Cuando decidimos invertir en traders esperamos encontrar a los mejores traders para que sean ellos que gestionen nuestro capital. Como ya hemos visto en otros post hay muchas herramientas que miden el riesgo y la volatilidad, pero cuanta más información tengamos sobre las operaciones del trader mejor podremos tomar las decisiones de inversión. Una de las bases para que un trader sea bueno es que el resultado de las operaciones ganadoras debe de ser superior al de las operaciones perdedoras, es decir cuanto más trades se traduzcan en ganancias y cuantos menos trades que se traduzcan en pérdidas mejor. Pero para ello el trader debe limitar las pérdidas porque si no un solo trade negativo puede comerse toda la rentabilidad de varios trades positivos.
Darwinex ofrece entre sus herramientas unos indicadores bastante básicos para poder ver si la estrategia en la cuál nos estamos fijando está teniendo resultados satisfactorios. Fijándonos en estos instrumentos que ofrece la plataforma, vamos a poder seleccionar las estrategias que más nos convengan. Darwinex no nos ofrece información como otras plataformas de social trading para conocer la dirección y la fuerza del trade en el momento efectuado, pero sí que podemos verla a posteriori, en la plataforma de Darwinex podemos encontrar métrucas como el número de trades abiertos, la duración y la dirección de estos movimientos.
Estos indicadores no forman parte de los 6 atributos invertibles que hemos explicado en otros posts, pero permiten hacernos una idea del promedio de operaciones ganadoras y perdedoras que realiza el trader y nos da información de cómo de grande ha sido la pérdida y la ganancia en puntos/pips. También nos informa de la duración media de los trades, lo que nos da una idea del tipo de trading que sigue la estrategia en cuestión.
Cuando seleccionamos un Darwin, obtendremos esta información en la pestaña de "Básicos". Aquí nos vamos a fijar en las posiciones abiertas y operaciones realizadas del Darwin.
Vamos a ver la evolución del trader respecto a una estrategia comparando las estadísticas de los últimos 3 meses respecto al origen de creación del Darwin para realizar en análisis de los diferentes datos.
Rendimiento diario
En esta ventana se puede ver el horario de operativa del trader, pero también el rendimiento diario con el día de trading que mejor le ha ido históricamente a dicho Darwin. Esto no es que sea muy relevante, pero puede ser un indicador que podemos observar para ver qué día de la semana el trader es más activo y que días suele tener un mejor rendimiento, puesto que si sigue una pauta continuada, esto puede tener una explicación en el riesgo que corre en función del día de la semana.
Pongamos un trader que empieza la semana asegurando y obteniendo mayor rentabilidad, y su rendimiento es muy irregular los viernes. Esto puede deberse a un aumento de riesgo con el fin de intentar aumentar sus beneficios pero también influye en sus pérdidas.
Desde esta pestaña podemos también mirar el % de días con operaciones abiertas y la frecuencia de operaciones. Los traders de Darwinex tienen libertad para operar y dejar de operar cuando quieran, por lo que puede pasar que hace 6 meses el trader fuera muy activo pero desde hace un mes el trader prácticamente no hubiera operado. según si queremos realizar una inversión más a corto plazo o a largo plazo podremos descartar a un trader en función del número de operaciones que esté realizando en la actualidad.
Darwin 1
En este darwin, vemos que desde el origen en agosto de 2014 hasta los últimos 3 meses el % de tiempo con operaciones abiertas ha aumentado, así como la frecuencia de operaciones, lo que nos muestra una mejora en la actividad.
Darwin 2
En este darwin, vemos que desde el origen en septiembre de 2012 hasta los últimos 3 meses el % de tiempo con operaciones abiertas ha disminuido al igual que la frecuencia de operaciones. Si tenemos que comparar ambos darwins por actividad vemos que éste darwin es más inactivo que el anterior y mantiene menos tiempo operaciones abiertas.
¿Se pueden hacer inversiones a corto plazo? El objetivo de una estrategia a corto plazo sería invertir en los traders cuando mejor rendimiento tengan. Desde esta ventana podemos intentar ver el comportamiento de del Darwin por días, es decir invertir ciertos días teniendo en cuenta los rendimientos pasados para ciertos días de la semana. En el ejemplo de los dos darwins que hemos puesto, vemos que para el primero los días de peor rendimiento son los lunes y miércoles mientras que para el segundo son los lunes y viernes.
Media de posiciones ganadoras/perdedoras
En la ventana de Posiciones podemos encontrar la cantidad de posiciones que el trader ha tomado en el plazo de tiempo que hemos seleccionado (en este caso 3 meses). Como mínimo el número de posiciones coincidirá con el número de operaciones, pero puede ser superior si el trader abre varias posiciones para una misma operación.
Vemos también el retorno de estas posiciones y el "% posiciones ganadoras" detallado para cada posición tomada. Esto es útil, ya que podemos ver los activos en los que el trader toma posiciones y cuántas ha abierto. No es la misma la volatilidad de todos los activos. Si invertimos en el EUR/USD la volatilidad de estas divisas no es la misma que la de EUR/MXN. Aquí podremos ver los activos con los que opera el trader.
En el cuadro de la derecha tenemos información como la duración media de cada trade así como la media de posiciones ganadoras y posiciones perdedoras.
Darwin 1
Darwin 2
El activo que vemos es en el que más posiciones se han abierto, en la imagen anterior, por ejemplo, es el EURUSD. En el primer Darwin el número de posiciones abiertas totales en el periodo son 402, en comparación con las 52 abiertas del segundo Darwin. El "% de posiciones ganadoras" es similar para estas dos estrategias, pero una obtiene retornos positivos y la otra negativos. Para saber el riesgo que corre el trader en cada estrategía deberíamos mirar los atributos invertibles para conocer el grado de apalancamiento y el VAR, pero este instrumento nos permite ver que el grado de diversificación en activos es mucho mayor en el primer darwin que en segundo.
Media de trades ganadores/trades perdedores
En la ventana de Operaciones de la plataforma de Darwinex encontramos el número de trades que se han llevado a cabo para cada estrategia en el tiempo determinado. Vemos también el porcentaje de trades rentables y su duración media para cada activo. Algo muy importante a tener en cuenta en esta ventana es la media de trades ganadores y perdedores que aparece en la ventana de la derecha. Aquí vemos la relación que hay entre los pips que se mueve cuando realiza un trade ganador y los pips que se mueve cuando realiza un trade perdedor. Esto es un indicador de donde pone el trader los stops y cuanto deja correr las pérdidas y los beneficios.
Darwin 1
Darwin 2
Entre los dos Darwins vemos que el % de operaciones en positivo es mayor en el segundo, aunque vemos que la relación entre la media de trades ganadores y perdedores es para el primer Darwin del doble de pips en los trades perdedores, mientras que en el segundo Darwin vemos que la relación entre esta misma media es superior al triple de pips en los trades perdedores. Esto quiere decir que el segundo darwin es también más volátil, y deja correr más las pérdidas que el primer Darwin.
Estas herramientas basicas de analisis de Darwins permiten ver ciertos datos sobre el comportamiento de la estrategia. Estos datos pueden ser útiles para comparar darwins, incluso a la hora de elegir entre 2 que tengan una alta correlación ya que nos da información histórica sobre los rendimientos y el comportamiento pasado y presente del trader sin entrar en análisis más complejos como son los atributos invertibles. Obviamente los atributos invertibles fijados por los algoritmos de Darwinex son más precisos para analizar una estrategia, pero para comparar o mirar rápidamente si un Darwin es interesante o no podemos mirar los instrumentos básicos.
