Elaborando un sistema de trading

Hola a todos. Esta semana voy a empezar a hacerme mi sistema de trading, para ir probando cosas, y ver como funciona comparándolo con datos de los últimos dos años. Seguro que muchos de vosotros ya estáis utilizando un sistema de trading y pongo este post por si me queréis dar algún consejo (será bien recibido). Mi intención es centrarme sobretodo en el profit-loss más que en el porcentaje de aciertos y tratar de que sea simple, para después añadirle algún filtrillo y mejorarlo un poco. Aunque me manejo mucho con el visual, no sé qué posibilidades me va a dar exáctamente con esto del sistema de trading, si me podéis informar un poco de eso estaría muy bien. Gracias por anticipado a todos los que respondáis y un saludo!!

Yo no tengo experiencia personal en el tema, pero aún así me voy a permitir darte algunos consejos... que seguro que ya habrás oído, en todo caso!!

1.- Evita la sobreoptimización. El sistema no debe ajustarse demasiado a una curva dada, sino dar buenos resultados en diferentes entornos. Sería ideal probarlo tanto en el periodo 2000-2002, de alta volatilidad, como en el 2004-2007, con la volatilidad mucho más baja; y si pudieras probarlo en distintos mercados (materias primas, bonos, divisas), ya sería la repera. Si está sobreoptimizado, verás que da muy buenos resultados en un entorno, pero va mucho peor en otros... idealmente, debería no haber demasiada diferencia.

2.- Evita la sobreoperativa. Si cada día gastas 20€ en comisiones, a fin de año necesitarás haber ganado 4000€ sólo para no perder... puede ser demasiado lastre.

3.- Evita la sobreexposición. Sobre todo al principio, mejor operar con posiciones pequeñas, hasta ver cómo va.

No es mi estilo este tipo de operativa, pero en todo caso, te deseo suerte.

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Sí fernando, todas esas cosas ya las tengo en mi boceto, y algunas más, jeje. De todas maneras te agradezco un montón que hayas respondido, porque mencionas en tu post tres pilares básicos, al menos en mi opinión, para construir un sistema de trading válido y nunca está de más recordarlos! Gracias y saludos!!

Pienso que lo mejor es fijarse un objetivo de ganancias diarias en futuros sobre el eurostox y largarse uan vez se han cumplido. Pon por ejemplo 150E/dia. Puedes estar todo el día sin hacer nada atento y luego.... pam, solo tienes que acertar la dirección y fijar la salida. Pude que algunos días ganes mas, pues luego habra días en que puedas no operar si no lo ves claro. Luego con las ganancias ir reinvirtiendolas y haciendo lo mismo con mas contratos.
Esto es mucho mejor en el eurostox pq es menos chicharrero que el Ibex y esta mas definida la direcció que no en el Ibex. A parte el futuro cierra mas tarde y evitas comprar humo.
A parte el desembolso sobre el eurostox es mucho menor que el del futuro del Ibex por lo tanto te permite entrar con mas contratos.
Bye.

Bueno, ojalá pudiese hacer un sistema que me hiciese ganar siempre, jeje. Si ganase todos los días 150 euros, caray! La idea que planteas es interesante, pero tenía pensado aprovechar la tendencia, ya sea a la baja o al alza hasta que ésta de síntomas de cambio, por aquello de "cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias", ya que el día de mañana cuando empiece a invertir, habrá muchos días que pierda dinero, y necesitaré compensar esas pérdidas con mayores ganancias en los aciertos. Si mis aciertos son del 50%, que ya está bien, necesito que las ganancias en cada acierto sean lo mayores posibles, para contrarestar los fallos. No crees que debemos tratar de aprovechar la tendencia al máximo, no sé, yo por lo que veo, la tendencia es la mejor arma. Saludos isi.

Tú pides ayuda para elaborar un sistema de trading con futuros. Pero los futuros son un mercado de suma cero; esto es, que si uno gana (+10) es porque otro pierde (-10), en total +10 -10 = 0

No seas ingenuo, ningún "trader" experto te va a decir gratuitamente cómo ganar para que le quites su dinero, más bien se frotará las manos porque un palomo nuevo al que va a desplumar ha entrado en el mercado. Aquí no vale pedir ayudas por solidaridad.

No obstante, hay libros sobre "trading" que puedes comprar, o sea, los expertos te dan su consejo pero cobrando. Te interesa empezar por la Psicología del "trading" y la Gestión del dinero (Management risk). Los métodos o sistemas es lo más fácil, hay muchos y cualquiera puede ser bueno.

Lo bueno es que los futuros del eurostox casi no tienen gaps, por lo tanto, al contrario del Ibex, es dificil que te quedes pillado al alza en una tendencia alcista

Que? yo no he dicho en ningún momento que fuese a elaborar un sistema para invertir en futuros, quiero hacer sistemas para todo tipo de cosas, y por supuesto no se me ocurriría pedirle a nadie que me dijese las claves para el sistema, por dos motivos:

1- porque si me paso el día leyendo y aprendiendo, y si me metí en este mundo, es porque me parece un reto, y me divierte muxo, no es para que venga nadie y me diga las claves del éxito, entre otras cosas porque no creo ni que existan, creo que la combinación de muxos factores, la disciplina y la humildad es el único camino para ganar dinero.

2- No soy tan ingénuo para pensar que nadie va a compartir conmigo ninguna información decisiva en temas en los que hay dinero por medio.

Lo que yo puse en el mensaje es que si queríais darme algún consejo, cosas básicas que se os ocurran, y porque me gusta compartir las cosas que hago con gente que también ama este mundo de la bolsa. Lo que pretendia principalmente es que me dijeseis las posibilidades que te ofrece el visual chart para sistemas de especulacion (no tienen porque ser automaticos).

Bueno gracias a todos los que habéis contestado, y gracias a todos los que contesteis. SAludos!!