Sistemas automaticos de interdin

Gracias por tu respuesta.
Eso que mencionas del Direct Access no sé de qué va. Te ruego me expliques, porque la finalidad es todo lo contrario, evitarme la servidumbre de seguir continuamente mercados y pantallas; aparte de sistematizar el trading y evitar fallos provocados por uno mismo o sus circunstancias: emociones, descuidos, otras prioridades, etc.
Instrumentos que me interesan:
- Principalmente, futuros sobre índices.
- CFDs en general
- Forex directamente o futuros sobre divisas (tengo que estudiarlo).
En cuanto al plazo, se trataría de aprovechar tendencias alcistas o bajistas que suelen durar varios días (ejemplo: las subidas y bajadas del IBEX en lo que llevamos de año), quedando fuera en las situaciones laterales o poco tendenciales. En este caso, en principio el sistema se basaría en velas diarias.
Para divisas y CFDs de alguna acción-chicharro (esto último con pinzas) tal vez seria mejor un enfoque más intradiario, velas de 1H por ejemplo; lo que no quita para que si la racha se mantiene la posición pueda durar días.
Lo que sí evitaría: plazos ultra-cortos (1 min, 5 min, etc.), ya que, con las tarifas ordinarias, la ganancia suele ser muy poca para el trader y demasiada para el broker.
De todos modos, antes de activar en real, el backtesting es obligado y, aparte de calibrar lo bueno o malo que pueda ser el sistema, ha de ayudar a decidir sobre qué plazo o plazos lo ejecutamos para maximizar el rendimiento.
El sistema (o sistemas) se basaría en factores técnicos partiendo de la base de que el mercado es fractal y los elementos técnicos son válidos para todos los plazos. Aunque, obviamente, según cada activo y situación del mercado en cada momento, las rentabilidades pueden ser muy diferentes según el plazo elegido.
Sería para una cuenta no muy abultada (en principio unos 12 ó 15.000€), con los productos apalancados mencionados, stops rigurosos y una buena gestión del dinero (automatizada). Esta cuenta con enfoque de trading puro (y automático) sería complementaria a otra con enfoque más de inversión a largo plazo que tengo con mi broker de efectivo, sobre acciones y ETFs, de bastante más capital y gestión manual.
Interdin con Visual Chart (ya que ProRealTime parece no gustarles para sistemas automáticos, sólo como plataforma gráfica de análisis y t.real) podría valer si me decido por Visual en el lado técnico, ya que las comisiones de Interdin no me parecen excesivas: un recargo adicional por contrato negociado en automático de 2€/$ por futuro, un 0.05% sobre efectivo para CFD y un 0.002% sobre efectivo para forex. Aunque creo que la tarifa de datos se paga aparte a Visual Chart.
De todos modos, me lo tomo con calma. Quiero informarme bien de todas las opciones y de lo que puede dar de sí el tema, probar con demos, etc., antes que precipitarme a soltar a mis cachorros en el fragor del fuego real.
Y eso es todo, creo. Espero tus comentarios. Muchas gracias y un saludo.

Bien bien, veo que tienes clarísimo el camino a seguir. Es un buen comienzo.

El tema del DAT (Directa Access Trading) es básicamente lo que tu quieres hacer. Es decir, tener un PC en casa conectado por internet al broker y corriendo tu estrategia de trading automáticamente. El software del pc (visualchart o el que sea) es el que lanza las ordenes al broker y este las ejecuta.

Este enfoque es un enfoque perdedor. La infraestructura tecnológica es extraordinariamente rudimentaria y te provoca problemas continuamente en forma de latencias inasumibles y otros problemas técnicos de hardware o software. ¿Te imaginas que se te va la luz con ordenes abiertas y no se ejecutan los stops o, peor aun, se ejecutan ordenes en el PC cuando no tienes conexión activa? Creeme, no hay manera de ganar dinero haciendo eso. Se de gente que ha intentado aproximar esto a algo más razonable contratando servidores virtuales en hosters cerca de los mercados. Pero realmente es lo mismo. Al fin y a la postre tienes que estar todo el día revisando si el montaje ha funcionado bien y ha hecho lo que debía.

Eso sin contar con que tienes primero que desarrollar un sistema que sea ganador en el mundo real. Y eso, creeme, tampoco es fácil del todo :-)

Son muchas barreras considerando que la alternativa (alquilar sistemas ganadores de otros y dejar que se ejecuten sin tu intervención/supervisión) ya está más que rodada y funciona a la perfección.

En fin compañero, que te deseo suerte no obstante.

Un saludo,

H

He estado leyendo acerca del concepto de Direct Access y no creo que yo necesite eso. La idea no es lanzar órdenes constantes, scalping, afinar hasta la fracción de céntimo los slipages y las comisiones, etc. Como dije, principalmente sobre la base de grafico diario y con una cuenta de 12-15.000€, da como mucho para unas 5 posiciones simultáneas en diferentes instrumentos. Tampoco necesito una velocidad supersónica de respuesta a los eventos, pero sí razonable. Por ejemplo, si mi señal de salida es que se crucen dos medias móviles en vela diaria en contra de mi tendencia, la diferencia (pérdida) entre que el sistema reaccione en el momento o 5 min después es poco importante si llevo unos 5 días a favor de una tendencia que estaba ganando de media un 1% diario en el efectivo.
Mi idea no es tener el PC permanentemente encendido y conectado al broker o directamente al mercado, sino, una vez validado mi sistema, activarlo en el servidor de la plataforma que sea (Visual Chart por ejemplo), donde se ejecute (enviando las órdenes a mi broker, en mi nombre y contra mi cuenta) ya sin mi atención y sin intervención de mi PC, salvo cuando yo quiera entrar para consultar cómo van mis posiciones, mi cuenta, etc. El servidor ya sí tiene que tener un acceso eficiente al mercado y al broker; para eso lo pagamos. Ahora bien, si estos servidores dan una gran prioridad de ejecución a los sistemas "que nos venden" en detrimento de los que hacemos los pequeños clientes para uso personal, me gustaria saberlo para no hacer el primo y comprobar que mi sistema reacciona (si acaso) a los eventos clave dos días después.
No sé si mis sistemas serían ultraganadores, pero en todo caso se basan en mi experiencia positiva en la aplicación manual de sus planteamientos. Como todos, a veces alguna operación falla, se da la vuelta o no resulta tan ganadora como parecía en un principio. De todos modos pienso que la automatización le aportaría mayor rigor, capacidad de reacción y facilidad de gestión de múltiples posiciones.
Por otro lado, por malo que sea tu sistema, "más vale malo conocido..."; es TU sistema, lo conoces por dentro, siempre puedes deducir dónde radican las causas de que no haya ido tan bien y perfeccionarlo. No es una caja negra cuyo contenido desconoces.
Y ahora, sincerándome un poco, la impresión con la que he salido de las presentaciones de sistemas ajenos por cuyo uso has de pagar no es muy positiva, por los motivos siguientes:
a) No te permiten desentenderte. A los usuarios les trae casi más de cabeza que si tuvieran por ejemplo una cartera de 5 acciones. Tienen que estar mirando su evolución, pendientes de cuando están ganando y cuando perdiendo, para activarlos/desactivarlos manualmente. Casi es más sencillo seguir las clásicas acciones e índices de bolsa, de las cuales tienes herramientas de análisis técnico y fundamental de sobra y en tiempo real.
b) Los sistemas que me han presentado reconocen que tienen rachas importantes de pérdidas. ¿Cómo? Un sistema de trading, tanto manual como automático, ha de procurar: 1º no abrir una posición si no ve una tendencia favorable o ve que ésta se está agotando, y 2º en caso de que la operación se tuerza, cortar pérdidas cuanto antes, sin que supongan nunca pongamos un 2% del capital.
c) He llegado a la conclusión (quizá algo rápida y aventurada) de que a la entidad (broker, etc.) que te vende sistemas ya hechos lo que le interesa son sistemas paticojos, que ganen a ratos pero que también a ratos pierdan y bastante. De este modo a continuación te venden la idea de que tienes que combinar varios de ellos, al menos 5, para compensar y tener una combinación rentable. Pero claro, tienes que pagar por el "derecho" a usar cada uno de ellos multiplicado por el máximo de contratos que quieras poder abrir, lo ejerzas o no (y durante las malas rachas va a ser que no). La broma te puede salir al mes (con las tarifas que conozco) a partir de unos 300€, que al año sería a partir de 3.600. Además, tal diversificación te obliga a disponer de un margen enorme en tu cuenta, máxime sabiendo que algunos van a perder y no puedes controlar los stops de las dichosas cajas negras.
Francamente, si tienes pasta, veo más barato y relajado (menos trabajoso) unos fondos de inversión de los buenos (no los que te ofrece el banco), aunque cobren suculentas comisiones (creo que en torno al 1,5% del capital); si al año alguno no ha cumplido objetivos, lo cambias por otro.
No obstante, muchas gracias, me gustará si quieres seguir cambiando impresiones conmigo. Tal vez los sistemas que tú operas no coincidan con esta impresión mía (que ojalá sea equivocada).

Hola jm,

Veo los puntos que dices y la experiencia que has tenido. Si lo que tu quieres es operar en contado con barras diarias y no hace muchas operaciones al año, entonces no necesitas plataforma ninguna. Cualquier programa de los que comentas Visual, Prorealtime, etc te permite sacar barras diarias y programar sobre ellos. Al ser barras diarias tienes todo el after market para meter la orden manualmente en broker sin prisa ninguna.

En ese caso no te aporta nada ni el DAT ni ninguna otra conexión automática con el broker.

Por lo que veo las conclusiones de tus charlas sobre sistemas han sido bastante negativas. Es una pena. Quizá también se deba a que has topado con las personas equivocadas. Yo desde luego no comparto en absoluto ninguno de los puntos que pones. Al menos no a título general:

a) Los sistemas realmente automáticos te permiten desentenderte 100%, sin concesiones.
b) Hay un "principio vital" que aplica siempre. A mayor beneficio potencial, mayor riesgo. Cualquier cosa distinta a eso es, sencillamente, mentira.
c) :-) sin comentarios...

Y por último (no querría aburrir a la audiencia que aún quede) lo de "más vale malo conocido..." es más bien un error y de los gordos. Según eso deberías elegir un sistema tuyo perdedor antes que uno ganador de otros. ¿? Hay maneras de generar confianza en un sistema de otros.