Ahora hace justo un año dejamos de operar con spreads de crudo. Pasaron de contango a backwards y los dejé correr.
Hace unos meses que los estoy vigilando y pocas veces suelen bajar de -0.55 los spreads de un mes, y de -1.70 los trimestrales. Cuando están por esa zona se pueden comprar con poco riesgo.
Otra ventaja añadida en la compra de los spreads de crudo es que, a medida que se acercan al vencimiento, suelen subir de precio. Esto ya ocurría hace un año y, aunque los spreads han pasado a backwards, no ha cambiado esa tendencia.
Se empezará comprando los spreads como están montados en la pantalla, para venderlos cuando se acerquen a vencimiento. Al igual que hacíamos el año pasado, se vende el mes cercano y se compra el lejano.
Cuando se tengan varios spreads comprados, también se intentarán aprovechar los movimientos rápidos para hacer compra/ventas.
Seguiremos haciendo las operaciones en tiempo real como antes, notificándolas en los comentarios y anotando cada una en la misma excel que usaba antes. Arrastro el saldo anterior para ver si al final conseguimos comprar el apartamento en la playa, aunque este año los apartamentos han subido.
Para montar en pantalla el spread B-8, por ejemplo, se escribe CLQ8-V8.
Al comprar un spread en backwards, se anota en la excel como un ingreso, pues el mes que se vende está más caro que el que se compra. Cuando se vendan, dependerá de si están en positivo o en negativo, se anotarán como ingreso o como pago.
A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante el mes de junio.
Todos los spreads han sido bautizados para que no haya confusiones.
Acabo de comprar el spread B-8 a -0.91. Eso supone que el vencimiento que he vendido vale 910 $ más que el que he comprado, y así lo voy a anotar en la excel.
Pongo también la última Excel con la operación ya anotada.
