Pueden ser muchas cosas pero no deben preocuparte.
Cualquier dato que Hacienda no incluya en el borrador hará que salte ese mensaje.
Si por ejemplo hiciste una venta de acciones, tienes algún inmueble a tu nombre susceptible de imputar rentas, si has recibido pagos en el extranjero en años anteriores, cualquier cosa sin mayor importancia que no venga añadida al borrador.
Lo normal es que al entrar en la web ya te salga un mensaje en letras rojas orientándote sobre qué es lo que falta.
Si entras en "Datos fiscales" abajo de todo hay un apartado de "Datos no incorporados" en el que se ve lo que no ha incorporado al borrador, aunque no siempre es necesario añadir nada.
Por ejemplo en mi caso me pone que debo incorporar intereses del extranjero ya que tienen conociemiento de que en años anteriores los he tenido. En 2022 no he recibido ninguno así que hago caso omiso de esa nota.