Participaciones del usuario taranina

taranina 14/10/15 14:04

Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (3)

Hola a todos, semitas o antisemitas... Como dije en otro comentario, no iba a seguir al pie de la letra la estrategia de Linares... creo que entre todos lo habéis acojonado un "poco" con tanto riesgo, asi como él creía que el mercado se iba para "bajo". Aunque la volatilidad hubiera subido el fin de este subyacente ha sido irse para bajo, cosa que ya ha ocurrido. He "rolado" la CALL 50 de Octubre por la del 20/11/15, con unos ingresos adicionales de 400$, al mismo tiempo he comprado 20 acc de UVXY a 33,50. Con esto ya tengo pagadas que las acciones se vayan a 0, me he cubierto una posible subida fuerte de volatilidad en más de un 30%, lo que baja mucho las garantías a aportar. Espero a partir de Noviembre que las CALL que role sean ingresos netos para la estrategia, aunque no la veo multiplicando por 10 el capital... ya veremos. Estoy con Francisco en que ha visto una oportunidad de ganarle dinero al mercado y ha propuesto una estrategia, puedo diferir en el modo que ha utilizado, pero puede ser mejor que el que yo creo se debería utilizar. No estoy con los intervinientes en este artículo que lo utilizan para hacer demagogia de sus creencias, tanto en un sentido como en otro. Este artículo y sus comentarios tenían que servir para aprender a las herramientas que tiene el mercado (opciones, acciones, etc.) para obtener rentabilidades y medir riesgos. Como llevar una estrategia... con lo chulo que es esto. No voy a intervenir más, aunque seguiré la estrategia y las que proponga Francisco. Un saludo,

taranina 17/09/15 12:51

Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)

Hola Siames... no sé porqué pero me pareces un poco "troll" LLevo mucho tiempo el los mercados y en opciones, casi toda mi operativa es con estrategias bidireccionales sobre todo con dobles calendars, quizá porque no tengo ojo para opinar para donde va a ir el mercado o el subyacente, suelo ganar, pero siendo bidireccional las ganancias son pocas, la ganancia esta en adivinar para donde se vá. Tener claro para donde va a ir un subyacente es una gran ventaja y no hay que desaprovecharla. Suelo operar este subyacente (UVXY) porque tengo claro que cuanto más suba, mas abajo se irá. Siempre lo opero con calendars put... y me va muy bien. Creo que LLinares, con esta misma idea de conocer el subyacente presenta estrategias para aprovecharse de ello... cosa que me parece muy correcta, y a medio plazo ganará seguro. No sé porque dices que el broker es el que ganará, el coste en comisiones es muy bajo, yo he pagado +- 2,50$ por abrir la estrategia, y cada movimiento sólo me costará 1$. En 5 años puedo hacerle +- 50 operaciones, el total en 5 años es de +- 52,50$, no creo que el broker gane mucho conmigo. Creo que a la estrategia abierta le añadiría operarla conjuntamente con el SVXY (Venta de CALL o Calendars PUT), la transformaría en bidireccional, aunque todo esto sería una estrategia distinta. En resumen... Tener claro para donde va a ir un subyacente es una ventaja, y no hay que desaprovecharla. Un saludo,

taranina 17/09/15 10:50

Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)

Ya me lo figuraba (que eran las garantias), De todas formas, esto de las garantías es variable, comencé con 3.900 $, lo que representa llegar a 39.000 $ de capital en 5 años. No sé, yo creo que esto no dará para tanto, no me cabe duda que el subyacente llegará a 10 o 15, llegado ese momento las primas que se pueden obtener son pequeñas para llegar a esa cantidad... ya veremos. Sobre la compra de títulos, no sé... creo que no es significativa, en caso de llegar el precio a 150, como la gente dice, sólo serían 1090$, cantidad insignificante para el monto de la estrategia si el precio se fuera tan para arriba. Yo no voy a comprar los títulos, en todo caso entraré con más títulos y mucho más abajo (25 a 30), pero con el fin de ir vendiendo y comprando para obtener una rentabilidad añadida y que acompañe a las CALL que se venderan a partir de Octubre. A pesar de los riesgos, me gusta tu estrategia, un saludo,

taranina 16/09/15 15:08

Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)

Buenos días: En su momento entré en la estrategia, sólo con un contrato, y por lo que a mi respecta estoy "ganando", y siempre que al vencimiento de Octubre termine por debajo de 50 (cosa que ya ocurre), la estrategia es ganadora, como asi lo esperaba... ahora me pregunto, sobre lo de multiplicar el dinero x 10... ¿Qué dinero? cuanto hemos invertido, en principio el desembolso por iniciarla fue algo negativo, o sea que cobré una pequeña prima... ¿Quiere decir esto que si al final termino con 1 euro en positivo... ya he cumplido con multiplicar x 10?

taranina 06/09/15 20:43

Ha comentado en el artículo Estrategia "La Modesta Infalible": cómo multiplicar el dinero por 10 en 5 años

Analizando la estrategia propuesta, me parece correcta y ganadora a largo plazo. Supongo que los strikes del 2017 (+C10-C170) son escogidos porque son los mínimos y máximos que se pueden negociar y la Call 50 es la que tiene la prima suficiente para pagarse la compra del 2017, a partir de aqui todo es ir "rolando" la Call 50 o a otro srtike, dependiendo de como este el subyacente, e ir ingresando prima, a partir de Octubre todo son beneficios. Incluso las Call del 2017 nos dan beneficio con el paso del tiempo. Veo el inconveniente de un muy fuerte movimiento al alza en los primeros 10 ó 15 días, y en especial las garantías que requiere el broker (He hecho una prueba en IB y requieren 3.900 $ para un contrato). Creo que sería una buena idea comenzar con un contrato, si sube se pueden incrementar posiciones y si baja pues ir recogiendo beneficios. Sobre su relación con el mercado en general, o mejor dicho, con el S&P, no habría que preocuparse en que fuera bajando, sería suficiente con que se "estabilizara" y sobre todo que los futuros de VIX pasen a estar en contango, cosa que ya esta comenzando a producirse poco a poco, a pesar de que el S&P esta casi en mínimos desde el comienzo del crash. Opero bastante este subyacente, pero siempre lo hago con calendars put, con diferencia de vencimientos de una semana o un mes, y el 95% de las ocasiones se sale con beneficio.El futuro de este subyacente es bajar a 2 (por decir una cifra pequeña) y volver a comenzar con un split. Otra cosa... ¿no sería más fácil vender la Put de 16/10/15 con una primera de 600 $ por contrato y unas garantías de 900$? Con esta estrategia entramos en Delta negativa de 0.23 cuando con la estrategia propuesta estamos en -0.60 Saludos,