Sistema RSI Grid (martingala) - sistemas de trading

Hola, he encontrado un EA gratuito por internet que parece bastante interesante y quería ver si aportando ideas entre todos lo conseguíamos mejorar para convertirlo en un sistema más sólido. Es un sistema que se basa en el indicador RSI en la plataforma MT4, utilizando una estrategia de "martingala", es decir, cada vez que se produce una pérdida, el sistema aumenta la cantidad negociada en la siguiente operación para así tratar de recuperar rápidamente las pérdidas anteriores. Es obvio que esto lo convierte en un sistema con un alto riesgo implícito, pero también es posible obtener grandes rentabilidades con él. El indicador RSI será lo que nos indique cuando el par GBP/USD esta sobrecomprado o sobrevendido, por lo que naturalmente, el EA enviará las órdenes de venta cuando el par en cuestión se encuentre sobrecomprado y órdenes de comprar cuando esté sobrevendido. El sistema emplea el par GBP/USD ya que es el par que mejor se adapta a su performance. Sus características son: Categoría: Grid Pares: GBP/USD Periodo: 5 minutos Operativo las 24 horas del día ECN ready: Sí NFA ready: No Ejecución: Automática El resultado de dos backtests que se hicieron con él fue: BACKTEST 1:

BACKTEST 2:

¿Qué os parece el sistema? ¿Creéis que vale la pena el riesgo corrido con la estrategia a la martingala para la rentabilidad obtenida?

Hola Juan, si ves las curvas solamente parecen perfectas, incluso el segundo backtest tiene un Profit Factor muy bueno, pero estos backtest tienen dos errores: 1) que no están hechos con un lotaje fijo y 2)el periodo de backtest es muy pequeño. Además el DrawDown es una bestialidad!
Descárgatelo, hazle un backtest con lotaje fijo y a ver como se comporta.

De todas formas a mí los martingala no me gustan, llega un cisne negro y adiós muy buenas. Aquí te dejo un atículo que habla sobre las martingalas.

¿Has visto algún otro sistema interesante?

Saludos!

Gracias por el artículo David, me ha parecido realmente interesante.
La verdad es que en cuanto al sistema estoy de acuerdo contigo en casi todo, la curva es muy bonita pero hay que tener en cuenta que el período testado es bastante corto.

El drawdown es lo que no me gustaba absolutamente nada del sistema, sería interesante mejorarlo, porque al menos en cuanto a rentabilidades el sistema está muy bien.

Es cierto que el lotaje no es fijo y que si lo cambiáramos su comportamiento sería distinto, pero la variación en el lotaje no forma parte de la estrategia martingala, así que de momento preferiría mantenerlo fijo, aunque no estaría de más probarlo.

Entiendo que piensas que sería mejor cambiarlo porque no te gustan las martingalas. Yo nunca las he puesto en práctica así que por eso me parecía interesante poner un sistema basado en ella.

Si encuentro algún otro sistema interesante ya lo postearé también.

A alguien se le ocurre como mejorar el drawdown???

Saludos

Se mejora mediante una buena estrategia de money management (martingala para trading es un suicidio) y/o filtrando más las señales del sistema.

He estado pensando en que un stoploss no le vendría mal al sistema, o quizás un trailing stop para ir asegurando poco a poco los beneficios a medida que se generen, la cosa sería ir probando hasta que encuentre alguno óptimo.

Respecto a lo de filtrar las señales, me podrías aconsejar algún método? es que con eso sí que ando más perdido.
Saludos.

mas que stop, lo que falla es el money management.

Para filtrar las señales por ejemplo usar una sma 50. Sólo coger largos por encima de la sma 50 y sólo coger cortos por debajo. No se cómo irá, pero bueno.

Un saludo

Gracias Imarlo, en cuanto pueda lo probaré a ver que tal. Por cierto, sabes de algún manual de programación de MQL4 para poder añadir la media? (estoy empezando en esto)

Yo no se nada de programación. Tengo personas que me programan las estrategias, pero cada lenguaje es distinto y tienes que estudiar cada lenguaje en concreto