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gracias andriuking! la verdad que veo mucha faena la que estas realizando y me alegro que te vaya tan bien y espero nuevos ejercicios como los que has publicado, que creo que ayudan a muchos.
que siga yendo todo como hasta ahora y mejor!
Muchas gracias Mapo!
Exacto, es una teoría determinista. Cagigas en su libro recomienda aplicar la F-óptima al 10% de tu capital. Aunque no sea 100% exacta, la F-óptima lo que hace es aumentar la cantidad a arriesgar cuando tienes una racha de beneficios y disminuir la cantidad a arriesgar cuando tienes una racha de pérdidas, que es la base de una buena gestión monetaria.
Sobre el Análisis de Montecarlo he leído algo, pero nunca me he puesto a fondo a estudiarlo, es algo que tengo pendiente. ¿Sabes si con excel se puede hacer una Simulación de Montecarlo?
Un saludo!!
Pues justo me lo preguntaba hace poco, no lo tengo muy claro. Imagino que en la última versión del office sí, en la anterior la de 2010 igual también. Antes no creo porque ahora sí admite hasta un millón de filas. Quizás con una macro en excel de visual sería lo mejor, pero yo tanto no controlo.
Te recomiendo que le eches un ojo. Los métodos no paramétricos como éste escapan de las complejidades teóricas, son muy sencillos y aprovechan bien la información del backtesting.
Yo los he programado en R, que sí lo conozco, pero ya tienes que controlar algo más de programación en general.
Saludos!
Otro tema pendiente, la programación jajaja. Estuve mirando un poco de programación de R y de Matlab (que son de los que más suenan en finanzas), pero por temas de tiempo me lo dejé, me quitaba mucho, tendré que cogerlo con paciencia y echarle horas.
¿Qué programa crees que es mejor R o MATLAB?
Un saludo!
Matlab es más potente y R más versátil.
Te recomiendo R con diferencia ya que no vas a trabajar con tablas de millones y millones de datos, la potencia te da igual. Además, la sintaxis de R es sencilla y rápida, tiene funciones para hacer casi de todo. Hasta hay un paquete para bolsa para trabajar con velas!
Saludos!
hola andriuking! he visto que estabais hablando del análisis de montecarlo. Que es ese análisis? en que consiste? saludo
Hola Mapo.
La verdad es que es un poco complejo de explicar.
Digamos que, cuando tu mides cómo ha funcionado una estrategia en el pasado, tienes una secuencia de rentabilidades (positivas y negativas) que se han dado de esta manera en el pasado.
Lo que hace el análisis es ordenar de manera aleatoria dichas rentabilidades muchas veces, y de esta manera estimar que probabilidad tienes de incurrir en rachas lo suficientemente negativas como par arruinarte.
Esto permite estimar tanto la probabilidad de drawdown como el capital mínimo.
Saludos!