España
Como ya he comentado en otros foros mi cartera tiene un peso actualmente de un 80% de Gowex debido a su revalorización. Las plusvalías latentas sobrepasan en 2013 el 100%, pero, seamos sinceros es irreal. Gowex no sale todos los días.
Mi otro valor en cartera es BME que es más bien aburrido. Para mí la clave es tratar de conservar el patrimonio y obtener un +3% anual. Eso sería lo óptimo
25,78%. cartera diversificada en alrededor de 18 acciones.
Mi Cartera (Optimizada), que los que la seguís ya sabéis que consta exclusivamente de Mercado Nacional (básicamente IBEX), tiene una rentabilidad acumulada del 5.1% desde principio de año [https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/624521-tablas-valoraciones?page=168#respuesta_1894484].
Quería aprovechar aquí la ocasión, para reivindicar la importancia de la VOLATILIDAD de la cartera (tanto, o incluso más, que su rentabilidad).
En mi caso esta Volatilidad es en este momento del 9.4% anual, como puede verse en la referencia que acabo de pasar. Teniendo en cuenta que esta volatilidad es la FUTURA, y en consecuencia es la volatilidad (= Desviación Típica) que tiene la máxima PROBABILIDAD de producirse en la perspectiva de un año futuro.
En este momento la volatilidad anual futura del IBEX anda aproximadamente por el doble del valor de mi cartera. Como yo le concedo casi más importancia al riesgo que a la rentabilidad, tengo que decir que me siento mas satisfecho del margen de volatilidad que le saco al IBEX (aproximadamente la mitad), que del margen de rentabilidad (5,1% de la cartera, frente al -2.75 del IBEX).
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Hola javi01, me gustaría saber como calcula la volatilidad de tu cartera, porque me gustaría saber cual es la volatilidad de la mía.
Saludos.
El tema de la Volatilidad es especialmente interesante como ha dicho en alguna ocasión (quizás le dedique algún articulo en mi Blog).
Yo calculo la volatilidad FUTURA, que es la que realmente SIEMPRE debería utilizarse, porque es la que realmente se proyecta hacia el futuro (y no la Desviación Típica, que es la volatilidad HISTÓRICA, y por tanto proyectada hacia el pasado).
El tema es de una cierta complejidad matemática, ya que se requiere entrar en la Teoría de la PROBABILIDAD. De todas formas, puedes calcular ESTADÍSTICAMENTE una buena aproximación de la volatilidad de tu cartera, utilizando simplemente la Desviación Típica (del último año), que dicho sea de paso es lo que se utiliza en todas partes (sorprendentemente nadie utiliza la Volatilidad Futura !!¿?!¿?!¿?!).
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Totalmente de acuerdo que 7 meses no dicen nada, pero es que como decía, es la primera vez que puedo calcular con exactitud el número (hasta ahora era aprox o no me había parado a calcularlo) y la primera vez que puedo comparar con los fondos que llevo en cartera.
Enhorabuena! gracias por comentar
me doblas! estás totalmente invertido? lo digo porque creo que tenemos carteras parecidas y el large blend USA lleva un 20%. En esa rentabilidad incluyo un tercio del dinero que tengo ocioso en cuenta corriente. Slds