Nuevo Spread en el punto de mira

Pues... Buena pregunta
1, Suelo analizar los spreads 3 -4 semas antes de su fecha (vicio cogido de Jose Ross) si me da tiempo y observacion de que se puede entrar a mejores precios.
2, Esta en un minimo relativo

Sonre la estacionalidad del futuro, he mirado la base de datos que utilizo, la de MRCI y no lo he visto.. puede que desde el 2002 haya bajado por debajo de un 80 % de prop asi que no lo sacan.. de todos modos te lo mirare en un otro libro que tengo.. y te digo algo

greg

Hola Greg,

Gracias por este seasonal. Una duda: si los datos que tienes son para una entrada hecha el 18 de Junio, ¿por qué has entrado ya? Se debería
esperar a la fecha prevista para mantener la coherencia con los datos estadísticos, no?

Por otro lado, me gustaría compartir con vosotros otro seasonal, aunque no es un spread, sino un futuro "desnudo". Lo propone Cárpatos en la
página 227 de su libro "Leones contra gacelas". Se trata de vender un contrato de aceite de soja (no lo dice pero le supongo vencimiento agosto)
en fecha 23 de junio para recomprarlo el 24 de Julio. Habla de un porcentaje de acierto entre 1987 y 2002 de 14 sobre 15. Yo he comprobado el resto
de años desde 2003 hasta hoy y sigue manteniendo un porcentaje muy bueno (con fallo en el 2007). ¿Lo habéis contemplado? Si ya lo tenéis visto y
comentado lo siento por la repetición. En caso contrario, si queréis lo comentamos. A mí me parece interesante.

Saludos.

Ah ok, acabo de enterarme que hablas de la mariposa..

Si si, las tendencia de los spread hay que mirarlos.. pero esto decia que aun me quedan cosas para mirar.. lo que no me esperaba que llegue tan rapido.. pero como todas las commoditys estan como estan.. mira llego.. jejejej

greg

Eso es lo malo,

me recuerda al spread trigo/maiz ... por lo de tendencial, ahí tengo que afinar, la "historia" te puede contar que estás en un suelo, pero anticiparse puede que no sea bueno, mejor esperar el cambio de tendencia quizás ...
lo vigilaré, que he entrado con la "pata pequeña"

Doluxa,
sin ánimo de llevarte la contraria, pues puedo estar totalmente equivocado, parece que la tendencia sea (segun tu gráfico) de máximos y mínimos decrecientes.
¿No sería mas seguro al revés, venta si vuelve a 0?
Tienes razón en que no suele bajar de cero, pero para mi gusto ahora está demasiado tendencial.
Saludos

Yo acabo de entrar en una mariposa, tengo mis "dudas" pero a ver qué os parece:

http://customer1.barchart.com/cgi-bin/mri/dspread.asp?spr1=lcq10&spr2=lcv10&spr3=lcz10&siz1=-1&siz2=2&siz3=-1&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&size=b&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=113009&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=xmri&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

compra en -1,

tiene suelo histórico sobre los -2, y no suele bajar de 0, pero también es verdad que el vencimiento está "cerca", a ver cómo lo veis

Hola Greg,

Yo entre a -4.9 y ahora veo que la horquilla está entre -5,125 y -5,275 con lo que deberías poder entrar a mejor precio.

Saludos

Grcias y a lo veo he entrado en 5,175... lo único que tengo una mala noticia.. no creo que ganemos hasta que las vacas se giren... he comprado la sprad con el vto de agosto.. uno liquido y cercano.. y hay bastante correlación... pero como ya estamos dentro a sufrir...

Creo que es un candidato a scalpear... es decir... si rebota el vto mas cercano.. lo hara de forma mas elastica.. asi le podremos sacar unos puntos.. y esperamos hasta un nuevo batacazo... por supuesto si podeis no me hagais caso... jejeje son ralladas mias..es que estoy escuchando Enigma.. y me rallo...

greg

Ahora está por debajo de -5

Si yo no me equivoco, Nebe, la diferencia está en que GLOBEX es un mercado electrónico, mientras que lo que IB llama CME es la variante de ese mismo mercado operada a la vieja usanza, es decir, un mercado de corros en el que las órdenes se dan a voz en grito (open outcry). Muy tradicional y si queréis hasta romántico, pero desde mi punto de vista, peligroso y poco recomendable.

Gracias, Greg. A mí tampoco me acaban de convencer las vaquiterneras (GF/LE), ni el spread de agosto ni el otro al que te referías en un mensaje anterior. Pero voy a ver cómo se portan. El objetivo no lo tengo puesto muy alto y el stop tampoco (si pinta mal no me voy a quedar a verle desplomarse como me pasó con el trigomaíz).

Hablando del spread del trigo y maíz, parece que ha tocado fondo y voy a poner en seguimiento el de septiembre con vistas a una posible entrada en mínimos. Intentaré ver si la estacionalidad se pone a su favor el mes que viene o no.

Creo que el día 10 toca informe oficial del USDA, con datos de seguimiento de cosechas y todo eso. Espero que no haya sustos.

Saludos,

Strix

Alguien pudo entrar en -5... es que ami no me salto la alarma... ?????

Compra.

En teoría había algún tipo de estacionalidad (no tengo los datos a mano) que empezaba hace unas cuantas semanas y que no había estado funcionado según lo previsto. Ahora parece que tiene pinta de querer subir. La salida sería en torno al 11 de julio. No le tengo mucha fe, pero vamos a ver si hay suerte y no me la pego.

Saludos,

Strix

Solo era para saber como graficar los GF-LE.
Saludos

Tienes un resumen de uno de ellos.. en mi blog.. no me han gustado tanto...

Cuidadito con las feeder y live.. son muy volatiles... las cabronas..

greg

Pero esta es una nueva que miras o que es... es que estoy perdido... hay una estacionalidad ahora pero con otros vto..

g

Correcto sí que es, pero si nultiplicaras respectivamente por 500 y 400 estarías viendo directamente en el eje de ordenadas el precio del spread en dólares (ahora mismo en torno a $19000, mientras que en tu gráfica sale 1900).

Por cierto, al final entré el viernes a pelo tanto en el maíz como en el trigo de diciembre, con dos de cada. De momento parece que está funcionando ($670 en positivo).

El spread de las vacas que ha propuesto hoy Greg lo tengo en el punto de mira, pero todavía no he entrado. Aún a sabiendas de que me perderé una parte de la posible subida, prefiero esperar a ver si la gráfica diaria frena un poco su caída y hace alguna figurita de esas que le gustan a Joe Ross (muy recomendables todos sus libros, y varios de ellos relativamente fáciles de "comprar" en la red).

Saludos,

Strix

Hasta que operes con 1 : 1 da igual si poner 40 que 400... si quieres operar igualadao tienes que sacar ratios... creo que saldria algo como 4 de gf a 5 de le (no me hagas caso es calculo rapido)

greg

En tos lo unico que tienes que hacer es poner en charts /levo-/lej1 y nada mas tienes el spread de 2 años

Necesitas tener cuenta de futuros para poder tradearlos... es que va todo aparte la de divisa para cobertura y la de futuros auqnue es cierto que las de opciones y futuros chupara de un lado haste que la de divisas tienes que hacer transferencias...

greg