Hola "primerpaso"... incluso en el caso de una herencia, tienes derecho a obtener de Caja Madrid toda la documentación de participaciones preferentes (imagino que de 2009) que tenía que haber firmado tu padre. Lógicamente la parte de lo que él compró y lo que a él le vendieron (y cómo se lo vendieron) es algo que ya no puedes conocer.
Pero sí tienes derecho a toda la documentación que Caja Madrid tiene obligación de conservar de aquella comercialización.
Mi consejo es que solicites por escrito al SAC (servicio de atención al cliente) toda la documentación que firmó tu padre en la oficina en la que se hizo esa comercialización y en caso de que ellos no quieran entregartela de "motu propio".
Para ello rellena una hoja de reclamación que hay en todas las sucursales, solicitando el documento de compra y el MiFID que tenía que haber firmado tu padre; en la oficina te sellan esa solicitud. Si no lo hacen, enviar por burofax la solicitud de documentación al SAC (te podemos buscar la dirección si no la encuentras).
Y sobre todo, ánimo y paciencia... pero no resignación. un saludo