Modelo Econométrico, IBEX35, Prima de riesgo, PIB Español.... ¿Buen modelo?

Buenas noches,

Habrá que ver si no hay otras variables que se correlacionen mejor con el ibex. No obstante, la tentativa de recurrir al análisis de series de datos de cara a dotar de un edge estadístico a la predición es buena. De hecho la diferencia entre el análisis técnico y el desarrollo de modelos predictivos está en el mayor número de datos analizados además no de forma subjetiva, sino con la objetividad de la estadística. Lo cuál no quita que al final pueda también fallar la predición, sobre todo én situaciones de flash-crash que es cuando los activos se descorrelacionan.

Saludos

Hola Gongue la idea es excelente.

en mi opinion la evolucion del IBEX se podria explicar con mas sentido usando el producto nacional bruto (PNB) de las empresas españolas en todo el mundo. por otro lado tambien decir que el propio mercado bursatil puede estar bastante intervenido digamos con lo que quizas la correlacion no sea muy alta.

en cuanto a la prima de riesgo si que la considero adecuada en el modelo. se podrian añadir como variables el tipo efectivo de impuesto de sociedades, tipo de interes del dinero, tipo de cambio de divisas, beneficio operativo de las empresas como se ha dicho antes, etc..en principio cuantas mas variables incluyas mas consistencia tendran los parametros. existen programas informaticos de modelizacion econometrica que seguramente conoces.

saludos cordiales

Creo que un modelo con retardos sería más apropiado y planteado con logatitmos neperianos, em incrementos