Trading Cuantitativo: Minería de Datos VS Algoritmo Genético

Buenos días a todos:

Soy MadToroLoco este es mi primer post, y no he encontrado donde presentarme, si algún admin o usuario avanzado lo ve y lo considera una descortesía, ruego que en su respuesta diciendo que no tengo excusa añada además un enlace con el sitio en donde hacerlo.
Muchas gracias.

Este post lo escribo porque estoy aprendiendo Trading Cuantitativo y me estoy encontrando con un obstáculo bastante grande a la hora de avanzar.

Hasta ahora usaba algoritmos genéticos en Metatrader para las optimizaciones y luego buscaba proyecciones, un proceso harto tedioso y con pocas vistas de automatización.

Así que empecé a ver cómo resuelve esa papeleta la minería de datos, empecé pasando unos valores con Weka y estudiando que estrategias se acercan más, pero a diferencia de Metatrader, los resultados de la minería de datos no tienen por qué coincidir con el valor económico, ya que sólo está evaluando las posibilidades de acertar y no todos los costes etc...

Si a eso sumamos que Weka (y cualquier estrategia basada en minería de datos) lo que te va a dar son las posiblidades de acierto, me veo que esto como mucho puede ser un acotar el numero de optimizaciones de Metatrader.

¿Alguien ha intentado el camino de combinar ambos métodos?
O por lo menos seguir alguno de ellos hasta un punto que sea sostenible.

Muchas gracias.

Me temo que por aquí no vas a encontrar a casi ningún trader cuantitativo. Pero espero que alguien pueda responderte.
Por cierto, nunca había oído hablar de algoritmos genéticos. ¿Qué ventajas tendrían éstos en la predicción bursátil frente a las redes neuronales o los árboles de decisión?
Un saludo.

Gracias por responder. 
Por lo menos tú lo has hecho, a ver si alguien lo plantea también si no puede ayudarme directamente a lo mejor podemos encontrar información de como resolverlo.

Sobre tu pregunta.

La ventaja es que al hacerlo desde el Framework tienes  todos los datos de la transacción tal y como el framework va a trabajar.

Es decir, empleando técnicas de minería de datos tienes unas reglas con unos atributos seleccionados, pero no tienes el bot funcionando solo una estimación de los atributos sobre lo que tu has considerado que algo es alcista bajista o neutro.

Los algoritmos genéticos se hacen sobre simulaciones de entrada y optimizaciones de los parámetros del bot, por lo que obtendrías en el resultado que proyecta la configuración del Bot y el bot operativo para empezar a probar, aparte de que lo ejecutas directamente desde el Framework (Metatrader) mientras que la minería la haces desde Weka o Python y por tanto necesitaría un paso posterior a Metatrader.

@paiporta te puede ayudar, aunque me dio la impresion que le queda poco tiempo.

No te puedo aportar nada porque solo uso MT5 y TV para cosas basicas, pero me podrias decir como aprender ese tipo de trading, principalmente solo quisiera detectar incios/fin de laterales y inicios/fin de tendencias, posibles rupturas de rangos con patrones que tengo establecidos pero que tengo que "aplicar" manualmente viendo grafico x grafico

Pues en realidad es relativamente "sencillo" de programar.
Si quieres aprender cuantitativo yo recomendaría que empezaras viendo los videos de Pablo Ortiz por youtube son gratis y es de lo mejor que te puedes encontrar en internet:

https://www.youtube.com/@robotdeforex

Sobre tu idea, lo que tienes que hacer es definir primero que va a ser mercado lateral y que no (esto es sencillo simplemente aplicando calculo de ángulos sobre las medias de vela) y luego buscar una serie de indicadores que reflejen la salida a tiempo para entrar y sin un coste en StopLoss que te quite todas las ganancias las falsas rupturas.
(Esto es lo difícil)

La idea sería programar un bot que dijera cuando el angulo entre la media de velas se encuentre entre X e Y (Condición de Setup)

Si ocurren Indicador 1, Indicador 2, Indicador 3 entra con un StopLoss de tanto y un TakeProfit de tanto.

Esto en Metatrader4 hay bastantes bots de rompimiento en internet, el problema lo vas a tener en la optimización, que vas a tener que darle a muchos activos hasta encontrarte conque los indicadores elegidos funcionan para un activo en un tiempo.

(O habrás perdido muchas horas hasta ver que los indicadores elegidos no son eficaces, lo que sea primero, si eso ocurre consuelate pensando que por lo menos no has perdido los ahorros de la universidad de tus hijos para darte cuenta de ello).

Hay bastantes ideas de analistas técnicos tratando de darte las señales adecuadas (volumen, 2 bandas de Boolinguer...) Sería elegir una y probarla.

Pero.... En MT5 no lo vas a poder probar bien, porque el sistema de optimización de MT5 sólo optimiza tendenciales y los de rompimiento son más bien centro-campistas (échale un vistazo al video de hoy 13-08 y lo entenderás mejor) así que tendrás que usar MT4 para ello.

PD: @paiporta ¿Puedes echarme un cable?

este es paiporta
https://www.rankia.com/usuarios/paiporta


Gracias por el link lo vere mas a detalle, mi idea no es usar patrones clasicos, sino mas bien entrar con posibles señales (velas), hacer varios intentos (que soy bueno detectando posibles giros de corto plazo pero nunca el giro de medio-largo), y luego lo mas importante salir segun tendencia de mas corto plazo en caso sea movimiento corto en falso (o salir parcial fuerte) o mantener en caso sea bueno (salir parcial debil). El problema es el mismo, los falsos breaks, pero creo saber como reducir sus golpes en las cuenta

Se puede hacer una api , que es lo que yo hago. Creas un cliente que va de meta Trader a la api donde pasas las señales 

Con weka creas un modelo a partir de unos datos , que puedes utilizar la misma api . La api es un servidor en la nube, que hace de puente entre metatrader y weka , con el bridge puedes inyectar las cotizaciones de metatrader en la nube , el software que hagas con weka se alimenta de esas cotizaciones e inyecta en una base de datos la posición final por ejemplo comprar 0.3 lotes de eurusd , 

Pablo Ortiz no ha ganado dinero en la vida con lo que dice, ja,ja,ja...

Se dedica a vender contenido para quien se lo pague es decir es un VendeHumos. Aunque hay muchos grados

Los indicadores técnicos no funcionan, no sirven para nada. 

Tengo un master en finanzas cuantitativas y otro en Big data, además de trabajar 15 años en Finanzas Cuantitativas en una entidad financiera.

Crear un algoritmo que funcione, sin saber bastante de mercados, de trading manual, es IMPOSIBLE. 

Ningún indicador técnico funciona, la probabilidad de ganar con indicadores técnicos es un 50% es decir 0, el mercado lo tiene descontado. Puedes hacer un bot que funcione 6 meses bien, pero al final perderá todo y más por las comisiones pagadas.

Un bot que funcione tiene que ser dinámico, encontrar algo que te permita hacer una previsión a corto plazo y que funcione.

Por ejemplo un modelo de serie temporal:

AR1  es decir el precio futuro = precio pasado* K + error

Obviamente no funciona....

Resumiendo:
O estas haciendo trading manual mucho tiempo, y encuentras algo que se puede programar que te ayudaría a ganar.
O Tienes conocimientos altos de estadística y programación, y no tienes problema en leer libros como este:

https://books.google.es/books?id=c75IDwAAQBAJ&pg=PA52&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

Sino yo me dedicaría a hacer trading manual unos meses hasta que encuentras algo que puedas ir automatizando...

Lo de coger unos precios de metatrader pasar un software, optimizar unos parametros con algorítmos genéticos, y esperar que funcione, es lo mismo que un FONTANERO envié un cohete a la LUNA, ES DECIR 0 PATATERO.

Los vende humos como el que has puesto se encargan de vender la moto, para que gente ignorante les compre un curso o un bot por miles de euros que no funciona.

Saludos.

Mis modelos se basan en cadenas de markov y simulaciones dinámicas, tengo un generador de estrategias que me genera unas 25 mil estrategias a la semana, me quedo con las 20 mejores y las combino en una, y hago lo que me dice una semana.

La semana siguiente repito el proceso, suelen desaparecer el 10% de las estrategias remplazas por otras nuevas, lo más importante en mi caso son las comisiones que si fueran  0, sería multimillonario, tengo un acierto entorno al 65% de las operaciones que hago, con ganancias de 25 pips y perdidas de 27 por culpa del spread y la comision del broker pierdo 2 pips por trader, que es mucho dinero en 1 lote son 20 dólares....  pierdo el 33% de mi beneficio en comisiones.

Para que un sistema sea robusto tiene que tener al menos 250 trades con un 65% de acierto, sino no vale de nada tener un 80% en 25 operaciones porque es SUERTE O OVERFITTING.


Eso que utilizo el broker más barato que he encontrado.

Saludos

por último es 100 veces más fácil hacer trading discrecional, operar por ejemplo de 8 de la mañana a 10 , porque aprenderás mucho.

Yo hacía una operación diaria, si perdia un 1% mi bot me cerraba la operación y no me dejaba operar ese era mi riesgo, si ganaba más de un 3% lo mismo.

Empecé con 1000 dólares y llegue a 2500 dólares, con el Covid, mudanza y demás lo deje...

Tenía un diario de trading, con los errores... podía apalancarme lo que quisiera, pero 1 a 2 veces a la semana me tocaba el stop y cerraba con perdida, una pegaba un pelotazo del 5% y las otras me quedaba en tablas.... 

Ahora con los datos que tengo estoy probando una totalmente automatizada, pero en manual se puede ganar 10 veces más que automatico...

Vaya, ha sido muy instructivo y el libro que me has pasado tiene muy buena pinta. Lo incluyo con prioridad en la lista de libros a leer.

Te pregunto esto para ver si lo he entendido bien. Para que un sistema funcione en el mercado debe cambiar su comportamiento dinámicamente, ¿es eso lo que me quieres decir?.

Sobre lo de que Pablo es un vendehumos, me ha dolido bastante porque yo lo seguía e hice el curso y en cierto modo nos dió un método que parecía lógico (aunque se le notaba el marketing a raudales), pero después de lo que has dicho lo tendré que mirar si el contenido era del todo lógico o no.

También los datos que me has dado sobre lo que tiene que hacer la API la tengo que replantear de nuevo.

Lo tendré en cuenta, muchas gracias por tu aportación.

Cuánto te cobro por el curso ?

Somos los humanos los que pensamos que los mercados financieros funcionan por indicadores y fórmulas . Es falso , el mercado siempre está cambiando y lo que te funcionó en el pasado dejará de hacerlo en el futuro .

Esta gente nunca va a tener nada en tiempo real auditado porque sabe que es imposible tener ganancias consistentes ….. el broker tiene que ser ECN

Pablo Gil promociona un broker que si tú ganas ellos pierden , y ellos ponen Los precios , abren los spreads , es decir ES IMPOSIBLE GANAR

Aquí hay dos mundos, el de los ignorantes que van acabar en uno de YouTube que te vende un curso de dos medías móviles , unos indicadores que sirve lo mismo que el Horóscopo , y un broker no _ECN que sirve para que se queden Todo el dinero .

Por el camino el argentino que te ha dado el curso se ha quedado más de 1000 euros de tu dinero , y el broker se quedará todo lo que metas .

Después está el ámbito profesional , y ahí tienes que saber econométria financiera , programación en Python , nivel máster o doctorado .,,,

Y por último está el trading discrecional que se puede ganar mucho dinero pero no en un curso  , sino aprendiendo cómo operar siguiendo el precio sin indicadores .  Es estar muchas horas y días , en un broker decente , que puedas abrir cuentas de 20 euros.  Y cuando la pierdas abres otra , en base de perder cuentas con micro lotes de 0.O1 aprenderás bastante , nadie tiene un método que funcione sino no te lo vendería , igual que nadie tiene un método para vivir del póker online , necesitas tirar horas , leer libros en inglés , seguir a gente en twitter , que los hay …. Pero no vayas a ningún curso . Es tirar el dinero

Aquí tienes una explicación de los brokers forex que hay ,  y porque te arruinas en la mayoría :
http://www.bolsia.com/users/forex/17064-ic-markets-broker-ecn-recomendado.html


Saludos . 

Pablo Ortiz es de Madrid, ¿estamos hablando del mismo Pablo?.

Y sí, Pablo Gil es de armas tomar, también conocía lo de los brokers, la verdad es que es bastante turbio todo ello, pero bueno...

Bueno pensaba que era argentino. A ver metatrader no sirve para hacer backtesting , 

Si quieres prosperar yo lo que haría es conseguir un histórico minuto o tik a tik de unos 5 años o más , y replicaría la estrategia en Python por fuera . 

Con eso te darás cuenta que no funciona , aunque espero equivocarme . Así podrás calcular las correlaciones entre sistemas y podrás tener los pesos a cada uno en tiempo real .

Hay muchos históricos por ahí , algunos gratuitos de calidad , otros pagando …. Si encuentras algunos dímelo , estoy intereséis en los del forex , sobre todo de calidad …. 

Aquí no hay atajos , te recomiendo que aprendas a replicarlo todo en Python. .Después puedes conectar el metatrader con Python , y no hace falta que hagas bots mql4 . 

Saludos 

Si alguien tiene, quiere que compremos datos de Forex tik a tik o minuto desde 2010 hasta la actualidad que nos lo comunique....  podemos juntarnos varios para comprarlos.

Saludos