Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz

Stanch. Todo correcto, la opcion vendida en cualquier momento puedes recomprarla a precio de mercado.
El tiempo irá desgastando el valor de la opción, y el precio si se va acercando al strike, lo irá subiendo y si se va alejando también lo bajará. Lo fundamental es que vendas un strike al que pienses que el precio no llegará.
A los lotes no les afecta en absoluto.

Lola gonzález, el riesgo que quieras correr te lo pones con el stop sobre el precio de la opción, un punto me parece poco.

Pagano, siempre las he recomprado, creo que te las liquidan sino indicas tú que te las rolen

Un saludo

A ver si lo sé explicar después de haber leído todos los comentarios:
Si llega el día de vencimiento en mayo y tengo 6 spreads comprados del trigo/maíz, al día siguiente puedo vender un call para así cobrar el rollover, que ingreso en mi cuenta pero que no se descuenta de la factura de mi móvil, por que no he llamado al 902. Peeeero, si compro un call del trigo y hago un pastel sin maíz, el pastel subirá porque tiene gluten, así que el rollover no me afecta.
Yyyyy...si además vendo a 900 los garbanzos comprados a 800 me puedo hacer un cocido de cuidado.
Va por ahí o ya me estoy liando un poco???

Ahooora!!

Disculpas por lo testarudo y muchas gracias a todos.

Hola Vallecas,

Pues pongámonos manos a la obra. Que hay que salir lo menos escaldados posible del tema.

Saludos

Estimado Septimo:

Podias indicar como hace IB, si dejas la opcion hasta el first notice day. He leido la documentacion y me parece haber entendido que te rolan una opcion por un futuro del proximo vencimiento.
Un saludo
Gracias.

Hola, creo que en el momento del vencimiento automáticamente tus 700 de Mayo son 730 de Julio y si vendes a 730 de julio ganas 0 puntos, al margen de lo que pase con las garantías.
O eso he entendido....
Saludos

Entonces. para cerrar la venta de la call del trigo o la put del maíz, bastaría con comprar, a su vez una call del trigo o una put del maiz al precio de mercado en ese momento. ¿El precio sería bastante bajo al estar más cerca de vencimiento? Una vez hecho esto, te quedarías con los lotes tal como estabas antes y valorados al precio que tenga el spread en ese momento, ¿no es así?

Compras el 27 a 700 y ese mismo día al hacer el rolo te cierran el contrato a 700 y te abren el de julio a 730. No ganas nada.

Muchas gracias por tu ayuda.
Con la información que nos has dado y la situación actual del spread el riesgo total máximo serían las pérdidas del spread más 100$ ¿no?
Me explico:
Si yo me comprometo a entregar en mayo trigo a 820 que no tengo, y el trigo sube como la espuma, tendré que comprar en el momento del vencimiento de la opción, que he vendido y cobrado, trigo carísimo y perder la diferencia con 820.
Si esto ocurre y a la vez el maíz también se dispara, el spread no se recupera, con lo que puede que gane con la pata del trigo pero pierdo con la del maíz quizás tanto como ahora con la del trigo, y si el precio de la opción cobrada es menor que lo que suba el trigo, la situación sería peor que la actual. Para evitarlo tendríamos los stops de 50$, de este modo si sale mal sólo aumentaríamos las pérdidas del spread en 100$ ¿no?

Hola Nandotrader, debo de decirte que has leido mi pensamiento, yo sin lugar a dudas prefiero cerrar un contrato del trigo o del maiz cuando el indicador que yo crea mas interesante lo haga.
Yo propondria que en base a unos test que cada uno haga, propusiera algún indicador que vea puede ser interesante, yo tengo uno que considero muy bueno, aunque como tengo muchisimos estoy probando otros.
Saludos

Si el 27 de Abril el precio del trigo es: 700 para Mayo y 730 para Julio y alguien compra un contrato de trigo ese día y lo vende justo después del roll over tendría una plusvalía de 30 menos la horquilla (0,8 en CMC) ya que las garantías se devuelven al cerrar la posición??

Seguro que no es así, pero en base a las explicaciones expuestas del costo del roll over, es como si esto pudiera ser posible.

Hay algo que no estoy entendiendo...

Buenas tardes a todos,

Como alternativa, yo me he planteado salir de los spreads aprovechando las tendencias del mercado. Es decir si pensamos q se va a corto (o a largo) actuamos en consecuencia cerrando alguna de las patas y dejándo correr la otra, para de esta forma rascar algo al spread. Por supuesto esto requiere q nos dediquemos al análisis técnico por patas. Se que no es fácil y que ya se ha planteado pero no veo otra solución ((además de la excelente solución planteada por Séptimo para cubrirnos con opciones). ¿Qué os parece?

Saludos

JE, JE, JE …dentro otro CFD de plata de la que cago la ganta a 37 y es spread y trigo menos maiz rebotando, a 40 venderé los dos lortes que compre a 30 y 200 dolares mas para el menda

Iparra, me pondria un stop en la opción, sabiendo que son 50$ el punto, lo que pudiera asumir. El tiempo ya tiene que empezar a quitarle sensiblemente valor a la opción, practicamente es un mes lo que queda.

Un saludo

El roll over es la diferencia, en este caso, entre el precio de Julio y el precio de Mayo. Puede ser una cantidad positiva, negativa o cero, dependiendo de los precios de Julio y de Mayo que haya en el momento de producirse.

No entiendo el chollo que crees ver, pero no hay tal chollo.

Un saludo.

Nandotrader, pego tu pregunta.:

Vamos a suponer que no llega el trigo a 820 y el maíz si llega a 600 (de hecho a este ritmo en unos dias lo vemos). Cual sería el resultado de los supuestos:

Si el trigo no llega a 820 y el maiz llega a 600.: Cobras las primas integramente en cualquiera de las tres situaciones.
Para perder con el Maiz debe cotizar debajo de 594, pasando de ahí perderías a razón de 50$ el punto. Si operas con los dos para perder el maiz debe cotizar por debajo de 584.

Un saludo

Septimo, estoy de acuerdo en lo que dices, pero la pregunta sería :
En caso de que el trigo empiece a subir (o el maíz a bajar), ¿en qué punto recompras la opción vendida?. O ¿no la recompras vaya donde vaya, hasta vencimiento?.

Un saludo

Tradercompulsivo, no pierdes nada por el diferencial, cada vencimiento tiene "vida propia", si el vencimiento de Julio cotiza 30 puntos mas caro es por alguna razón, lo único que va a hacer que pierdas o ganes es que el Spread suba o baje. Es cierto que tienes que vender tus lotes 30 puntos mas caros pero también empiezas 30 puntos mas arriba.....Lo único que haces con el rolo es aplazar el vencimiento.

Un saludo

Bueno hoy compre dos lotes a 30 a ver como respira el spread hoy con un poco de suerte el vendo a 40 y 200 dólares pa la saca