Hola Spidertrader.
Yo te animo a que todas esas ideas que tienes las analices en el mercado y veas lo que hubiera ocurrido. Yo he invertido años haciendo eso y he llegado a estrategias interesantes :).
Te comento. A 0 no va a llegar la correlación nunca, pues 0 significa absoluta falta de relación entre ambos índices, creo que eso es imposible.
Pongamos que tomas otros valores, 0.7 por ejemplo, y compras el que se está quedando rezagado y vendes el que va mejor. Ten en cuenta que podrías estar asistiendo al comienzo de la debilidad en el primer índice (veáse el Nikkei) y tu estrategia tendría grandes pérdidas.
El Nikkei se descorreló bastante del S&P a principios de este año, y lo que ha producido esto es más debilidad en el índice que le hace caer más y subir menos que el S&P, por lo tanto creo que tu estrategia no va a ser adecuada.
Igual esa idea podría funcionar en plazos más cortos para posiciones de swing o casi de intradía, pero creo que sólo el hecho de programar esa idea para ver cómo funciona tiene demasiado trabajo.
No obstante esta es sólo mi opinión, yo te animo a que sigas investigando y encuentres 'tu verdad'.
Saludos!
