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S.I.G.O. Lyxor ETFs

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#49

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

2016-01-15

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-01-15      CRP.PA       =  140,48       63         1,7%
2016-01-15      maa.pa       =  138,14      103         2,7%       vender
2016-01-15      ^stoxx50e    =    2952       97        15,6%   2939,73 cpa
2016-01-15      SEL.PA       =   14,72       47        11,8%
2016-01-15      mms.pa       =  221,43        1        11,4%
2016-01-15      val.pa       =   99,67      109        14,5%      comprar
2016-01-15      meu.pa       =  110,06       83        13,2%    107,91 cpa
2016-01-15      mse.pa       =   29,11       87        15,3%     28,62 cpa
2016-01-15      ^gspc        =    1880       58         9,7%
2016-01-15      ^ndx         =    4141       20        11,5%
2016-01-15      WLD.PA       =  137,69       40        12,5%
2016-01-15      dje.pa       =  146,09       20        13,5%
2016-01-15      sp5.pa       =   17,44       16        13,3%
2016-01-15      ust.pa       =   14,96        5        15,4%
2016-01-15      ^n225        =   17147       53        14,5%
2016-01-15      JPN.PA       =  104,06       23        15,9%
2016-01-15      ^hsi         =   19521      160        12,8%      comprar
2016-01-15      asi.pa       =  101,79      165        22,6%      comprar
2016-01-15      WAT.PA       =   29,44       19        12,8%
2016-01-15      CRB.PA       =   13,51      242        11,8%      comprar
2016-01-15      crn.pa       =   16,97       88         8,7%     16,77 cpa
2016-01-15      MUA.PA       =   45,18       45        13,2%
2016-01-15      ahj.pa       =    8,58      110        17,4%      comprar
2016-01-13      cec.pa       =   14,93      156        13,3%      comprar
2016-01-15      rus.pa       =   17,03      164        26,8%      comprar
2016-01-15      ltm.pa       =   15,83      198        20,3%      comprar
2016-01-15      rio.pa       =    7,81      200        28,1%      comprar
2016-01-15      inr.pa       =   12,55       70        16,7%     12,05 cpa
2016-01-15      MERCADO      =               81        13,0%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 44) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 3% de las condiciones.optimas de COMPRA. Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 271029 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 262160
Liquidez = 8869  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -21327 =- 7,3% a 2016-01-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,0%
Correlación = 82%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   266 x  140,48   =  37368                -  
SEL.PA       =  2736 x   14,72   =  40274                -  
WLD.PA       =   256 x  137,69   =  35249                -  
JPN.PA       =   357 x  104,06   =  37149                -  
WAT.PA       =  1255 x   29,44   =  36947                -  
CRB.PA       =  2715 x   13,51   =  36680   286 x  13,63 = 3898 = cpa
MUA.PA       =   852 x   45,18   =  38493                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#50

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

Buenas tardes Javi.
En primer lugar muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información.Te sigo desde hace tiempo y me gusta tu método.he empezado a hacer mi cartera de valores siguiéndolo.Hasta ahora solo pensaba en acciones pero mirando los ETF me vienen unas preguntas:

Me gustaría replicar el índice euro stoxx50 con un ETF-creo que en tu caso seria el mse.PA.

¿con que bróker podría operar?¿da dividendos o estos se reinvierten-yo prefiero lo segundo?Viendo que cotiza en Paris

tienen doble retención ?.muchísimas gracias

#51

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

Todos los ETFs que publico en esta Tabla cotizan en la Bolsa de Madrid; por lo tanto supongo que se pueden negociar en cualquier Gestora, Banco o Broker de los habituales.

Efectivamente el MSE.PA replica el Índice Eurostxx50.
Como habitualmente sucede que en los Índices no se incluyen los Dividendos (en particular en el Eurostxx50), sospecho que el MSE.PA no reparte dividendos.
Supongo que la Fiscalidad del ETF será la misma que la de cualquier Fondo de Inversión, y por tanto supongo que no tendrá doble retención.

En cualquier caso, yo nunca recomiendo los ETFs [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/2597714-replica-indices-etfs ]. Saludos

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#52

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

OK,muchas gracias Javi
Habia entendido mal.Creia que tu estabas haciendo otra cartera optimizada con ETFs.Ya he leído que es solo experimento y buscar datos y pruebas.
Me has convencido.Seguire comprando acciones .si la cago la cago yo.
ya mejorare.
He visto en muchos comentarios que mencionas bestinfond.De ellos siempre hablas bien.¿podría saber porque?Estos también tienen especialistas que se quedan con comisiones igual que los ETFs

#53

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

Efectivamente es una cartera.optimizada de ETFs teórica. Y efectivamente, los Fondos no son NUNCA recomendables (a excepción de BESTINFOND).

Afortunadamente, en nuestro país, ha existido hasta ahora una magnifica Gestora (BESTINVER: ); que yo siempre he recomendado, básicamente por tres razones[ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/616865-detalle-bestinver ] :

11) Independencia.
22) Honestidad.
33) Competencia (Escuela Austriaca: inversión en valor).

Es muy difícil encontrar una gestora que cumpla con estas tres cualidades esenciales;... básicamente porque NO hacen (o NO quieren hacer) bien su trabajo. El que hace muy bien su trabajo, como Bestinver, puede "permitirse el lujo" de tener estas cualidades,... incluida la más difícil (e IMPORTANTE desde mi punto de vista) de todas ellas, que es la de la HONESTIDAD.
Hasta el año pasado la gestora había tenido un excelente equipo gestor (Francisco Paramés), con una acreditada y dilatada trayectoria profesional.
Desgraciadamente el año pasado hubo un cambio de gestores (Beltran Lastra). Hasta ahora parece seguir más o menos la misma Filosofía que el equipo anterior. Se les ve también una cierta "estética comercial" (como la de cualquier gestora); que en principio no nos favorece a los que somos "inversores de raza" (que no nos seducen los "maquillajes comerciales" propios de Bancos, Gestoras, y demás entidades que se dedican a la comercialización pura y dura de todo tipo de productos financieros).

En definitiva, si no dispones de mucho dinero, y/o no tienes todavía muy claro lo de la Bolsa, te recomiendo meter tu dinero en Bestinfond. De momento parece que no lo hacen mal, y merecen nuestro voto de confianza. Y en cualquier caso siguen estando a años luz del común de las Gestoras,... siguen siendo la única alternativa en nuestro país (mientras no se demuestre lo contrario). Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#54

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

2016-01-20

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-01-20      CRP.PA       =  140,37       60         1,7%
2016-01-20      maa.pa       =  138,66      110         2,7%       vender
2016-01-20      ^stoxx50e    =    2883      113        15,7%      comprar
2016-01-20      SEL.PA       =   14,27       75        11,9%     13,88 cpa
2016-01-20      mms.pa       =  214,41       32        11,6%
2016-01-20      val.pa       =   96,70      129        14,7%      comprar
2016-01-20      meu.pa       =  107,57      101        13,3%      comprar
2016-01-20      mse.pa       =   28,43      104        15,4%      comprar
2016-01-20      ^gspc        =    1859       70         9,7%   1803,63 cpa
2016-01-20      ^ndx         =    4136       21        11,4%
2016-01-20      WLD.PA       =  134,70       60        12,6%
2016-01-20      dje.pa       =  143,64       36        13,6%
2016-01-20      sp5.pa       =   17,14       32        13,3%
2016-01-20      ust.pa       =   14,70       10        15,4%
2016-01-20      ^n225        =   16416       87        14,7%  16148,52 cpa
2016-01-20      JPN.PA       =  100,16       54        16,1%
2016-01-20      ^hsi         =   18886      182        13,2%      comprar
2016-01-20      asi.pa       =   99,76      172        23,0%      comprar
2016-01-20      WAT.PA       =   28,93        1        12,8%
2016-01-20      CRB.PA       =   13,22      254        11,9%      comprar
2016-01-20      crn.pa       =   16,96       87         8,8%     16,74 cpa
2016-01-20      MUA.PA       =   44,07       19        13,3%
2016-01-20      ahj.pa       =    8,40      122        17,7%      comprar
2016-01-20      cec.pa       =   13,81      205        13,7%      comprar
2016-01-20      rus.pa       =   16,34      180        26,9%      comprar
2016-01-20      ltm.pa       =   15,28      212        20,5%      comprar
2016-01-20      rio.pa       =    7,54      211        28,1%      comprar
2016-01-20      inr.pa       =   12,30       84        16,8%     12,03 cpa
2016-01-20      MERCADO      =               98        13,1%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 44) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de COMPRA. Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 265151 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 260149
Liquidez = 5002  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -27205 =- 9,3% a 2016-01-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,3%
Correlación = 82%
Rotación.Cartera(Rot) = 3867 = 1,3%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   266 x  140,37   =  37338                -  
SEL.PA       =  2736 x   14,27   =  39043                -  
WLD.PA       =   256 x  134,70   =  34483    60 x 128,66 = 7720 = cpa
JPN.PA       =   357 x  100,16   =  35757                -  
WAT.PA       =  1255 x   28,93   =  36307                -  
CRB.PA       =  3001 x   13,22   =  39673   579 x  13,32 = 7712 = cpa
MUA.PA       =   852 x   44,07   =  37548                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#55

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

2016-01-22

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-01-22      crp.pa       =  140,97       71         1,7%    142,49 vta
2016-01-22      maa.pa       =  138,72      111         2,7%       vender
2016-01-21      ^stoxx50e    =    2944       96        15,9%   2930,07 cpa
2016-01-22      SEL.PA       =   14,87       38        12,2%
2016-01-22      mms.pa       =  223,08        5        11,8%
2016-01-22      val.pa       =  101,67       89        15,0%    100,24 cpa
2016-01-22      meu.pa       =  113,03       59        13,6%
2016-01-22      mse.pa       =   29,83       66        15,7%
2016-01-22      ^gspc        =    1907       43         9,8%
2016-01-22      ^ndx         =    4260        8        11,5%
2016-01-22      WLD.PA       =  140,55       22        12,8%
2016-01-22      dje.pa       =  148,65        6        13,7%
2016-01-22      sp5.pa       =   17,83        3        13,6%
2016-01-22      ust.pa       =   15,49       33        15,7%
2016-01-22      ^n225        =   16959       61        15,2%
2016-01-22      JPN.PA       =  105,38       14        16,4%
2016-01-22      ^hsi         =   19081      171        13,3%      comprar
2016-01-22      asi.pa       =  105,14      140        23,3%      comprar
2016-01-22      WAT.PA       =   30,16       39        13,0%
2016-01-22      CRB.PA       =   13,92      211        12,2%      comprar
2016-01-22      crn.pa       =   17,41       58         8,8%
2016-01-22      MUA.PA       =   46,01       58        13,5%
2016-01-22      ahj.pa       =    8,57      107        17,5%      comprar
2016-01-22      cec.pa       =   14,30      178        13,9%      comprar
2016-01-22      rus.pa       =   18,57      109        28,2%      comprar
2016-01-22      ltm.pa       =   16,03      184        20,6%      comprar
2016-01-22      rio.pa       =    7,81      193        28,1%      comprar
2016-01-22      inr.pa       =   12,70       59        16,8%
2016-01-22      MERCADO      =               66        10,8%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 69.2% mayor de lo habitual) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 275875 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 241171
Liquidez = 34704  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -16481 =- 5,6% a 2016-01-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,5%
Correlación = 82%
Rotación.Cartera(Rot) = 11527 = 3,9%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
SEL.PA       =  2736 x   14,87   =  40684                -  
WLD.PA       =   256 x  140,55   =  35981    60 x 128,66 = 7720 = cpa
JPN.PA       =   357 x  105,38   =  37621                -  
WAT.PA       =  1255 x   30,16   =  37851                -  
CRB.PA       =  3580 x   13,92   =  49834                -  
MUA.PA       =   852 x   46,01   =  39201                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#56

Re: S.I.G.O. Lyxor ETFs

2016-02-26

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-02-26      CRP.PA       =  141,94       82         1,7%    142,87 vta
2016-02-26      MAA.PA       =  141,95      151         2,7%       vender
2016-02-26      ^STOXX50E    =    2929       84        17,3%   2866,11 cpa
2016-02-26      SEL.PA       =   14,92       31        13,3%
2016-02-26      MMS.PA       =  220,89        9        13,0%
2016-02-26      VAL.PA       =   99,08       91        16,8%     97,86 cpa
2016-02-26      MEU.PA       =  111,17       63        14,9%
2016-02-26      MSE.PA       =   28,91       76        17,0%     27,97 cpa
2016-02-26      ^GSPC        =    1948       19        10,2%
2016-02-26      ^NDX         =    4236        1        12,2%
2016-02-26      WLD.PA       =  142,13       12        14,0%
2016-02-26      DJE.PA       =  153,74       21        14,9%
2016-02-26      SP5.PA       =   18,24       19        14,6%
2016-02-26      UST.PA       =   15,37       19        17,0%
2016-02-26      ^N225        =   16188       87        17,0%  15910,67 cpa
2016-02-26      JPN.PA       =  104,02       21        17,5%
2016-02-26      ^HSI         =   19364      138        14,3%      comprar
2016-02-26      ASI.PA       =  102,22      123        25,0%      comprar
2016-02-26      WAT.PA       =   31,21       58        13,9%
2016-02-26      CRB.PA       =   13,89      177        13,3%      comprar
2016-02-26      CRN.PA       =   17,33       56         9,0%
2016-02-26      MUA.PA       =   46,15       50        14,5%
2016-02-26      AHJ.PA       =    8,78       71        18,8%      8,42 cpa
2016-02-26      CEC.PA       =   15,14      118        14,2%      comprar
2016-02-26      RUS.PA       =   19,82       47        30,2%
2016-02-26      LTM.PA       =   17,37      105        22,0%      comprar
2016-02-26      RIO.PA       =    8,62      106        29,9%      comprar
2016-02-26      INR.PA       =   11,88       94        18,5%     11,78 cpa
2016-02-26      MERCADO      =               49        12,3%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 292356
Patrimonio.Actual = 278036 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 251052
Liquidez = 26984  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -14320 =- 4,9% a 2016-02-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,1%
Correlación = 86%
Rotación.Cartera(Rot) = 19247 = 6,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
SEL.PA       =  2736 x   14,92   =  40807                -  
WLD.PA       =   316 x  142,13   =  44913    29 x 144,84 = 4200 = vta
JPN.PA       =   357 x  104,02   =  37135                -  
WAT.PA       =  1255 x   31,21   =  39169                -  
CRB.PA       =  3580 x   13,89   =  49708                -  
MUA.PA       =   852 x   46,15   =  39320                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ________
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola   
         -------------   -------------   
 2015    277000   30%      5,5%   6,6%   
 2016    292356   ...     ..,..   .,..   
 2017    ......   ...     ..,..   .,..   
 2018    ......   ...     ..,..   .,..   
 2019    ......   ...     ..,..   .,..   
 2020    ......   ...     ..,..   .,..   
                         -------------   
         PROMEDIOS =       5,5%   6,6%   
         RATIO.Reta/Vola =     0,8  
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50
 * SEL.PA = Europa, Alto Dividendo (Eurostoxx)  =  LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
 * MMS.PA = Europa, Pequeñas Empresas (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap
 * VAL.PA = Europa, Grandes Empresas (MSCI) =  Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value
 * MEU.PA = Europa (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
 * MSE.PA = Europa (EUROSTOXX50)  =  LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
 * ^GSPC= INDICE SP500
 * ^NDX= INDICE Nasdaq 100
 * WLD.PA = Mundo (MSCI)  =  LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
 * DJE.PA = NorteAmerica (Dow Jones)  =  LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
 * SP5.PA = NorteAmerica (SP500)  =  Lyxor UCITS ETF S&P 500
 * UST.PA = NorteAmerica (Nasdaq 100)  =  Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100
 * ^N225= INDICE Nikkei 225
 * JPN.PA = Japon (Topix)  =  LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)
 * ^HSI= INDICE Hang Seng
 * ASI.PA = China (Hang Seng)  =  Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)
 * WAT.PA = Mundo, Empresas Sector Agua  =  LYXOR UCITS ETF WORLD WATER
 * CRB.PA = Materias Primas (con Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB
 * CRN.PA = Materias Primas (sin Energia)  =  Lyxor UCITS ETF Commodities CRB Non-Energy
 * MUA.PA = NorteAmerica, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT United States
 * AHJ.PA = Asia, Sector Inmobiliario  =  Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan
 * CEC.PA = Europa del Este  =  Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE EUR)
 * RUS.PA = Rusia  =  Lyxor UCITS ETF Russia
 * LTM.PA = LatinoAmerica (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI EM America Latina
 * RIO.PA = Brasil (Bovespa)  =  Lyxor UCITS ETF Brazil (Ibovespa)
 * INR.PA = India (MSCI)  =  Lyxor UCITS ETF MSCI India

Gama Lyxor ETFs:  http://www.lyxoretf.es/homees/gama-lyxor-etfs/market-place/Qm9sc2EgZGUgTWFkcmlk/
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.