Indices y Iron Condor (estrategias delta neutral)
En este foro y muchos más allende los mares se han tratado las estrategias delta neutral con opciones como los Iron Condor como aquellas orientadas a obtener ingresos periodicos a aquellos poco amantes de las emociones fuertes (me incluyo entre ellos).
De forma general todos los expertos convienen que, independientemente de los estilos/matices/reglas que cada uno aplique, al cabo del año en doce vencimientos nos podemos encontrar con ganancias en 8 o 9 y perdidas o salidas neutrales en 2 o 3 de ellos.
Para ello es muy importante una buena gestión del dinero, ser metódico y disciplinado a la hora de aplicar ajustes, y la elección adecuada del subyacente. Así pues, para este tipo de estrategias y según llevo leido por ahí, se recomienda encarecidamente utilizar los grandes indices como subyacentes en detrimento de las acciones debido a su mayor volatilidad.
Hasta ahora estaba convencido de ello pero al ver lo del Nikkei en los últimos seis meses; ¿como es posible lidiar con ello aplicando esta estrategia?. Lleva un 60 % en seis meses. Se está comportando como un chicharro cualquiera y, además, podría ser estrapolable a cualquier indice (entre marzo de 2009 y 2010 ocurrió practicamente lo mismo con muchos otros).
Un saludo