Slippages en los futuros de DAX, EURO STOXX y CAC

#1

Slippages en los futuros de DAX, EURO STOXX y CAC

16/07/15 11:18

Hola,
Estoy desarrollando un sistema para los futuros del DAX, EUROSTOXX y CAC, y estoy en esa fase de... opera demasiado mi sistema?? Hablo como no, por el dichoso problema de los slippages. Consultando un poco en webs en las que puedes obtener, alquilándolos, sistemas automáticos de trading. En un apartado de sus estadísticas he encontrado que la media de slippages para estos mercados son las siguientes, apróx:
DAX -> 0.75
EUROSTOXX -> 0.3
CAC -> 0.33

Me duda es la siguiente: ¿Esta media es real? Es decir, ¿cada vez que abra un contrato de DAX tendré (en valor medio) de slippage de 0,75 y cuando lo cierre tendré otro 0.75? Lo que hace un total por negocio de 1.5.

De ser esto cierto, quizás mi sistema no sea tan bueno como creía :(

Me podrías orientar un poco cuales son los slippages reales en estos 3 mercados.

Gracias de antemano y un saludo!!

#2

Re: Slippages en los futuros de DAX, EURO STOXX y CAC

16/07/15 14:52

buenas pc1983, es que el deslizamiento va a depender de muchos factores, de tu broker, de tu ordenador, de la liquidez que haya en el momento... al menos en forex es asi.

te aconsejo que si eso es la media, multiplicalo por dos, asi te curas en salud, siempre es mejor a la hora de hacer un backtest meterle costes de mas, sin pasarse tampoco.

sdss!!

#3

Slippages en el futuro del DAX

24/09/15 13:06

Hola a todos!
Estoy desarrollando un sistema intradiario en el futuro del DAX que hace entre 3 a 4 operaciones al día, por la tanto el slippage es algo que me trae de cabeza. Nunca he operado en real y con ningún broker, así que no tengo ni idea con que deslizamientos me puedo encontrar.
Me podríais recomendar algún broker que tenga deslizamientos bajos, no me importaría que los costes de comisión fueran altos si luego me lo ahorro en slipagges :-).
He estado investigando y hablan muy bien de Interactive Brokers

¿Qué me recomendáis?

Gracias de antemano y saludos!

P.D Los horarios en los que opera son de 9 a 13:00 y de 16:00 a 18:00

#4

Re: Slippages en el futuro del DAX

18/04/16 15:01

Hola, yo opero con Iteractive brokers desde hace algunos años. La verdad que ninguna queja en todo el tiempo que llevo con ellos. Al principio te cuesta un poco la plataforma pero es la caña, muy barata y muy rápida en los retiros.

También tiene una API por si quieres hacer tu propio robot para hacer trading automáticamente, sin que estés delante del ordenador. Yo soy informático me hice uno con varios sistemas.... para mí el mejor, pero yo sólo he estado en dos broker.

Si operas con operaciones a mercado y te interesa el slippage, te digo que en los sistemas automáticos refrescan 4 veces por segundo la cotización de futuros. Si vas a comprar te fijas en el precio de oferta, si vas a vender en el de demanda. Siempre coincide (o casi siempre)....pero claro, en sistemas automáticos. Manualmente eso depende de lo que tardes en enviar la orden, también hay teclas rápidas para el trading discrecional, aunque yo no las uso.