Presentación de cuentas de la ONG para los damnificados

Burbujo, míra el post 125, el spread de 136 recomienda no hacerlo.

Me sumo en paper a la ONG. Comienzo hoy con 2 lotes comprados a 136 y 141.

Un spread es un activo sintético que no existe, que no cotiza en ningún mercado, sino que construimos mediante una fórmula matemática, sumando y restando otros activos, multiplicados a veces por un factor.

Según cómo se construya esa fórmula o según la relación existente entre los distintos activos que formen el spread, se puede conseguir un spread cuyo gráfico no rompa nunca un determinado mínimo, o un determinado máximo, o que tienda siempre a buscar un determinado valor.

Por ejemplo, en posts anteriores del blog se comenta que cuando el precio del trigo equivale al 120% del precio del maíz (o el precio del maíz al 77% del precio del trigo), el spread suele rebotar al alza. Esta relación nos está diciendo el mínimo del gráfico del spread, donde se puede comprar éste con muy poco riesgo de perder.

(Los porcentajes citados no me cuadran, porque si trigo sobre maíz es igual a 120%, entonces maíz sobre trigo debería ser 83% en vez de 77%; o al revés, si maíz sobre trigo es 77%, trigo sobre maíz debería ser 129%, pero así es como está escrito en el blog. De todas formas, se entiende la idea).

No todos los spreads nos dan esas facilidades, sino que los spreads concretos que nos enseña Francisco están ya pensados para darlas.

Lo del coste cero del roll over de spreads de índices y acciones, no sé contestártelo.

Un saludo.

Si, me refería a eso, a que no puedes exprimir la estrategía si sube más de los 141

Saludos

Solo una puntualización, si sube demasiado no nos fallaría la estrategia, porque habríamos vendido todos los contratos en la subida, con el consiguiente beneficio; eso sí, no podríamos operar de nuevo hasta que volviese a niveles de 141 (salvo que el creador de la misma dispusiese otra cosa).

Saludos.

Gracias Burbujo,

me doy cuenta de la calidad de muchos que escribis en este blog, en el que estoy casi a diario tratando de aprender.

Si, no lo entendí bien, basicamente mis 2 errores fatales han sido no comprar bien el lote de reservas y solo comprar uno mas de trigo, y luego no tener idea de hacer el roll over correctamente, espero haberlos corregido.

De todas maneras esperaré lo que haga falta. Por otro lado la estrategía de Francisco me parece muy buena, nos fallaría a todos si el spread rompe el suelo o sube demasiado, pero mientras este haciendo piruetas resulta brillante.

estoy empezando, y para que veas por donde ando, estoy analizando gráficos y discriminando las tendencias, la estrategia la iré construyendo conforme a las indicaciones de nuestro profesor,

En principio he pensado pasar del paper al real utilizando dos estrategias fiables y que pudieran amortizar la inversión de la ONG, para luego paulatinamente ir haciendo efectiva la mía. La primera estrategía es la de Francisco, la segunda (estoy todavía en prueba con ella)es:https://www.rankia.com/blog/ferran/544936-mis-pequenos-tesoros-iv-quinto-elemento. ¿Que opinas de esta última?

He leído el post, me gustaría saber mas en profundidad que requisitos se han de encontrar para crear los gráficos, porque tiene infinidad de variables, me esperaré al próximo curso de Francisco, yo solo he hecho la primera semana.

Saludos a los ventajistas de la galaxia

Acabo de leer el artículo que recomendaba Burbujo y precisamente parte de que un spread " ... su estructura nos garantiza un movimiento dentro de un rango de precios acotado ..." y la otra " ... el coste del roll over es cero." pero ¿porqué?

Federico7, disculpas aceptadas y me alegro que estuvieras en paper y no haya desperfectos. Pero no me he quedado tranquilo, porque creo que algo falla.

Quiero decir que si estabas comprando una cantidad de contratos de trigo diferente de la de contratos vendidos de maíz, uno puede pensar que no tienes claro el concepto de spread en general, o el de este spread en concreto, y eso sería un error muy gordo. Si tuviera razón al decirte esto, entonces estarías a punto de jugar con fuego.

Te recomiendo este post donde Llinares introduce los spreads:

https://www.rankia.com/blog/llinares/364628-analisis-tecnico-avanzado-graficos-compuestos

También hay varios posts dedicados al spread trigo-maíz, que creo que es el que más veces se ha utilizado en el blog.

Yo he estado tentado muchas veces de replicar operaciones que salían en el blog y que yo en ese momento no entendía, pero que pensaba que si lo hacía Francisco no podían salir mal. Por suerte, no lo hice, porque hay infinidad de detalles que hay que saber y entender, ya que pueden arruinar cualquier operación. Y luego está lo de tener o no una buena estrategia.

Es mejor perder la oportunidad que perder el dinero, porque oportunidades hay para elegir todos los días, mientras que el dinero es limitado (esta frase es de Francisco y me la suelo repetir cada vez que creo que puedo precipitarme).

Un saludo.

Hola Mostar,

me acabo de leer 287 comentarios (Del primer post y de este).... voy a dejar el ordenador un ratín
ya me he puesto al día, estoy todavía con los gráficos y sus tendencias, pero en fin creo que podré estar preparado para enero al menos con esta, en diciembre seguiré practicando, no es tan complejo, si que se abren opciones en la operativa, se ve que cada uno opta por diferentes formatos en la estrategía.

Me pregunto si habra pares por ahí a los que podamos estrujar con mas venta de volatilidad y que den vida a esta ONG de la que yo soy devoto.

Saludos a todos los ventajistas, espero ser uno mas al cabo del año

Hola Francisco,
estoy aprovechando el fín de semana para ver tu vídeo sobre el ETChart(abril 10) y respecto al spread trigo77%-maiz, éste era el suelo dónde rebotaba. Sin embargo ahora ese suelo lo ha perforado. Mi pregunta es doble, por un lado como afecta a esta estrategia, es decir ¿como determinar el rango de variación, 141-71 o cual? y la otra es, el roll-over hay meses en 25 y otros incluso negativos, interesa rolar sólo al siguiente vencimiento o según el precio del roll-over?
No se si me explico...

Federico7, sigue leyendo un poco más, concretamente hasta el post 135, donde Francisco pone muy claro lo de los contratos de reserva; y te recomendaría otra vez que te leyeras con detenimiento todos los post escritos si de veras piensas operar con dinero real, y tenerlo todo claro antes de hacerlo (creo que actualmente estás muy perdido); si tras leerlos sigues teniendo dudas, pregunta que intentaremos ayudarte, pero tienes que hacer el esfuerzo de leer antes lo que ya se ha contestado.

Un saludo.

Si, lo estoy haciendo en la demo, gracias por contestar,

empezaré de nuevo, entiendo que se compra un lote completo de reserva al llegar a algunas terminaciones.

Disculpame de veras Burbujo porque te lo he dicho mal,

estoy aprendiendo, espero no hacerlo mal en enero...

Gracias Mostar, creo que me enteraré aunque no lo parezca ahora, soy de piñon lento pero acabo aprendiendo la leccion aunque tarde un poco mas.

Os sigo la pista

NO te preocupes, Francisco, creo que Federico7 lo está siguiendo en paper trading (post 154), no con dinero real; de todos modos, creo que a Federico7 le vendría bien leerse de nuevo y con detenimiento todos los posts que se han escrito sobre la ONG, especialmente el modo de operar y la forma de hacer el roll-over, ya que, si como indica piensa empezar a operar con dinero real en Enero, creo que no lo tiene del todo claro; se trata de intentar ganar dinero (que no está asegurado que lo logremos), pero si lo perdemos que no sea por errores a la hora de operar.

Yo no soy ningún experto en la materia, pero hasta el momento he podido seguir la operación (no desde el principio); y si puedo ayudar a alguien que se encuentre un poco desorientado, lo haré encantado a través de este post.

Un saludo.

Lo has entendido mal. Dije dos lotes, no uno de trigo sólo. Esperemos que no baje el trigo antes de que puedas vender los que te sobran.

Gracias Nerua a mi también me va bien aprender a utilizar la TWS

Porque en 101, 111,121,131 cuando termina en las series que Francisco señala en su post se compra un lote de reserva DE TRIGO, luego cuando el spread vuelve a ese punto, ya solo se hace el spread.

Espero que te hay servido, de todas maneras tienes la informacion aqui:

ONG para dar de comer a los damnificados por ZP

Pero releyendo tu explicación, no entiendo por qué tienes distinto número de contratos de trigo comprados que de maíz vendidos. El spread es de un trigo comprado contra un maíz vendido. ¿Me lo explicarías, por favor?

BME está en el IBEX35. CEVA cotiza en Nasdaq.

Siento no poder ayudarte con el roll over. La semana próxima tengo previsto unirme a la ONG, pero ahora mismo estoy muy verde.

Saludos

Si los valores a los que te refieres son nacionales,

ocurre en muchos brokers, no admiten ponerse corto, si es en otros no se muy bien,

sabes si el roll over del trigo maiz está bien hecho?

Tengo 4 contratos comprados de trigo, tengo 2 vendidos de maiz, los cuadro, vendo todos los contratos de trigo y compro los de maiz, luego vuelvo a comprar 4 contratos de trigo y vendo 2 de maiz de marzo, en una de las series que Francisco señala, por ejemplo aunque yo compré los contratos de diciembre en diferentes series, hago la operación completa en 136 de marzo. ¿Es correcto?

Saludos

El hacer el roll over una semana antes no tiene importancia, ya que te dan una horquilla garantizada que es mejor que los minis en horario de mercado y ostensiblemente mejor fuera de hora.

El horario que están abiertos los CFDs es el mismo que los minis. Eso se puede comprobar.