¿Funcionan las Martingalas?

Hola Bankarrota yo no pretendía criticar tu sistema, entre otras cosas porque como bien dices ni lo he estudiado ni sé cómo funciona o cuáles son sus reglas de entrada. Mi aportación en este hilo simplemente es para advertir que de forma general se necesita una muestra elevadísima de operaciones para corroborar que un sistema que utiliza una estrategia martingala es EV+, mucho más tiempo del que se necesita para corroborar si lo es un sistema dicotómico (ejemplo gano 10€ con probabilidad 50% y pierdo 9€ con probabilidad 50%). Ésto se debe a la frecuencia de la distribución de los resultados de una estrategia martingala.

Si un sistema es EV+ y operamos con él utilizando una buena gestión del riesgo vamos a ganar dinero con él a largo plazo, independientemente de que sea una martingala o un sistema de cualquier otro tipo.

También estoy de acuerdo en que hay sistemas tendenciales que pierden dinero a largo plazo, y pienso que tiene que haber activos ,cuyos precios estén acotados por algunos agentes poderosos, como por ejemplo las divisas donde sistemas de promediar pérdidas con una adecuada gestión del riesgo podrían funcionar.

Lo que quiero dejar claro es que es difícil y se necesita mucho análisis y mucho esfuerzo para crear un sistema ganador que tenga poca varianza.

warren buffett: 1-regla numero uno, nunca pierda dinero
2- nunca olvide la regla numero 1

ya e dicho todo lo que tenia que decir.

Buenos dias bankarrota, si me referia a cuanto sueles permanecer en una accion.
gracias por la explicacion!
sdss!!

Hola Ufano, como se podria calcular la muestra necesaria para saber si un sistema es EV+ o no?
sdss!!

No creo que exista una fórmula exactamente que pudiésemos aplicar de forma general. Las distribuciones de los resultados de cada sistema son diferentes. En mi comentario anterior tienes un ejemplo, como para un sistema martingala la muestra que tendríamos que tener es mucho mayor que para un sistema binomial. Yo siempre que lo he hecho ha sido a través de simulaciones en Excel. Hay que tener en cuenta que siempre irían asociadas a un intervalo de confianza. Por ejemplo esta muestra demuestra que este sistema es EV + con un intervalo de confianza mayor que el 98%. En este mundo es difícil encontrar la seguridad absoluta.

Para el poker existen simulaciones de varianza gratuitos on-line como el pokerdope.com con el que se pueden realizar numerosas simulaciones interesantes que nos ayuden a comprender lo importante que es la varianza. Para Bolsa nunca he encontrado webs similares a ésta.

Como norma general, no tomaremos como válidas muestras inferiores a 500 operaciones.

gracias por la explicación Ufano! Mirare la pagina que me has dicho de pkr, al cual soy bastante aficionado tambien.

sdss!!

De nada!. Justo ayer grabé un video utilizando el pokerdope para realizar unas simulaciones que nos permitan entender la influencia de la varianza en el trading y la gestión de carteras.

Lo tienes en este hilo del foro de Rankia:

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2461298-importancia-azar-varianza-bolsa-trading