España
Buenos días a tod@s,
Con tanto vaivén esta semana no hicimos más que ajustar siempre con la filosofía de neutralizar delta global y maximizar theta. La caída de volatilidad hace que se reduzcan las plusvalías latentes. Quedamos posicionados para la última semana del siguiente modo que figura en excel.
Saludos
Buenos días, Con los movimientos erráticos en esta semana y la mayor facilidad que tiene la delta global de desajustarse en los últimos días cercanos a vencimiento ya que gamma pasa a crecer exponencialmente en las opciones a dinero, se han realizado algunos ajustes más y la posición queda como sigue en excel adjuntos. Creo que la consecuencia es que es mejor cerrar la totalidad de la posición en las dos primeras semanas si hay un beneficio suficiente, ya que según se acerca el vencimiento aunque la theta global puede crecer también delta deja de ser neutral con facilidad al aumentar gamma en las opciones a dinero según pasan los días; la consecuencia de todo ello es que se generan ajustes más frecuentes. Saludos
Buenos días,
Cerramos ayer la operación abierta con 108 euros de beneficio, en torno a un 8% en el mes. No obstante, se debiera haber cerrado hace dos semanas en que había en torno a un 30% de plusvalías latentes. Según se aproximaba el vencimiento delta se desajustaba cada vez más frecuentemente obligando a ajustar, seguiré monitorizando, pero este tipo de posición a primera vista no parece que se deba aguantar más que las primeras semanas en que la gamma de las opciones ATM no tiene un valor tan elevado.
Saludos
Hola Migueln, ¿dónde puedo encontrar,WEB O BRÓKER,las griegas para el IBEX?
Hola otra vez, ya te he leído en otro hilo que INTERDIN.
gRACIAS.
Buenos días,
Yo saco todas las griegas de la web de Interdín, excepto delta que la saco del boletín Meff. Aprovecho la ocasión para comunicar que voy a publicar contenidos en un futuro próximo en un blog en Rankia.
Saludos
Enhorabuena, Migueln.
Tú sí que te mereces un blog para dar salida a todos esos conocimientos tan especializados... y no algún otro que solo pretende vendernos la moto con el fin de mantener su puesto de trabajo.
Un abrazo!
PD: por cierto, acabo de comprobar que inexplicablemente no te tenía entre los usuarios a los que sigo. Tema solucionado.