Los sistemas algorítmicos de predicción como apoyo en el trading

Actualmente, una de las alternativas para conseguir ingresos de forma recurrente que se encuentran al alcance de prácticamente cualquier persona es la inversión en mercados secundarios de acciones, bien directamente, bien a través de derivados (futuros, opciones, contratos por diferencias o CFDs). Es una labor que no se puede iniciar de la noche a la mañana. Precisa de un aprendizaje de metodologías de análisis que ayuden a tomar la decisión más beneficiosa, y su adopción práctica no asegura que se vaya a alcanzar el resultado deseado, sino que nuestra probabilidad de tener éxito en nuestras decisiones se acerque más a la realidad.

Vivimos en un entorno económico y político extremadamente cambiante, en el cual las circunstancias que nos rodean van a estar cambiando de forma vertiginosa día a día. Los mercados de valores no son ajenos a estos cambios convulsivos, y metodologías que antes eran fiables para predecir movimientos a corto y medio plazo se vuelven insuficientes para analizar la variación de precios en los mercados. 

La evolución de los sistemas de cálculo probabilístico ha ido pareja a la de la capacidad de proceso de los equipos informáticos y a la evolución de Internet. Cada vez procesadores más potentes con precios al alcance de cada vez más personas han puesto a disposición del público una potencia de cálculo de datos inimaginable hace 20 años. Y la aparición de la World Wide Web ha incrementado el aporte de información que está a nuestro alcance. La irrupción de dispositivos móviles como tablets, smartphones, smartwatchs, etc. ha puesto a nuestra disposición aplicaciones que nos ofrecen una cantidad de información tan brutal que necesitamos canales a través de los cuales se procese y se separe lo irrelevante destacando aquella información relevante para nuestra toma de decisiones. A la vez, todo este flujo de información multiusuario ha supuesto mayor rapidez y menos coste para recibir información desde cualquier punto del planeta, facilitando los procesos de interactuación con los mercados de todo el mundo. Pero los factores de riesgo también se han visto incrementados, por lo que se hace necesario crear nuevos instrumentos que minimicen el riesgo.

Las metodologías de cálculo de probabilidades para la predicción de movimientos de mercado han mejorado sustancialmente en los últimos 25 años, y entre estas metodologías hay una que queremos destacar, porque es la que desarrollamos desde Broker Panda.

Se trata de los sistemas algorítmicos de predicción de tendencias. El trading mediante algoritmos puede definirse como un sistema de trading en el cual se utilizan fórmulas matemáticas de gran complejidad con el objeto de marcar una estrategia. La evolución de esta metodología ha ido pareja a la evolución antes mencionada de la capacidad de cálculo de los equipos informáticos y sus procesadores.

Muchos conoceréis el HFT o high frequency trading que utilizan cada vez más operadores de mercado para determinar de forma automática mediante complejos algoritmos la posición compradora o vendedora de un fondo de inversión, cómo han revolucionado los mercados, y la controversia que su utilización ha llevado a los mercados.