Sistema de Trading Corto Plazo Acciones IBEX 35 - sistemas de trading

Hola a todos,

después de algún tiempo aprendiendo e invirtiendo en la bolsa he decidido intentar pasar mi simple pero para mí efectivo sistema de trading de papel a un sistema informático. Durante todo este tiempo he leído todo tipo de libros que se recomendaban por estos foros, autores españoles como Cagigas o Jose Luis Cava o extranjeros como Elder o Murphy e incluso cientos de foreros que saben latín y de los he ido aprendiendo muchísimo a lo largo de estos meses.

Mi sistema es muy primitivo pero durante este tiempo y de forma manual he conseguido alguna rentabilidad interesante en el Banco de Santander y BBVA a corto/medio plazo, claro está que no tiene ningún mérito ya que estamos en fase alcista y así las cosas son siempre más fáciles.

Es por eso que me gustaría pedir ayuda para intentar "montar" un sistema que trabaje con los valores del IBEX a medio/corto en la plataforma ProRealTime de tal forma que podamos ir aprendiendo a usar y mejorar dicho sistema aportando ideas, sugerencias o backtesting del mismo.

El Sistema como he dicho es muy simple pero si lo comprobáis a mano veréis que ha funcionado muy bien los dos últimos años en el BBVA o Santander. ( recordad que yo trabajo a corto/medio plazo y a veces estoy mucho tiempo expuesto en el mercado ERROR!!! ).

Si alguien puede ayudarme(nos) le estaría muy agradecido.
El sistema "basicamente" es el siguiente: ( su base no es nueva ya que Jose Luis Cava en su Libro "El arte de Especular" o Murphy en "El Inversor Visual" ya lo proponen. También suelo mirar los sistemas de Blai5 antes de tomar una decisión con mis simples parámetros ).

Plataforma: ProRealTime
Forma: Corto/medio Plazo
Entrada: Estocástico "en Diario" se cruza cuando rebota por encima de 30.
Salida: MACD "en Semanal" se cruza en la parte superior.

Más simple imposible pero ejecutando de forma manual me ha funcionado muy bien. Ahora la idea es mejorar pero sobre todo aprender a colocar STOPs, hacer BackTesting para mejorar parámetros, Gestión monetaria, etc, etc.

Pero la idea fundamental es que aquellos que no trabajamos en FOREX u otros tipos podamos entrar con ciertas garantías en acciones y tener un sistema sencillo pero probado por muchos usuarios.

Disculpad el ladrillo y sobre todo mi poca experiencia,

Un saludo a todos,
Javier

Hola Javier! Bueno para empezar yo no utilizo ProRealTime, pero lo que propones me parece interesante! Aquí te deho un hilo en el que te enseñan a programar un sistema sencillo en PRT, quizás te sirva! Antes de nada lo que debes hacer es conseguir programarlo para saber por dónde debemos tirar y qué se puede mejorar, pero así a simple vista, el stop loss lo colocaría a un múltiplo del ATR de 20 sesiones (como suele hacer Cagigas) y quizás algún filtro de tendencia para las entradas como puede ser una media móvil o el propio MACD, pues el estocástico es muy volátil y puede dar muchas entradas, al menos con los parámetros de serie.

En cuanto a la gestión monetaria, si solamente vas a utilizar un sistema y en dos activos la F-óptima puede resultarte útil, pero esto se tiene que ver una vez tengamos el sistema confeccionado.

¿Tienes pensado en implementar el sistema en acciones al contado o en Futuros o CFDs sobre acciones?

Un saludo y ya nos cuentas qué tal va!

Hola David,

que rapidez en contestar, así da gusto ;)
Uys, el link que me indicas lo he debido leer unas 10 veces por lo menos :D incluso lo tengo impreso y de ahí estoy aprendiendo mucho sobre la forma de programar un sistema automático. Gracias por el link y por todo lo que has ido poniendo en dicho hilo.

La idea es empezar por acciones del IBEX a corto/medio plazo ya que me parece la mejor forma de enfrentarse a un mercado sin grandes complicaciones ( siempre y cuando tengas tus precauciones claro!! ). Para mi entrar en CFD o Forex me da mucho respeto y sé que a mucha gente también.

Por mi experiencia con la gente que me rodea muchos de ellos, entre los que me incluyo, hemos invertido casi a ojos cerrados porque hemos visto que la bolsa subía ( error numero 1 ) viendo cómo al poco tiempo perdíamos dinero.

Es por ello que quiero hacer un sistema de trading sencillo sin buscar nada extraordinario pero que pueda ayudar a la gente que está entrando por primera vez en esto de la bolsa y quiera invertir de forma responsable el dinero que tanto sudor y trabajo le ha costado conseguir. Creo que unos conocimientos básicos pueden ayudar a ello sin que por ello haya que estar estudiando todos los días. El sistema que propongo y que no es cosecha mía sino de grandes gurús del trading creo que permite de forma sencilla y entendible conseguir un mínimo de garantías sobre lo invertido.

Un saludo y espero que gente con muchos conocimientos en este foro pueda aportar su granito de arena a los inversores de corto medio plazo, que también los hay ;)

Saludos
Javier

Bueno pues después de unos días "intentando" aprender algo del lenguaje de programación de ProReal os copio/pego lo que llevo hasta ahora del sistema. Algo muy muy sencillo para empezar y poder ir añadiendo mejoras y optimización al mismo.¿Me ayudáis?. El sistema funciona según esta "super simple" estrategia:
*Por cierto he intentado subir una imagen con los resultados pero no encuentro la forma :( ( Solucionado )

1.- Entrada cuando EMA de 200 sesiones está "alcista"
2.- Entrada cuando Estocástico está por debajo de 30 y se cruza %K y %D al alza.
3.- Salida cuándo MACD se cruza por encima de la señalMACD.

CODIGO ( Copy/Paste )

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1 = Stochastic[14,3](close)
c1 = (indicator1 < 30)

indicator2 = Average[5](Stochastic[14,3](close))
c2 = (indicator2 < 30)

indicator3 = Stochastic[14,3](close)
indicator4 = Average[5](Stochastic[14,3](close))
c3 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)

IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator5 = MACDline[12,26,9](close)
indicator6 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))
c4 = (indicator5 > 0)
c5 = (indicator6 > 0)

c6 = (indicator6 crosses over indicator5)

IF c4 and c5 and c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Stops y objetivos

TheNovatillos

Una preguntilla para los GURUS. Estoy intentando que el sistema compre ( estocastico en Diario ) y venta ( MACD en Semanal ) pero al intentar añadir el código adecuado que es: TIMEFRAME ( weekely ) o TIMEFRAME ( Daily ) me dice que no puedo usarlo. ¿Será porque no tengo la versión de pago?.

Gracias
Javier

Añadido RSI > 50 para la venta junto al MACD... ¿Alguna sugerencia?...Mejora del % beneficio.

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas

indicator1 = Stochastic[14,3](close)
c1 = (indicator1 < 30)
indicator2 = Average[5](Stochastic[14,3](close))
c2 = (indicator2 < 30)

indicator3 = Stochastic[14,3](close)
indicator4 = Average[5](Stochastic[14,3](close))
c3 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)

IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas

indicator7 = RSI[14](close)
c7 = (indicator7 >= 50)

indicator5 = MACDline[12,26,9](close)
indicator6 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))
c4 = (indicator5 > 0)
c5 = (indicator6 > 0)

c6 = (indicator6 CROSSES OVER indicator5)

IF c7 and c4 and c5 and c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Stops y objetivos

pq sales en MACD semanal? no te saldría más rentable en diario?

Hola Santi,

parece que dá una señal más fuerte cuando vendes en semanal con el MACD. Indudablemente estamos más tiempo en el mercado y eso no es bueno.

Javier