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Semana 1 2011 Operaciones

Semana 1 2011 Operaciones  

Después de tantas fiestas volvemos al tajo, con nuestros objetivos y planes para el nuevo año.

 

Mi opinión general es que el mercado se esta tomando un pequeño respiro después de acabar el año en máximos.

También es verdad que el EUR/USD , ha retrocedido, y esto a los commoditys no les cae muy bien. El mercado seguirá siendo volátil, por los acontecimientos en el mundo, posibles quiebras de países, conflictos bélicos, además la Madre Naturaleza,  la cual , es un factor muy a tener en cuanta.

Esta semana, si puedo hare un pequeño resumen de lo que podemos ver y esperar del año nuevo en cuanto al mercado de  materias primas.

Operaciones nueva

 

Lean Hogs Junio – Julio 2011 (precio de venta  $0,90) esta es una operación que ira a la cartera de seguimiento para este año.. ver detalles mas abajo.

Operaciones abiertas:

 

Spread Vacas- Cerdos  Junio 2011, me queda un solitario contrato, lo mantendré y buscare nuevos puntos de entrada, si se dejan…

Mariposa Live Cattle de Febrero Abril Junio (precio de compra  -$6,475), esta  lo conocéis de sobra, es la famosa mariposa que vamos entrando y saliendo entre los -$6,5 y los $6 (zona), estoy a la espera de pescar algunos mas, pienso que debería despegar.. estar atentos, podemos ver movimientos raros en los spread es la “Famosa Temporada de GoldMan Roll”, los “becarios” hacen los hedge de los contaros.. jejejej

Spread Maíz de Mayo- Julio 2011 (precio de venta -$3,6 y -$2 ), allí esta a su ritmo, llego a bajar a zona de 3,2 per de nuevo esta por encima de $4

Mariposa Feeder Cattle de Enero Marzo Abril 2011comprada en -$0,25, los tengo en cartera, el viernes intente salir con algunos en zona de -$0,4, iré soltando poco a poco..

Os pongo unos datos interesantes, pero antes leer este post (ver post ) y después mirad el día 29, estoy buscando datos del mercado real, no hay.. y mira el índice del contado sube.. 2,26 puntos, y al día siguiente la mariposa se pone casi un punto a nuestro favor.. veis.. mercado sin.. volumen..

Feeder Cattle Index

    

Live Cattle Agosto –Diciembre  2011(precio de venta en -$2,625), recompre en -3,425 ahora a pescar de nuevo(claro aun me queda alguna por si acaso se quiere ir a $4,5)

Operaciones cerradas

 

Spread Azúcar Marzo – Mayo 2011 (precio de venta $3,20), en la gran bajada lo cerre si no recuerdo mal en 2,82, se hubiera podido vender de nuevo en $3,2, pero no lo pille. Estoy buscando puntos de venta nuevos, pienso que el azúcar y mas esta spread tiene que ir a precios mas razonables.

Spread Soy Bean Mayo- Julio 2011 precio de venta  -$1 , los cerré en -3,4, en un post  hable de la posibilidad de volver a entrar en -$1,6, moví mi punto de entrada a -$1,4 (quise ser el listo de la clase), todo los -$1,6, con volumen y se ha ido a -$4, cosas que pasan.

Spread Cerdos HEG1-HEJ1 (Precio de venta -$4,125), los sote todo, ya esta bien de esta spread, creo que llevo con el mas de 4 meses.. a por otro.. un spread muy rentable, pero hay otros a los que tenemos que exprimir.

Spread Soy Bean Oil ZLH1-ZLV1 (precio de venta -$0,39), por fin el viernes, cerré todos con pequeños beneficios, por supuesto, tiene pinta de caer mas. Por desgracia este año, entre la mala gestión por parte mía, y la gran subida de los cereales, ha hechos que esta spread se comporte de forma extraña.

Como veis me quedan pocas operaciones abiertas, estoy en busca de nuevos spread, hasta ahora solo decir que esta semana tengo estos tres a la vista, son de corto plazo, para sacar un par de puntos

Cerdos de Abril – Junio 2011

Cerdos de Febrero – Junio de 2011

Vacas de Febrero – Junio de 2011

Pienso que los cerdos, si no pasa nada extraño esta semana (desplome de euro, defult de alguien grande, llegada de los marcianos (carne fresca))  deberían subir, y los mese de verano serán mas activos y mas fuertes que el resto..(mirad los gráficos y lo podéis ver, estos meses ya han roto). Pienso aprovechar cualquier descuido del mercado para entrar en estos spreads.

Estos spreads, pues.. son interesantes y toda la industria(trades, hedgers, comerciales ) esta detrás de ellos.. pienso que nosotros también tenemos que hacernos notar.. y operar a lado de esta gente.. esto si con stops puesto, todos estos spreads y mas los de cerdos están en zonas altas.. es decir.. anticipaban la subida desde hace tiempo.

Un poco sobre lo que comentaba al principio, como ya adelante en otros post, este año hay novedades, y una de ellas es la gestión de una carterita, con tamaño de operaciones y con riesgos. En principio pienso que la cartera adecuada debería ser de unos $50,000, pero como quiero que sea para casi todo el publico, he decidido hacer el seguimiento de una mas pequeña de $20,000. Operaremos solo con spreads mas seguros, no tocaremos energías, cracks, y spreads intemercados, para este tipo de carteras son muy volátiles… si la evolución es favorable y vemos que tenemos colchón, por supuesto que abriremos mas el abanico y miraremos mas y mas mercados.

Pienso que es muy impórtate en la gestión general, el tamaño de la posición, hasta ahora solo visteis mas o menos las operaciones , pero ahora podréis ver y seguir el sizing de las mimas que realmente es lo mas importante.

Como aun no tengo pensada la forma definitiva os deje la primera operación,

Venta de un 1 de Lean Hogs Junio – y compra de un 1 Julio 2011 (precio de venta  $0,90)

Para los de carteras mas grandes.. hacer múltiplos  por cada $20,000..

Ser buenos

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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  1. #20
    10/01/11 19:53

    El WTI-Brent esta en -6,17? es así o lo he puesto mal, recuerdo cuando Greg decia que no pasaría de -3 donde podeis ver el grafico? yo lo veo en IB pero son una mierda

    Otra cosa son $1000 por punto? y cuando es el first day notice, ya que en IB aunque pongo Febrero me sale el de Enero.

    Saludos

    Nebe

  2. en respuesta a Orion
    -
    #19
    10/01/11 19:46

    Que casualidad, yo me guardo uno del ZM-ZL con venta en 3150.

    Y tambien tengo varios ZC comprados, me quite alguno la semana pasada y he añadido otro hoy a -74. A mi me sale que el mínimo lo hizo en -82,25 el día 4 de enero.

    El LE-HE tengo uno en la dirección equivocada, a ver si sube un poco y me lo quito, que soy el unico que va en contra.

    Saludos

    Nebe

  3. en respuesta a Optiongreg
    -
    #18
    10/01/11 19:11

    gracias por la explicación greg ahora lo entiendo.
    todo lo que pones ayuda.
    tengo mi hoja excel como bien me has aconsejado...
    y no soy un crack es que de momento no me queda otra forma por operar con spread...
    ya cambieré de broker en cuanto pueda..
    raffaele

  4. en respuesta a Orion
    -
    Gregory Placsintar
    #17
    10/01/11 19:08

    Seco, ni una opción, ademas ayer mire en CME y nada.. open interés 0

    jjajajaj

    no funciona igual que el producto de futuros..

    greg

  5. en respuesta a Nebe
    -
    #16
    10/01/11 18:58

    Hola Nebe,
    Yo tambien estoy dándole candela a este spread (ZM-ZL), en cuanto veo subida fuerte me deshago de alguno, y cargo cuando cae, sobretodo fuera de horas de mercado o cuando abren, que es cuando veo mas volatilidad. Aun espero que se vaya para arriba, aunque le cuesta pasar de 3000. De momento llevo 5 operaciones, también en positivo, y me queda un lote a ver si despega...

    El spread de ZW que comentas tiene buena pinta. Yo hoy he entrado (vendido) en el ZC N-Z 2011 a 74,5, tiene el máximo en 80.

    Greg,
    Me parece muy buena idea lo de la cartera. La verdad es que tienes muchas operaciones abiertas y se agradece aunque no las puedo seguir todas por falta de tiempo para analizarlas y algunas se me solapan con las que tengo. Ahora lo que me quema es la mariposa con el GF, a ver si recupera.
    Joe Ross ha recomendado el LE-HE Q1, para venderlo. Yo me espero a ver si sube un poco a la parte superior del canal 18.5 o 19.5. Ahora no me queda ninguno de los que teniamos de Junio.
    ¿Has podido mirar el volumen de las opciones sobre spreads ZWC-ZCC?

    Un saludo

  6. en respuesta a Nebe
    -
    Gregory Placsintar
    #15
    10/01/11 18:55

    Advantage es un broker.. solo te tradea y hace el clining de las ordenes , la plataforma es http://www.ctsfutures.com/

    Los gráficos no los tengo, al tenerlos gratis en TOS, en CTS 4 valen con Matket profile $250 al mes..

    Yo por ahora solo tradeo con la plataforma..

    greg

  7. en respuesta a Optiongreg
    -
    #14
    10/01/11 18:52

    Si se ve bastante bien, merece la pena ver los precios, que tal son los graficos en Advantage?

    Saludos

    Nebe

  8. en respuesta a Raffaele
    -
    Gregory Placsintar
    #13
    10/01/11 18:47

    yo lo hice durante un rato y se que es difícil.. así que suerte.. (por lo menos preparate una excel con los datos en vivo para ver la spread) o si eres un crack calculando mentalmente.. pues te deseo suerte..

    la interpretación es fácil, ves la cotización, lo de 900 es 0,9 pero lo ponen asi.. el rojo es el precio que me indica la plataforma que entre yo (y antes de especular no tengo los 11 que se hicieron)

    Al lado de cada precio, puedes ver.. el volumen que se hizo.. ej: 875 (0,875) 11 spreads en 850 15 spreads.. lo del verde es el ultimo cruce.. y lo de amarillo es el precio de cierre del viernes, y el blanco el min (el max no lo ves pq coincide con mi precio de venta )

    espero que ayude..

    greg

  9. en respuesta a Optiongreg
    -
    #12
    10/01/11 18:39

    si , yo puedo verlo pero la verdad es que no se interpretarlo...
    como te dije me toca seguir la cotización de ambos futuros y restar a ojo..y si toca entrar tendré que hacerlo por singulo futuro.

  10. en respuesta a Raffaele
    -
    Gregory Placsintar
    #11
    10/01/11 18:32

    Si creo que si

    http://www.flickr.com/photos/58130567@N03/sets/72157625667082749/

    mira para ver si lo veis bien.. asi podre subir cositas

    Se hicieron 11 contratos en $0,9

    greg

  11. en respuesta a Optiongreg
    -
    #10
    10/01/11 18:25

    hola greg, puede ser que ya toco los 0,9 hem1-hen1.

  12. en respuesta a Nebe
    -
    Gregory Placsintar
    #9
    10/01/11 18:19

    no lo tengo en mente, veo que se mueve bastante lateral.. pero para una cartera de 20,000 pavos es un poco arriesgado.. o es lo que pienso.. la idea es tradear no jugar a doble o nada..

    greg

  13. en respuesta a Optiongreg
    -
    #8
    10/01/11 18:12

    Acabo de entrar en el trigo Marzo - Diciembre a -77, está en mínimos y si se relaja un poco puede dar buenos trades.

    Greg, también quería comentarte que con tu amigo el ZM-ZL ya llevo 10 operaciones desde hace un mes; todas ellas positivas, ya que despues de la bajada brutal, subió y se ha estado comportando bastante bien permitiendo unos trades muy limpios entre resistencia y soporte, lo comento porque como le tenías repudiado, igual le haces un hueco en la carterita...

    Saludos

    Nebe

  14. en respuesta a Raffaele
    -
    Gregory Placsintar
    #7
    10/01/11 17:56

    Si pero depende de las fechas, es decir, no es igual si el minimo lo hace en agosto, o ahora.. o cuando sea..

    greg

  15. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #6
    10/01/11 17:37

    Por arte de la magia se hizo una orden de venta que tenia en -0,575 de feeder en -$0,325 ya solo me quedan dos.. no estaría mal poder soltarlas por encima de 0

    greg

  16. en respuesta a Nebe
    -
    Gregory Placsintar
    #5
    10/01/11 12:15

    Totas todas, no.. hombre... ademas el viernes tenias 250 en venta.. jajajaja

    greg

  17. en respuesta a Optiongreg
    -
    #4
    10/01/11 12:10

    Hola,
    Ya vuelvo con mis preguntas de novato, perdonáis pero hasta que no empiece a manejarme en esto tendréis que soportarme un poco.
    He visto que este año este spread ha hecho Max en 3$ y en los ultimo 4 años un techo en 2$ - 2,5$, no sería menos arriesgado esperar y entrar un poco mas arriba de 0,9$ , o la idea es ir acumulando lote por luego soltarlos a la bajada.
    La verdad que poder poner un orden por comprar o vender automáticamente uno spread tiene que ser super-comodo ya que yo de momento con mi bróker actual tengo que hacerlo comprando por separado los dos futuros e ir calculando.
    Saludos
    Raffaele

  18. #3
    10/01/11 11:31

    Joder,

    Ha sido publicar el post y ya hay puestas 8 ordenes de venta a 0,9 (o son todas tuyas, Greg?)

    Saludos

    Nebe

  19. en respuesta a Luis023
    -
    Gregory Placsintar
    #2
    10/01/11 10:00

    Hombre, tantas, no teniamos.. la idea es tener cuantas mas y de pequeño calibre, para poder de alguna forma desminuir la volatilidad... para los 20.000 que he propuesto.. sera la unica forma, pq de por si con tan poco capital esto es muy pero muy voaltil..

    greg

  20. #1
    10/01/11 01:26

    Buenas greg, Ya hacia bastante que no escribia en los comentarios, simplemente celebro la idea de manejar una cartera teorica mas que operaciones individuales, ya que en estos ultimos meses estabas con muchas operaciones abiertas, creo que se vera asi mucho mas claro.

    Felicidades y suerte