Por cierto Kretán, estuve repasando mis teorías iniciales de los warrants OTM de cobertura y eran bastante correctas. De mis 3 puts, 2 de ellos los vendí con valoraciones superiores a los que daba la fórmula teórica. La putada fue el 2,2 en el que creo que fue un error vender el viernes, seguramente a finales de esta semana vuelva a la normalidad.
Lógicamente ha salido medio bien porque en este caso SÍ se ha producido ese movimiento brusco que beneficia a los warrants y que sacaba la posición del rango en el que los CFDs eran más rentables.
La pena es que al final ni yo mismo me hice caso y cambié los 1,5 (que ya eran ITM) por 1,8, si me llego a hacer caso me forro porque inicialmente iba cargadísimo de pequeños OTM.
Para la próxima creo que me cubriré parcialmente con CFDs pero una parte la dejaré con warrants, sobretodo con el POP, por si vuelve a hacer una de las suyas. También miraré de reojo porque si existen warrants con muy poco VT, entonces directamente los prefiero a los CFDs.