Para el EURCMS10 los tipos de interés serían aproximadamente el bono a 10 años - euribor a 6 meses.
En eso consiste el swap: "Los swaps son contratos en los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables." El banco nos paga los intereses del bono a 10 años y nosotros le pagamos el euribor a 6 meses.
El diferencial es el tipo efectivo que corresponde cobrar de cupón.
Puedes ver los datos aquí: http://swapratesonline.com/historic-euro-fixed-interest-swap-rates.html y también descargar alguna serie histórica de la misma página para hacerte una idea de los tipos que se han estado manejando en los últimos años.
Los datos más actuales se pueden obtener desde la página de REUTERS pero, por desgracia, han pasado a ser de pago.
Salu2.
EURCMS10
P.D. El gráfico seguiría con una tendencia a la baja hasta un 2,50% que alcanzó a finales de 2009 si mal no recuerdo y nuevamente al alza hasta el 3,50% actual.