Venta de volatilidad de UPRO

Para Francisco (y los más cracks de entre los seguidores de los que también se aprende)

he hecho la operación. Gracias por mantener el blog y compartir tu experiencia (idem para los cracks del público)

Tengo una pregunta para vosotros.
Lo que más me interesa de todo esto es entender el "nudo gordiano" del planteamiento, o sea, porqué hacemos esto.
Si he entendido bien:

- el animalito en cuestión tiene tendencias suicidas y apunta a que lo más probable es que se despeñe por una ladera de una montaña, por lo tanto mejor apostar a que se va a romper la crisma frente a pensar que puede coronar el Everest.

- Francisco piensa (y yo que no sé un pimiento a su lado, miro y me convence) que este bicho va a moverse arriba y abajo bastante (es el índice SP500x3) aunque con tendencia a la baja, por lo que planteamos una estrategia de compra de volatilidad. ¿porqué ese escalado de 15usd para aplicar la técnica? ¿Es porque con 15usd pillamos bien los saltos del SP500x3)?
-Me cubro con una call con un strike alto por si el título se va para arriba y no lateraliza o se va para abajo. ¿No me mata eso una parte de la rentabilidad? Supongo que la operación está proporcionada para que la opción proporcione cobertura. Si el mercado se va al fondo del mar, sólo pierdo la prima de la call y gano una pasta con la venta inicial de los 60 títulos

Cada vez que miro el diseño de la operación la veo más brillante.

Francisco, voy a tratar de hacer tu curso otra vez, porque mi ritmo de trabajo me impidió aprovecharlo al 100%. Me parece altamente recomendable.

Un saludo y gracias

Josep

Francisco, hola de nuevo, yo esta vez andaba listo cuando sono la trompeta jejeje y me entraron las call y la venta de las 60, he visto que ya no admiten cortos nuestros amigos de IB, supongo que como upro no llego a los 90 (sino mas bien al reves para alegria de los trompeteros) de momento no hacemos nada o hay que ir pensando en otra cosa?.

Saludos.

(Juan_75)

Iker, gracias por echar un cable, yo no se lo hubiera explicado mejor al anónimo.

Patxi, cuando se toca la trompeta ya hay que estar vestido y en perfecto estado de revista. Para navegar en aguas turbulentas no se puede uno extasiar mirando las florecitas silvestres.

Estos dos trenes deberías dejarlos pasar, a ver si el siguiente lo coges en marcha.

Francisco, a los que se nos paso el tren mientras mirabamos las mariposas qué nos recomiendas, que esperemos a ver si vuelve a pasar o que cojamos el primer vagón que veamos?.

Un saludo
Patxi

PD. El tren de SDS también se ha pasado. Todos van muy deprisa.

Anónimo,

1.- Sí

2.- Creo que leyendo un poco más tranquilamente el post lo entederás. Lo explica al principio cuando dice:

"Después de leer el folleto que se adjunta se comprende que con estos bichitos es conveniente operar sólo a la baja..."

3.- Que verías por qué Francisco tiene siempre tan buen humor y nosotros sólo cuando le hacemos caso.

Un saludo.

Francisco:
Hay varias cosas que no comprendo:
1- ¿Se pueden vender ETF COMO SI FUERAN ACCIONES?

2- ¿lo logico no seria comprar SPXU que es un ETF inverso en ver de vender UPROS?

3- ¿Que pasaria la operacion si se planteara la operacion comprando SPXU que cambiaria?

Francisco:
Hay varias cosas que no comprendo:
1- ¿Se pueden vender ETF COMO SI FUERAN ACCIONES?

2- ¿lo logico no seria comprar SPXU que es un ETF inverso en ver de vender UPROS?

3- ¿Que pasaria la operacion si se planteara la operacion comprando SPXU que cambiaria?

Parece que por ahora si se pueden vender(por lo menos tengo puesto el verdecito en la TWS) espero venderlas a un buen precio

Si no se pueden vender UPROs, la otra posibilidad parece que sea SPXU comprado mas una PUT. Después de repensarlo le veo dos inconvenientes:
- Las puts parece que están bastante más caras
PUT 600, JUN 2010, a 21x50=1050$
PUT 650, JUN 2010, a 29x50=1450$
- Tener SPXU comprado, no parece una buena idea a largo plazo, ya que su tendencia natural parece que sea a ir cayendo.

Hay otro etf el SSO (S&P500 x 2)

Saludos

Diego, no he encontrado nada más pequeño.


Juan75, nos quedamos pa los restos las UPRO vendidas a 60$, no compradas a 60$, y la venta más alta, no necesariamente a 185$. La venta de 20 al precio más alto que hagas no la debes de recomprar nunca, sea al precio que sea.

A partir de ahora que no hay títulos dsponibles, habrá que hacer la operación al revés:

primero se venderán los títulos, y luego se comprará el call.

Por que tu me venderás las que has comprado a 80, no? Bueno el caso es que todos hagamos negocio

Arturo,

Espera un poco. Creo que luego sí tendrás disponibles.

Parece ser que se han acabado las acciones disponibles en IB para ponerse corto. Que podemos hacer en este caso, ¿Comprar un put?

Nebe, con la venta de UPRO no se cobra, SE PAGA un "fee" del 4.38% que efectivamente es anual.

Esto es porque esas acciones son difíciles de conseguir para vender a préstamo.

Un pregunta, la venta de UPRO se cobra un 4,38% en IB, es anual?


Nebe

Joder como baja UPRO, vamos a tener q ponerle frenos ............

Ya no hace falta, encontré la manera, los nervios a veces..
Gracias igualmente
Mikel

Cuando intento la venta de las 60 UPRO no veo la manera, El programa de IB solo me deja vender 100.
Alguien puede ayudarme?
Gracias
Mikel

Cuando intento la venta de las 60 UPRO no veo la manera, El programa de IB solo me deja vender 100.
Alguien puede ayudarme?

Para anonimo

Pon ES, despues seleccionas future opcions dentro de E-mini sp 500 y despues eliges el strike que ha dicho Llinares.

Espero haberte ayudado