Spread intercontinental a tres bandas

El futuro para esta operacion como se haria?
este futuro es por 125 000 USD, con lo cual habria 10 mil usd de diferencia con la operacion que intentamos hacer

En IB no puedes hacer el combo, pero si las patas por separado. El gráfico lo puedes ver en ETCHART, tal y como lo explica más arriba Francisco.
SUBYACENTE SÍMBOLO MERCADO
bono aleman GBL DTB
bono americano ZN ECBOT

Para poder ver la cotizacion en tiempo real del mercado DTB del bono aleman tienes que contratarlo y vale 8 $, de lo contrario la linea te aparecerá en amarillo. En ambos casos escogí el vencimiento más lejano que proporcionaba IB que es diciembre de 2010.
Saludos
Angel

Tienes razón, gracias. Ya lo he corregido en el post.

Lo hice cuatro veces, pero como en cada operación se invierte el resultado, al final me he liado.

Tengo un pequeño lío, a ver si alguien me lo puede explicar :

El Spread es : 1 Bund – (1 T Bond / (Eur/Usd).

Nuestra apuesta es que va a bajar.

Si el Eur/Usd sube nos perjudica por lo que tendríamos que compensarlo comprando Eur/Usd.

Gracias

Yo los hice el cambio durante la primera semana, no supe aguantar la presión, pero las instrucciones del jefe eran esperar una bajada fuerte del futuro mz2011 para recomprar y luego vender las calls de abril. Creo que lo bueno de esta operación es lo que estamos aprendiendo, ya que los que hemos estado desde el principio ya hemos visto diferentes pautas que se van repitiendo y que podremos aprovechar para aumentar la posición y sacar más beneficio si vuelven a presentarse.

Francisco:
Teniendo en cuenta la necesidad de hacer el spread por patas separadas ¿Podrían llegar a límites insoportables las exijencias del brocker como margen de garantía?
Trás producirse la leve recuperación a que te has referido ¿que punto o zona de entrada consideras más conveniente?
Gracias y un saludo a todos.

Hola,
¿Alguien ha confeccionado el spread en IB? ¿Podría indicar los códigos de cada pata para su confección?

Muchas gracias.

En el reto de pasar pts a € sigo con los fut mz2011 que siguen a 98.85 (se convirtieron del geo de marzo a 98.25)
El geo que habia que vender de abr2010 esta a 0.215*0.235, con lo que al recomprar el fut mz2010 y vender geo de abril hay perdidas importantes.
Yo no he recomprado el de mz2011.
Estais en una situacion parecida? Habeis resuelto de otra forma?

He hecho un Bund menos el otro para que el gráfico salga en positivo, luego se vende el spread.

Hacer spreads negativos produce mucha confusión. Yo procuro no hacerlo.

Si vas a mantener medio - largo plazo en futuros. De esa forma no pagarás intereses que no te pertenece pagar.

Para una ganancia fuerte al menos un par de años, si hay suerte claro.

Ya veremos cuando pierda dinero alguna caja de las comunidades en las que gobierna la oposición si cobran. Si ocurre eso haré otra cartita abierta a la CNMV, Banco de España, Ministra del ramo y al irresponsable que lleva el timón.

Las garantías no se van a compensar.

Por patas se puede hacer. Ten en cuenta que son cosas muy líquidas que se mueven poco en dos minutos.

Ni idea lo que harán los tipos de interés. Eso está en manos del profeta Bernanke.

Sobre el spread dije de hacerlo aprovechando cuando estuviera cerca de un máximo anterior y si lo rompía fuera.

El roll over se puede hacer cuando se quiera, una semana antes del día indicado.

Esta operación es más enrevesada y habría que mantenerla un plazo más largo. Es cuestión de gustos.

Francisco no me cuadra el spread:
el Bund lo tenemos redondeando a 123
El T Bond a unos 115
EUR-USD 1.3350
si para hacer el grafico convertimos T Bond en eur ( 115/1.3350=86 aprox)

el grafico seria (86-123)*1000= -37.000 y el grafico lo da en positivo

¿ donde esta el quid..?

gracias

¿Los dólares contra euros lo haríamos en forex o con futuros?
¿Con plazo largo se refiere como mínimo un año?

Gracias

O.T.: El Banco de España inventa las inversiones sin riesgo: http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2318814

A bote rapido, que capital consideras necesario para esta operativa.
Saludos

Francisco,
intento meter el spread en IB y no me deja. Dice que ambas patas deben estar en la misma divisa. Además, aunque es un problema menor y de facil resolución, no tengo contratado el tiempo real en el mercado en que cotiza el Bund.
¿Cómo pensabas hacerlo tú?
saludos.
Angel

Hablando de bonos formulaba estas cuestiones:
¿Cómo ves el 3GE-ZN? En 2 semanas ha subido casi 2.000 puntos. En vez de hacer surf voy a sacar las gafas de bucear. La mayor parte es debido a la caída de ZN. Preguntas:
1.- En la coyuntura actual ¿ves razonable una subida de tipos de interés a largo manteniéndose los de corto casi sin cambios en los niveles actuales?
2.- ¿Mantendrías la posición abierta en los niveles actuales sabiendo que por delante hay un roll over favorable?
3.- Al estar comprado de ZN el roll over habrá que hacerlo antes del first notice day. Aunque todavía falta ¿Cuánto tiempo antes debe hacerse? ¿Debe apurarse hasta el último momento?

A las que añado 4.- ¿Qué operación ves más interesante la anterior (3GE-ZN) o ésta?
5.-¿Por qué?
UN saludo.