El Ibex formó una 'Cruz de Oro' el 7/2/11

Desde luego, las medias largas siempre van retrasadas. Creo que fue en el libro Psicología del inversor bursatil de Alfonso Álvarez González donde leí las definiciones de Cruz de Oro y Cruz de Muerte y se definían como cruces de una media larga y una corta ascendentes o descentes respectivamente; en la red sólo encontré el enlace que puse pero creo que la mm30 es excesiva. Hace falta una media corta, puede ser mm5 o mm10 para suavizar las fluctuaciones.

En ese caso, las señales aparecen mucho menos, con retraso pero sí parecen fiables.

Cuando pongas una de 5 ó 10 días verás que la MM practicamente sigue la curva del precio, con lo que no se ve nada, menos de 20 días sirve de poco.
Hay el método Westein que se basa en el corte por el precio sobre la media de 30 días en gráfico mensual (si no recuerdo mal) y que mucha gente hace servir, si buscas en la web encontrarás información, este método sin ser la panacea es bastante bueno para personas que quieran hacer cartera para el largo plazo y que no se quieran complicar la vida con el análisis fundamental o técnico, echale un vistazo a ver que te parece, saludos.

Sí, hombre, la mm10 suaviza las fluctuaciones diarias:

La fiabilidad del cruce de medias es muy baja. Este tipo de estrategias se suele utilizar para acertar la tendencia, entras siempre que haya un cruce de medias y perderás muchas veces hasta que por fin aciertes la tendencia de largo plazo, después a mantener las posiciones.

Pero hay que tener la cabeza muy bien amueblada para aceptar que antes de acertar la tendencia vas a tener que perder varias veces, si tu mente está preparada para aceptar esas varias pérdidas iniciales se puede aconsejar estas estrategias, de lo contrario mejor no entrar.

Y por supuesto gestión del capital para que esas pérdidas iniciales no hagan que no puedas continuar.

Yo los cruces de medias los utilizaría mejor para hacer scalping o intradías, combinado con otros indicadores, aunque el scalping y el intradía es de lo más difícil que existe en bolsa.

Saludos!

Disculpa que haya tardado tres años y medio en responderte. Suelo responder a todo el mundo pero parece que tu pregunta se me traspapeló.

Normalmente, por mi experiencia subjetiva la señal es buena; sin embargo, en esta ocasión, la señal de compra (recuerdo ambas medias crecientes y la media corta superan a la larga en el cruce) fue seguida en seis meses por una de venta (ambas decrecientes y la media corta baja más que la larga en le cruce):

En este caso si hubieramos comprado y vendido en cada una de las señales hubieramos tenido unas pérdidas de 10.965,10 a 10.226,20, es decir, un -6,74%.

No me parece un buen sistema:

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1 = Average[60](close)
indicator2 = Average[200](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator3 = close
indicator4 = Average[200](close)
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de entrada de posiciones cortas
indicator5 = Average[60](close)
indicator6 = Average[200](close)
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones cortas
indicator7 = close
indicator8 = Average[200](close)
c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stops y objetivos
SET STOP %LOSS 10

Simplemente aplicando SMA derivadas de Fibonacci en lugar de las "de libro" mejoran considerablemente los parámetros.
Aún así, me parece una castaña. Con todo el respeto.

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1 = Average[144](close)
indicator2 = Average[377](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator3 = close
indicator4 = Average[377](close)
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de entrada de posiciones cortas
indicator5 = Average[144](close)
indicator6 = Average[377](close)
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones cortas
indicator7 = close
indicator8 = Average[377](close)
c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stops y objetivos
SET STOP %LOSS 8