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DELTA NEUTRAL EN OPCIONES (problema con la Gamma)
He buscado en Thinkorswim cadenas de opciones sobre acciones y futuros, y a la hora de mirar qué valor tenía Gamma, me pone en todas las opciones 0.
El motivo por el cuál buscaba Gamma, era para simular una cobertura de Delta (ir Delta neutral), es decir, vender opciones a una expiración mayor ATM, comprar opciones con una expiración menor al strike dónde la Gamma coincida con la Gamma de las primeras opciones vendidas, y cubrir con la venta del subyacente.
Por favor, ¿alguien podría facilitarme un ejemplo real y actual de un Delta Hedging?
Muchas gracias al que lo haga!!