Hace unos días en los comentarios me han propuesto un spread entre el Schatz y el Bobl.
Se trata de comprar 2 futuros del Schatz y vender un contrato del Bobl.
Como se puede ver en el gráfico, los mínimos históricos no bajan mucho de 98 puntos de diferencia.
Hay que tener en cuenta que el roll over del spread completo va en contra de la posición, aunque mirando la tabla vemos que se puede pasar al vencimiento de marzo sin una gran penalización.
Aquí se puede copiar el archivo de esta tabla.
Mirando el gráfico de seis meses se ve probable que en la siguiente bajada del spread se acerque a la zona de los 97.60 puntos.
Aquí se puede descargar el sofware que hace los gráficos y las tablas
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