Backtestings demasiado optimistas en Prorealtime

Hola a todos y os comento mi duda a ver si alguien me puede corregir o sacamos alguna conclusión acerca de los backtestings en Prorealtime: Durante años he hecho backtesting en Forex Tester y los resultados eran demasiado optimistas debido a que los datos no eran tick a tick (se los daba pero si no pagas por datos alvendedor del programa no te acepta más que el minuto y se inventa los ticks al estilo Metatrader). Me pasé a programar estrategias en Visual JForex y con Dukascopy sí que podía hacer backtesting tick a tick, con una grandísima precisión pero necesitando largos periodos de horas para realizar escasos años. Buscando acelerar el proceso de backtesting he probado con ProrealTime, creo que tengo la versión completa (IG Markets) sin datos de nivel 2, dado que en mi trading diario utilizo un Bróker de futuros y CQG. Ahora al grano: Los resultados de los backtests son irrealistas, y todos en dirección al mejor escenario posible, de hecho con stops de lo mas dispares obtengo el mismo Drawdown. ¿Alguien obtiene resultados precisos? ¿Se puede hacer tick a tick?

Estadisticas

Fijaos que la duración media la mide en velas, lo cual es desastroso.

No me deja editar así que añado: http://www.prorealcode.com/topic/tick-per-tick-backtest-to-come-soon/ Aquí explican que está en proyecto el tick a tick, y ya se está probando en beta. Se muestran dos capturas con las enormes diferencias de los resultados. Ahora me pregunto: ¿De qué sirve pues hacer backtesting en Prorealtime? ¿Para qué tanta publicidad engañosa? ¿Es consciente la gente de que los resultados en el mejor de los casos no sirven de nada? No es ya una cuestión de precisión, sino de que las oscilaciones del precio dentro de una vela no son tenidas en cuenta! Sé perfectamente la enorme dificultad que hay para programar una estrategia rentable durante años y con una muestra lo suficientemente grande para que los resultados sean fiables, por eso me alarmé tras ver los resultados obtenidos con Prorealtime con un simple cruce de medias. Saludos.

tick

Si yo también tuve esa época de tratar de programar algo, pero todo practicamente era muy optimista, demasiado diría yo... En mi caso lo hacía con datos diarios para más largo plazo y alguna cosa se puede hacer, pero con "apertura en la vela siguiente" y cosas así, no obstante los resultados del backtest nunca me convencieron, creo que por mi forma de invertir más que por las dificultades tecnológicas a las que me encontraba... 

Saludos. 

Gracias Ismael.
La estrategia que pretendo programar no liga bien con Prorealtime.
Además después de hablar con soporte me queda claro que aún con la versión v10.3 no llega a ser un Backtest tick a tick. Sólo soluciona el conflicto de tener dos órdenes en una misma vela.
No és que tenga la época de querer programar algo, sé que es casi imposible con éstas herramientas.

Espero que nadie confíe en los resultados del Backtest más allá del entretenimiento.

Saludos.

Yo pasé rápido de los backtest así que poco puedo aportar... Saludos y lo siento!