Compra de volatilidad a lo bruto

Hola, aun no he abierto la cuenta en CMC, alguien ha puesto la operacion en IGmarkets?

Saludos.

Hola Rankapino,

La ventaja de cubrir posiciones perdedoras momentáneas es sólo para aquellos que tengan una cuenta muy pequeña. Creo que es el caso de muchos de los que participan de la ONG del trigo-maiz etc. Se trata sencillamente de que la cobertura de las pérdidas te permite mantenerte en el juego aunque la plata retroceda mucho. Si por ejemplo estamos cargados de lotes y se produce una fuerte corrección, alguno podría no disponer de suficientes garantías y perdería la cuenta por un movimiento pasajero. Quizás una correción de un solo día pero de varios miles de dolares en contra (son poco frecuentes pero desde luego no son imposibles). No es más que eso, pero piensa que hay gente con una cuenta muy justita que cada vez que hay un movimiento en contra lo pasan mal (ver hilos del trigo-maiz). Para ellos es para los que está sugerida esta estrategia. Pero no es más que eso, una humilde sugerencia.

Y este artículo cuento lo que esperamos que pase,

http://traderdannorcini.blogspot.com/2011/02/what-is-commercial-signal-failure.html

Slds,

Hola a todos

Tenia una pregunta, estoy leyendo el libro de llinares y no entiendo el tema de los roll over de los futuros y los cfd. No se si lo que pongo es correcto, si no lo es decirme por favor.

Por ejemplo tengo un contrato comprado de crudo de mayo a 62 $/barril y son 1000 barriles y hago el rolo a julio que está a 60$/barril y son 1000 barriles tambien. El rolo quedaría asi:

-vendo el contrato mayo por 62 x1000: 62.000$(no hablo de margenes ni nada sólo valor total contrato)
-compro el contrat julio por 60x1000: 60.000$ ya tengo hecho el rollo y el resultado es que he ingresado 2.000 $ en mi cuenta.

pero creo que en los cfd´s funciona asi: partimos de la base que en mayo compro y vendo al mismo precio para no liarlo.

- cmc me vende el cfd de mayo a 62$/barril si son 100 barriles cada cfd serian 62x100:6.200$
- cmc me compr el cfd d julio a 60$/barril si son 100 barriles cada cfd serian 60x100:6.000$

pero la diferencia con los cfd´s es que esos 200$ no me los pagan lo único que me supone es que pagaría un poco menos por las garantias (el % que sea sobre 6.000 ya que es menos cantidad que sobre 6.200 de inicio) y que si en mi estrategia tenia comprando a 62 pensaba y pensaba vender a 72 ahora puedo ganar lo mismo vendiendo a 70 ya que he comprado a 60.

No se si esto es correcto, la verdad es que estoy hecho un lio. Ya me direis. Gracias

Cómo me gusta este blog !!!

Recordándo....

https://www.rankia.com/blog/llinares/364868-porsche-lanza-corner-mete-gol

No os perdáis el comentario 16, a ver si pasa con la plata.

Slds,

Jajaja, al café me gusta hecharle leche, y en todo caso algún hielito en verano. Y los puros no me gustan, la verdad.
Sin embargo, ademas de intentar adivinar mis gustos, ¿porque no intentas ayudarme y contestas? He dejado unas cuantas preguntas... supongo que es tu forma de responder : "No, yo eso no lo hago"

Un saludo

Un vídeo muy interesante del ratio plata/oro,

http://www.youtube.com/watch?v=S-uTLzWwE2I

Slds,

Cada uno la puede ajustar a su gusto como parece que ha hecho el chico de este foro. A mi la idea me parece buena ¿que pensáis vosotros?

http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/26587-x10.html#post451196

Tu eres de los que le echas alcohol puro al café...y te fumas un puro.

Los he copiado mal. Son:

1,Trigo - 5 algodon perpetuo,2,0,WPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*5)

1,maiz - 4 algodon perpetuo,2,0,CPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*4)

Buenos días Don Francisco,

Ya que nos anima a que investiguemos Spreads he encontrado un par de ellos que podrían ser interesantes en estos momentos. Corresponden; al trigo menos 5 de algodón y al maíz menos 4 de algodón. Por lo que veo en la los gráficos ahora mismo están en mínimos históricos.

1,Trigo - 5 algodon perpetuo,2,0,WPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*5) 1,maiz - 4 algodon perpetuo,2,0,CPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*4)

¿Se podría hacer algo con ellos?
Un saludo.

Parece que una vez mas el mestre ha acertado. Ayer empecé la operativa con tres de plata comprados y dos onzas de oro vendidas (Se propone hacer el spread o la compra de plata, yo opté por las dos y a lo bruto).
Pues bien, como estube todo el dia pegado a los gráficos, en momentos puntuales compraba plata e iba aumentando contratos sobre beneficios (Añadiendo posiciones en intradia, no se si "sementiende").
¿Conclusión? Un 80% de beneficios sobre la cuenta, y sobre las garantias ni lo calculo porque seguro supera el 100%.
Así que según mi nula experiencia, y teniendo en cuenta que esto es una compra de volatilidad "a lo bruto", creo que podremos estrujar mas esta joyita si, estando delante de la pantalla (¡Importante!), en dias de subida fuerte añadimos posiciones y luego las cerramos al final del dia, dejando los contratos de la operativa oficial abiertos.
¿Que os parece? ¿Habeis estado haciendo lo mismo? Para añadir posiciones me he estado basando en el gráfico, ¿Alguien lo hace sobre una escala numérica?

Salut!

Por cierto, que leyendo el mensaje parece que os estoy hechando la bronca :), cada uno es libre de adaptarse a la estrategia como quiera, para eso ha tomado la decisión de entrar. Pero veo gente que es nueva en esto y esta entrando sin entender siquiera que es un futuro y eso creo que no es bueno. Mi consejo es no complicarse, este tipo de estrategias que acumulan hacia arriba son así, de hecho pocas veces sale bien pero cuando sale bien...... jeje, lo que tiene es que haber es una creencia firme de que la plata va a tirar para arriba de lo lindo, que es lo que expresa Llinares. Los que tengais dudas simplemente calculad vuestro riesgo (cuantos $ podeis soportar) y calculad el número de contratos. Cuando llegeis a ese número sacad el precio medio y poned ahí el stop, si sale bien se siguen acumulando por arriba y el precio medio ya va subiendo solo (a la vez que se aleja del precio) y listo. Si va bien a disfrutar, si va mal se sale sin perdidas (o con con beneficios si le das margen al stop) y listo.

pregunta de principiante, ¿se pagan intereses por los CFDs de los futuros de plata comprados?

gracias anticipadas

A ver, me acabo de leer las 6 paginas de mensajes... solo decir que como se suele decir os estais haciendo la picha un lio :). El sistema es el que es y es muy simple. Se compra y se ponen los stops según ha dicho Llinares y ya esta. Lo de las coberturas y demas es ya estar modificando el sistema, que se basa en que la plata va a tirar para arriba como un cohete y se descarta recortes del 10% de una semana para otra.

Lo de curbrirse con futuros creo que se esta poniendo demasiado de moda, una cosa es hacer un spread, otra es cubrir una cartera de acciones con futuros (por recibir liquidez de los dividendos e intereses y/o por motivos fiscales, de peso en la compañia etc.) y distinta es hacer hedge con esto que yo creo que no merece. Si compras un paquete y baja, pues se vende y ya esta, creo que no merece estar dejando la perdida ahí sin ejecutar, porque aunque no la ejecutes la tienes. No se, creo que es complicarse el doble...

Lo que Llinares ha puesto aqui es como un cafe solo, hay gente que le gusta, hay gente que no le sienta bien y le da cagalera, gente que no le gusta y lo quiere con leche, canela, con licor, con hielo... El ha puesto el cafe, luego cada uno si quiere adaptarse que se adapte a su gusto pero leyendo los mensajes parece que hemos pasado del cafe al colacao en 6 paginas :). Ademas ya lo dice el, cada uno que haga números y calcule sus riesgos.

Hola Parrondo,

Cual es la ventaja de esta estrategia con respecto a la propuesta por Llinares? es decir, cubrirse directamente soltando lastre???

Saludos.

Entendido, el problema de ser novato se acrecienta a la hora de tomar decisiones por primera vez.
A todos aquellos que compartis vuestra experiencia Gracias
Saludos

Hola Jomopa,
Depende de varios factores que solo tu sabes...Me explico, ¿que beneficios llevas acumulados,cuanto estas dispuesto a devolverle al enemigo,tienes que ajustar el volumen de la cobertura, por debajo de los contrtos que lleves, con lo que si va cayendo pierdes parte de los beneficios acumulados pero no todo ni mucho menos, si por cualquier razón a esa cobertura no le has colocado una orden de stop y se dá la vuelta , te frenaria la remontada aunque seguirias ingresando dinero pero menos porque no se te debe olvidar que todo lo que haya retrocedido, lo volverias a recomprar osea cada 1$ que suba compra, esas ordenes pueden estar colocadas hasta 5 ó 6 escalones.
Y si tu plataforma te lo permite, esas ordenes pueden relacionarse con stops si se ejecutan.

Ya vale que igual te estoy liando.
Un saludo.

Con un contrato solo, no merece la pena cubrirse en absoluto, hay que cubrirse ó congelar los beneficios en el punto que te dé, segun tus posibilidades ó apetencias,una tranquilidad para salir de casa, por ejemplo ó por simple intuición, en caso que decidas cubrir tus beneficios, y en ese preciso momento, se dá la vuelta, neutralizas hasta que deshagas la posible remontada que te irian entrando contratos cada 1$ que subiera y de dispararia el stop de la cobertura que le hubieras colocado con lo que volverias a la operativa normal sin el lastre del elemento que nos ocupa...sea CFDs,futuros ó SPOT.

En fin, todo es probar y cogerle el tranquillo, eso tambien se aprende.

Un saludo.