Re: Pulso de Mercado: Intradía
Voy a explicar antes de operar como lo voy a hacer intradiaramente.
Se operan CFDS del Standard&Poor 500, que replican al futuro del S&P, así que cualquiera puede ver las cotizaciones de lo que opero con consultar el mercado de futuros. Recomiendo la pagina www/es.investing.com para ello donde sale esta cotización intradiaria, así como las noticias del día.
Antes de operar esto, se ha simulado desde primero de Enero hasta hoy, Mas o menos unos 200 dias y unas 140 operaciones. En base a estas simulaciones se adoptan unas instrucciones, unos algoritmos de ejecución.
No se opera solo en función de lo que haga el precio, no se usan indicadores,fibos etc
Se opera en función de dos cosas principalmente, lo que hagan los operadores del mercado de futuros desde la madrugada hasta la preapertura americana, las 14h30m. Y de datos de otros mercados que operan correlaciones de ese futuro. Se toman tomas beneficios a través de un estimación estadística de cuando es optimo salirse, en función de los datos de la volatilidad del VIX y del volumen del SPY cotizado el dia anterior.
Las entradas se producen por roturas a partir de las 14h30 de una tipica consolidacion de tres barras, o algo parecido. Se utiliza por lo general por una orden de orden que en AVA se llama pendientede sell stop si se apuesta a la baja, y de buy stop si es al alza. La característica es que que cuando el precio cruza por ahí se activan,en esa direccion la apuesta.
Inmediatamente se colocan los stops, y luego se va saliendo en general en dos salidas parciales, si va bien o en en una barrida del stop si va mal. El stop se va corriendo cada dos barras, 1 hora, aproximadamente. Se emplean barras de 30 minutos. El éxito del sistema esta en que las perdidas estan acotadasy las ganancias se dejan correr. Un trading de campaña que se llama.
El coraje del sistema, esta en que te comes el periodo de noticias operando con los robots y las barridas de operaciones
El apalancamiento es muy fuerte, lo normal son operaciones de perididas o ganancomo cias de dos digitos del %, 39, 60% e incluso tres. Se busca rentabilidades del 50% al mes
Se usa una caja, de resistencia, tipo juego de casino para eso. En este caso es de 4000$, Se usa el sistema de Erkchard y Dennis de control de riesgo. Esta descrito en mis cuadernos de trading, en Tamaño de la apuesta, en el matematico.
El tamaño de la apuesta en AVA minimo es de unos 14 dolares para operar un 0,01 lote del futuro S&P. Y hay compra de tamaño en tamaño en este lotes. Este tamaño de apuesta cambiara por semana en función de criterios como Kelly y simulaciones en Excell de que es lo optimo. Esta semana que empieza se suele fallar estadísticamente así que de unos 300$ de apuesta , que toca se va operar una quinta parte unas 60 $ de tamaño apuesta minimo ( lo voy a llamar TAM) solo se van a opera 4TAM, entonces uno 4 x14 dolares que son 56$. El broker me dará el margen empleado exacto, pero andare por ahí.
En función de donde se ponga los stops, hay una cantidad de apuesta adicional a controlar, que tiene que ver con la relación con la caja de resistencia de 4000$, Lo que hago , para pasar de un decimal, engorroso que hay , es medir en la pantalla los pipos de posible perdida por UAM
Por ejemplo en este caso de 4 UAM si se pierde desde 2760,00 a 2740,00 se han perdido para mi unos 2000 pipos de pantalla. En AVA cada pipo de pantalla cotiza a 0,01 dolares, asi que por UAM se habria perdido2000 x 0,01 unos 20 dolares. Y si hubiramos apostado 4UAM seria 4 x20 unos 80 dolares. Se ve la relacion que está perdida tienen con la caja de resistencia que es de 60 a 4000 y que representa un 2% de margen de riesgo. Aquí en el sistema se permite hasta un 5% de margen de riesgo de perdidas. Lo normal suele ser operar con un margen del 4% inicial pero que entre 30 min y una hora ha bajado rápidamente a la mitad, a través de mover los stops corridos.
Eso es más o menos como y lo que se va aoperra. NO se lleva mas que dos semanas operán-dolo asi que está en parte en fase dase de experimentacion, algunas cosas.
Un saludo
