S.I.G.O. Lyxor ETFs (9/10)

#65

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

Top 100

05/08/16 01:20

2016-08-03

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-06-30      CRP.PA       =  145,35      114         1,8%       vender
2016-07-28      MAA.PA       =  146,58      171         2,8%       vender
2016-08-03      ^STOXX50E    =    2911       58        17,4%
2016-08-03      SEL.PA       =   14,69        2        13,3%
2016-08-03      MMS.PA       =  227,01       25        12,5%
2016-08-03      VAL.PA       =   96,68       48        17,0%
2016-08-03      MEU.PA       =  111,81       17        14,5%
2016-08-03      MSE.PA       =   28,44       36        16,3%
2016-08-03      ^GSPC        =    2164       77         9,3%   2206,25 vta
2016-08-03      ^NDX         =    4734       94        11,1%   4759,14 vta
2016-08-03      WLD.PA       =  150,74       56        12,2%
2016-08-03      DJE.PA       =  164,09       85        12,3%    166,52 vta
2016-08-03      SP5.PA       =   19,65       74        12,2%     20,13 vta
2016-08-03      UST.PA       =   16,56       91        13,9%     16,72 vta
2016-08-03      ^N225        =   16083       58        17,1%
2016-08-03      JPN.PA       =  108,21       28        15,4%
2016-08-03      ^HSI         =   21739       14        13,5%
2016-08-03      ASI.PA       =  115,17       14        20,1%
2016-08-03      WAT.PA       =   34,69      141        12,1%       vender
2016-08-03      CRB.PA       =   14,80       90        12,5%     14,63 cpa
2016-08-03      CRN.PA       =   18,54       22         9,0%
2016-08-03      MUA.PA       =   52,39      159        12,9%       vender
2016-07-27      AHJ.PA       =   10,38       94        16,1%     10,45 vta
2016-08-03      CEC.PA       =   15,59       49        15,0%
2016-08-03      RUS.PA       =   23,67       28        23,9%
2016-08-03      LTM.PA       =   22,74       69        21,9%     23,61 vta
2016-08-03      RIO.PA       =   14,01      125        29,2%       vender
2016-08-03      INR.PA       =   14,16       49        15,4%
2016-08-03      MERCADO      =               34        10,7%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 294928 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 238138
Liquidez = 56790  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 2572 = 0,9% a 2016-08-03
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,6%
Correlación = 82%
Rotación.Cartera(Rot) = 49053 =16,8%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SEL.PA       =  2480 x   14,69   =  36419                -  
WLD.PA       =   259 x  150,74   =  39042                -  
JPN.PA       =   357 x  108,21   =  38631                -  
WAT.PA       =  1128 x   34,69   =  39130                -  
CRB.PA       =  3025 x   14,80   =  44785                -  
MUA.PA       =   766 x   52,39   =  40131    79 x  53,56 = 4231 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#66

Re: ¿Cada cuanto haces informes del sigo etfs. lyxor?

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Javi01

05/08/16 01:28

11) No los hago regularmente; sólo cuando lo considero oportuno (por haberse producido cambios relevantes en los ETFs, o en el Mercado en general).

22) Para recibir aviso explícito de tus preguntas y sugerencias, sería conveniente pulsaras la pestaña [responder];... la que está abajo a la derecha (NO la de arriba).

Saludos cordiales.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#67

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

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Javi01

22/10/16 20:54

2016-10-21

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-10-21      CRP.PA       =  147,06      120         1,7%       vender
2016-10-21      MAA.PA       =  144,94      122         2,8%       vender
2016-10-21      ^STOXX50E    =    3078       10        15,6%
2016-10-21      SEL.PA       =   15,10       21        12,2%
2016-10-21      MMS.PA       =  239,14       66        11,5%    246,70 vta
2016-10-21      VAL.PA       =  104,77       18        15,3%
2016-10-21      MEU.PA       =  115,59       10        13,0%
2016-10-21      MSE.PA       =   30,15       13        14,7%
2016-10-21      ^GSPC        =    2141       50         8,7%
2016-10-21      ^NDX         =    4852       99        10,2%   4854,95 vta
2016-10-21      WLD.PA       =  155,44       76        11,1%    158,80 vta
2016-10-21      DJE.PA       =  167,11       91        11,1%    168,52 vta
2016-10-21      SP5.PA       =   20,08       85        11,1%     20,36 vta
2016-10-21      UST.PA       =   17,52      128        12,6%       vender
2016-10-21      ^N225        =   17185        0        16,8%
2016-10-21      JPN.PA       =  117,95       97        13,9%    118,30 vta
2016-10-20      ^HSI         =   23374       42        12,6%
2016-10-21      ASI.PA       =  127,22       48        18,4%
2016-10-21      WAT.PA       =   34,54      107        11,2%       vender
2016-10-21      CRB.PA       =   16,04        2        12,5%
2016-10-21      CRN.PA       =   18,70       32         8,7%
2016-10-21      MUA.PA       =   49,99       80        12,5%     50,97 vta
2016-07-27      AHJ.PA       =   10,38       94        16,1%     10,45 vta
2016-10-21      CEC.PA       =   16,27       10        13,7%
2016-10-21      RUS.PA       =   26,69       93        20,2%     26,90 vta
2016-10-21      LTM.PA       =   25,91      144        20,5%       vender
2016-10-21      RIO.PA       =   16,80      203        25,3%       vender
2016-10-21      INR.PA       =   14,68       65        14,5%     15,21 vta
2016-10-21      MERCADO      =               66        10,0%

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 302367 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 245577
Liquidez = 56790  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 10011 = 3,4% a 2016-10-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,1%
Correlación = 82%
Rotación.Cartera(Rot) = 49053 =16,8%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SEL.PA       =  2480 x   15,10   =  37436                -  
WLD.PA       =   259 x  155,44   =  40259                -  
JPN.PA       =   357 x  117,95   =  42108                -  
WAT.PA       =  1128 x   34,54   =  38961                -  
CRB.PA       =  3025 x   16,04   =  48521   268 x  16,12 = 4320 = vta
MUA.PA       =   766 x   49,99   =  38292    79 x  53,56 = 4231 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

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#68

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

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Javi01

21/12/16 11:27

2016-12-20

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-12-20      CRP.PA       =  145,20       69         1,8%    146,97 vta
2016-12-20      MAA.PA       =  141,63       59         2,9%
2016-12-20      ^STOXX50E    =    3279       47        14,6%
2016-12-20      SEL.PA       =   15,96       74        11,5%     16,35 vta
2016-12-20      MMS.PA       =  242,73       77        10,9%    247,86 vta
2016-12-20      VAL.PA       =  113,39       85        14,5%    115,15 vta
2016-12-19      MEU.PA       =  120,43       49        12,3%
2016-12-20      MSE.PA       =   32,06       67        13,9%     33,14 vta
2016-12-20      ^GSPC        =    2271      111         8,4%       vender
2016-12-20      ^NDX         =    4954      106        10,2%       vender
2016-12-20      WLD.PA       =  167,87      146        10,8%       vender
2016-12-20      DJE.PA       =  191,52      220        10,9%       vender
2016-12-20      SP5.PA       =   22,22      177        10,9%       vender
2016-12-20      UST.PA       =   18,77      174        12,5%       vender
2016-12-20      ^N225        =   19495      103        15,7%       vender
2016-12-20      JPN.PA       =  123,12      124        13,0%       vender
2016-12-20      ^HSI         =   21729       31        12,1%
2016-12-20      ASI.PA       =  127,90       41        17,1%
2016-12-20      WAT.PA       =   35,11      111        10,8%       vender
2016-12-20      CRB.PA       =   16,93       53        12,6%
2016-12-20      CRN.PA       =   19,33       63         8,7%
2016-12-20      MUA.PA       =   51,35       94        12,6%     51,63 vta
2016-07-27      AHJ.PA       =   10,38       94        16,1%     10,45 vta
2016-12-20      CEC.PA       =   17,21       43        13,2%
2016-12-20      RUS.PA       =   32,64      234        20,1%       vender
2016-12-20      LTM.PA       =   23,30       34        20,6%
2016-12-20      RIO.PA       =   14,77       54        25,0%
2016-12-20      INR.PA       =   13,97       16        14,2%
2016-12-20      MERCADO      =               87         9,7%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 2% de las condiciones.optimas de VENTA. 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 35.3% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 313802 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 252641
Liquidez = 61161  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 21446 = 7,3% a 2016-12-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,8%
Correlación = 81%
Rotación.Cartera(Rot) = 53424 =18,3%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SEL.PA       =  2480 x   15,96   =  39581                -  
WLD.PA       =   259 x  167,87   =  43478    24 x 171,19 = 4109 = vta
JPN.PA       =   357 x  123,12   =  43954    36 x 126,32 = 4548 = vta
WAT.PA       =  1128 x   35,11   =  39604                -  
CRB.PA       =  2757 x   16,93   =  46690   260 x  17,31 = 4501 = vta
MUA.PA       =   766 x   51,35   =  39334                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#69

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

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Javi01

01/01/17 03:39

2016-12-30

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-12-30      CRP.PA       =  145,59       74         1,8%    147,09 vta
2016-12-30      MAA.PA       =  142,13       64         2,9%
2016-12-29      ^STOXX50E    =    3272       43        14,2%
2016-12-30      SEL.PA       =   15,97       73        11,2%     16,36 vta
2016-12-30      MMS.PA       =  246,91       94        10,8%    248,20 vta
2016-12-30      VAL.PA       =  113,70       85        14,0%    115,49 vta
2016-12-30      MEU.PA       =  120,67       49        12,1%
2016-12-30      MSE.PA       =   32,13       67        13,5%     33,20 vta
2016-12-30      ^GSPC        =    2239       91         8,4%   2255,35 vta
2016-12-30      ^NDX         =    4864       83        10,1%   4936,27 vta
2016-12-30      WLD.PA       =  164,48      118        10,7%       vender
2016-12-30      DJE.PA       =  187,70      190        10,8%       vender
2016-12-30      SP5.PA       =   21,64      141        10,9%       vender
2016-12-30      UST.PA       =   18,22      137        12,3%       vender
2016-12-30      ^N225        =   19114       81        15,3%  19504,18 vta
2016-12-30      JPN.PA       =  118,97       85        12,9%    120,66 vta
2016-12-30      ^HSI         =   22001       18        12,1%
2016-12-30      ASI.PA       =  125,81       25        17,0%
2016-12-30      WAT.PA       =   34,30       81        10,8%     34,90 vta
2016-12-30      CRB.PA       =   16,81       43        12,5%
2016-12-30      CRN.PA       =   19,04       44         8,6%
2016-12-30      MUA.PA       =   50,73       79        12,5%     51,76 vta
2016-07-27      AHJ.PA       =   10,38       94        16,1%     10,45 vta
2016-12-30      CEC.PA       =   17,25       45        13,0%
2016-12-30      RUS.PA       =   32,30      211        19,8%       vender
2016-12-29      LTM.PA       =   24,30       66        20,3%     25,31 vta
2016-12-30      RIO.PA       =   15,66       94        24,6%     15,77 vta
2016-12-30      INR.PA       =   13,79        4        14,0%
2016-12-30      MERCADO      =               79         9,6%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 3% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 309722 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 248561
Liquidez = 61161  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 17366 = 5,9% a 2016-12-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
Correlación = 81%
Rotación.Cartera(Rot) = 53424 =18,3%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SEL.PA       =  2480 x   15,97   =  39593                -  
WLD.PA       =   259 x  164,48   =  42600    24 x 171,19 = 4109 = vta
JPN.PA       =   357 x  118,97   =  42472    36 x 126,32 = 4548 = vta
WAT.PA       =  1128 x   34,30   =  38690                -  
CRB.PA       =  2757 x   16,81   =  46345   260 x  17,31 = 4501 = vta
MUA.PA       =   766 x   50,73   =  38859                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   18%      5,9%   7,7%   
 2017    309722   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,7%   7,2%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,80 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#70

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

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Javi01

01/03/17 05:48

2017-02-28

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-02-28      CRP.PA       =  146,11       72         1,8%    147,70 vta
2017-02-28      MAA.PA       =  141,55       45         2,9%
2017-02-21      ^STOXX50E    =    3339       59        12,8%
2017-02-28      SEL.PA       =   16,05       67        10,7%     16,52 vta
2017-02-28      MMS.PA       =  254,19      110        10,2%       vender
2017-02-28      VAL.PA       =  113,67       69        13,0%    117,19 vta
2017-02-28      MEU.PA       =  123,93       68        11,1%    127,52 vta
2017-02-28      MSE.PA       =   32,51       68        12,5%     33,54 vta
2017-02-28      ^GSPC        =    2364      148         7,9%       vender
2017-02-28      ^NDX         =    5330      175         9,4%       vender
2017-02-28      WLD.PA       =  171,82      147        10,2%       vender
2017-02-28      DJE.PA       =  196,58      209        10,7%       vender
2017-02-28      SP5.PA       =   22,74      172        10,5%       vender
2017-02-28      UST.PA       =   19,84      200        11,9%       vender
2017-02-28      ^N225        =   19119       66        14,5%  19802,00 vta
2017-02-28      JPN.PA       =  124,66      121        12,3%       vender
2017-02-28      ^HSI         =   23741       52        11,4%
2017-02-28      ASI.PA       =  138,49       95        15,9%    139,24 vta
2017-02-28      WAT.PA       =   35,63      107        10,5%       vender
2017-02-28      CRB.PA       =   16,29        5        11,6%
2017-02-28      CRN.PA       =   19,55       64         8,4%
2017-02-28      MUA.PA       =   52,11       95        11,9%     52,33 vta
2016-07-27      AHJ.PA       =   10,38       92        16,1%     10,47 vta
2017-02-28      CEC.PA       =   18,88      117        12,3%       vender
2017-02-28      RUS.PA       =   29,02       69        18,8%     30,06 vta
2017-02-28      LTM.PA       =   26,58      117        18,5%       vender
2017-02-28      RIO.PA       =   17,97      161        22,0%       vender
2017-02-28      INR.PA       =   15,22       89        13,0%     15,38 vta
2017-02-28      MERCADO      =              102         9,1%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 0% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 309722
Patrimonio.Actual = 315027 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 245204
Liquidez = 69823  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 5305 = 1,7% a 2017-02-28
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,1%
Correlación = 81%
Rotación.Cartera(Rot) = 8662 = 2,8%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SEL.PA       =  2480 x   16,05   =  39792                -  
WLD.PA       =   235 x  171,82   =  40378                -  
JPN.PA       =   321 x  124,66   =  40016                -  
WAT.PA       =  1128 x   35,63   =  40191                -  
CRB.PA       =  2757 x   16,29   =  44912                -  
MUA.PA       =   766 x   52,11   =  39916                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   18%      5,9%   7,7%   
 2017    309722   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,7%   7,2%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,80 
______________________________________________________________________


 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#72

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

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Javi01

03/02/18 17:57

Esta no voy a actualizarla (siento no poder hacerlo).- De todas formas, aparte de la Tabla nacional, puedes seguir las internacionales (Eurostoxx y DowJones).- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.