Deberia estar prohibido. Este tipo de prácticas debería estar muy regulado por el Banco de España u otro organismo. Pueden pedirte otro tipo de documentación para saber de donde procede tu actividad económica y no tiene que ser el IRPF donde se refleja datos muy sensibles como el destino de tu asignación tributaria, sea Iglesia o de interés social, si haces donación a un partido político o el DNI de tu inquilino, donde vive y cuanto paga si le tienes alquilado un piso (datos de los que el dueño de la vivienda es responsable de su custodia).
La ley de Protección de datos no te asegura 100% que tu renta vaya a caer en manos ajenas para sus intereses comerciales o no sabemos para que fin, si no te vas a enterar por donde se ha filtrado.
Puedo entender que te lo pidan para pedir una hipoteca o un préstamo, pues les esta pidiendo dinero.