#65
Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs
2016-08-03
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-06-30 CRP.PA = 145,35 114 1,8% vender 2016-07-28 MAA.PA = 146,58 171 2,8% vender 2016-08-03 ^STOXX50E = 2911 58 17,4% 2016-08-03 SEL.PA = 14,69 2 13,3% 2016-08-03 MMS.PA = 227,01 25 12,5% 2016-08-03 VAL.PA = 96,68 48 17,0% 2016-08-03 MEU.PA = 111,81 17 14,5% 2016-08-03 MSE.PA = 28,44 36 16,3% 2016-08-03 ^GSPC = 2164 77 9,3% 2206,25 vta 2016-08-03 ^NDX = 4734 94 11,1% 4759,14 vta 2016-08-03 WLD.PA = 150,74 56 12,2% 2016-08-03 DJE.PA = 164,09 85 12,3% 166,52 vta 2016-08-03 SP5.PA = 19,65 74 12,2% 20,13 vta 2016-08-03 UST.PA = 16,56 91 13,9% 16,72 vta 2016-08-03 ^N225 = 16083 58 17,1% 2016-08-03 JPN.PA = 108,21 28 15,4% 2016-08-03 ^HSI = 21739 14 13,5% 2016-08-03 ASI.PA = 115,17 14 20,1% 2016-08-03 WAT.PA = 34,69 141 12,1% vender 2016-08-03 CRB.PA = 14,80 90 12,5% 14,63 cpa 2016-08-03 CRN.PA = 18,54 22 9,0% 2016-08-03 MUA.PA = 52,39 159 12,9% vender 2016-07-27 AHJ.PA = 10,38 94 16,1% 10,45 vta 2016-08-03 CEC.PA = 15,59 49 15,0% 2016-08-03 RUS.PA = 23,67 28 23,9% 2016-08-03 LTM.PA = 22,74 69 21,9% 23,61 vta 2016-08-03 RIO.PA = 14,01 125 29,2% vender 2016-08-03 INR.PA = 14,16 49 15,4% 2016-08-03 MERCADO = 34 10,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 294928 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 238138
Liquidez = 56790 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 2572 = 0,9% a 2016-08-03
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,6%
Correlación = 82%
Rotación.Cartera(Rot) = 49053 =16,8%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
SEL.PA = 2480 x 14,69 = 36419 -
WLD.PA = 259 x 150,74 = 39042 -
JPN.PA = 357 x 108,21 = 38631 -
WAT.PA = 1128 x 34,69 = 39130 -
CRB.PA = 3025 x 14,80 = 44785 -
MUA.PA = 766 x 52,39 = 40131 79 x 53,56 = 4231 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ________
año Pat0 Rot Reta Vola
------------- -------------
2015 277000 30% 5,5% 6,6%
2016 292356 ... ..,.. .,..
2017 ...... ... ..,.. .,..
2018 ...... ... ..,.. .,..
2019 ...... ... ..,.. .,..
2020 ...... ... ..,.. .,..
-------------
PROMEDIOS = 5,5% 6,6%
RATIO.Reta/Vola = 0,8
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx) = LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value * MEU.PA = Europa (MSCI) = LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50) = LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 * ^GSPC= INDICE SP500 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100 * WLD.PA = Mundo (MSCI) = LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones) = LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE * SP5.PA = NorteAmerica (SP500) = Lyxor UCITS ETF S&P 500 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100) = Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 * ^N225= INDICE Nikkei 225 * JPN.PA = Japon (Topix) = LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX) * ^HSI= INDICE Hang Seng * ASI.PA = China (Hang Seng) = Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI) * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua = LYXOR UCITS ETF WORLD WATER * CRB.PA = Materias Primas (con Energia) = Lyxor UCITS ETF Commodities CRB * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia) = Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario = Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario = Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan * CEC.PA = Europa del Este = Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR) * RUS.PA = Rusia = Lyxor UCITS ETF Russia * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina * RIO.PA = Brasil (Bovespa) = Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa) * INR.PA = India (MSCI) = Lyxor UCITS ETF MSCI India Gama Lyxor ETFs: http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/ Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.