Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

Sigue para arriba, 4.250 y sigue. 

Bloques en 4.245 compras agresivas unos 1.000 contratos, y 4250, ventas limitadas de unos 600.

Seguimos, anda que no he tenido señales de largos, y voy CERO OPERACIONES. Para enmarcar.

Hola, no sería más lógico comprar los Micros y ponerte corto con las opciones vendiendo Calls. Vendes las Calls sumando las Deltas hasta 1 o sea cubriendo completamente los futuros o con 0,75 Deltas o lo que quieras de cobertura. 
S2.

En el caso de querer ponerte corto tienes que tener 1,5 Deltas con las opciones sobre los futuros, por ejemplo. Si sube y llega a Strike ganas con los futuros comprados + prima - lo perdido por las opciónes cortas. Y con las opciones que te sobren ( en caso de haber sumado varias para sumar las deltas) te las asignan a un valor más alto de mercado más alto corto. 

Buenas camarada Escalator,

Encantado de que participes en el hilo, hace falta más participación.

No consigo entender lo que propones.

Por delante que las opciones, no las controlo. Ya de entrada, me ha chocado que hables de deltas >1, no digo más. Imagino que eso se consigue posicionándote en función del delta "unitario" y haciendo el cociente para saber las cantidades. Como comento, no controlo nada prácticamente, salvo lo que estudié en matemáticas financieras hace como 100 años en la universidad.

La idea era, al menos de antemano, sacar beneficios con cortos, siempre controlando el riesgo de forma "finita", al menos a vencimiento. Evidentemente siendo el delta <1 los beneficios/pérdidas no serán lineales, si no me equivoco rondaba el 0.50 al cruzar la operación. En cualquier caso, siendo así, me cuesta ver una operación con riesgo controlado en la que exista una venta de opciones. Siempre creí que la venta de opciones desnudas te da beneficio máximo la prima, pérdida máxima ilimitada, y donde te ponga el precio al vto. del subyacente.

No he entendido bien el último comentario, si puedes y tienes tiempo y ganas, te agradecería un ejemplo concreto. Te paso una captura de los strikes y demás.

Un abrazo y gracias de antemano. 

Buenos días a todos.

Ayer día de más a menos claramente. Nocturno alcista, al que siguió un contado muy alcista. El precio llegó a 4.260 y ahí papelón, llegó a cerrar en negativo después de ir +1% arriba. Colocaron unos 650 contratos a 4.260 justos, desde casi apertura, junto a otros puntos por encima de la apertura de contado, todo ventas limitadas, fueron cruzándose hasta llegar a la orden más grande, el precio absorbió el volumen ..... y vino el papelón. En diario ha dejado una vela de rechazo que hoy no parece querer confirmar.

H1

la subida fue tan vertical y desordenada que el nodo de volumen por encima del anterior máximo se ve con muchísimas zonas que equilibrar, de momento le doy ese rango, ya veremos. Mismas zonas que ayer comenté de soporte, 4.220 y 4.200, por debajo de 4.180 peligro, es la última frontera.

M5

Día lateral en sesión asiática que se ha tornado alcista fuerte. Veremus.

Volumen de 63K con un rango nocturno de 25 puntos y un precio medio de ayer en 4.230  con POC en 4.234... esa zona es congestiva, la está testeando ahora.

Ideas para hoy, ninguna.

Buena sesión para todos.

SISTEMAS

  * Tendencial:  na de na. 

1/8/2022: -23 (1 operacion)
2/8/2022: -33 (1 operación)
3/8/2022: +16.75 (1 operación)
4/8/2022: -13 (1 operación)
5/8/2022: 0 (0 operaciones)
8/8/2022: 0 (0 operaciones)
9/8/2022: -12.50 (1 operación)
 10/8/2022: -0.50 (1 operación)
 11/8/2022: 0 (0 operaciones) 

* Metralleta: 3 operaciones. 1 corto, -10 , y 2 largos, +20 y -10 Saldo=0. Decir que estuvo a punto de capturar un corto al cierre de vela de las 17H, pero le faltó apenas unos decimales para cumplir condiciones. Yo lo estaba viendo pero al estar automatizado, es lo que hay, habría dado profit. Ayer ganó el broker, mejor eso a que gane el broker y el mercado.

1/8/2022: 0 (0 operaciones) 
2/8/2022: 0 (0 operaciones) 
3/8/2022: +30 (3 operaciones)  

 4/8/2022: 0 (0 operaciones) 
 5/8/2022: +20 (1 operacion) 
 8/8/2022: +20 (7 operaciones)  
 9/8/2022: 0 (0 operaciones)
 10/8/2022: 0 (0 operaciones) 
 11/8/2022: 0 (3 operaciones)    

Hola, un futuro tiene una Delta de 1 y lo compras.
Imagina que vendes dos Calls ATM ( fuera del dinero) con una delta de 0,5 Deltas.
0,5x2 Calls vendidas= 1 Delta.
Estas igualado en Delta, por lo tanto el precio no te afecta.
Si vendes 3 Calls de 0,5 deltas, 3x0,5=1,5 Deltas.
En este caso estas comprado  de un futuro +1 Delta y vendido de 3 Calls -1,5 Deltas.

Por lo tanto estas corto en 0,5 Deltas respecto al precio.
Si sube el precio ganas con el futuro + la prima que te has llevado por la venta de las Calls y pierdes con las opciones. 

Siempre con tu escenario de ponerte corto con alguna protección.

Creo haber entendido bien. 

Con esa posición montada, intento imaginarme en la cabeza el asunto. Si al precio le da por subir, entiendo que las deltas de las opciones empezarán a caminar hacia el -1 por unidad, habría que ir equilibrando la cosa con más compras de futuros o recomprando las calls vendidas. Por otro lado, si baja el precio que sería lo favorable de primeras,  a medida que las opciones van caminando hacia delta cero habría que vender más calls para mantener la posición corta viva, o directamente cerrar el largo del futuro.

Tiene que estar complicado en momentos en que el mercado sube y baja un 2% diario durante semanas, desde luego que esto requiere conocimientos y tener las cosas claras, jeje. en cualquier caso, siempre admitiendo que no tengo idea de opciones, creo que de inicio la pérdida (en USD) no la tendría acotada, mientras que el beneficio máximo sí, al menos a vencimiento. Al margen de eso, no es lo que busco en una operativa swing, ya no porque deba ser "lazzy" total, sino por tener el riesgo controlado de antemano (pérdida máxima en USD).

No obstante, este tipo de ejercicios mentales no hacen sino avivar mi interés por saber más sobre las opciones, son productos complejos pero está claro que merece la pena el estudio de sus posibilidades.

Muchas gracias de nuevo por el tiempo y  las explicaciones. Para el siguiente vencimiento haré el esfuerzo de montar una operativa como la que comentas (venta de opciones), a ver qué complicada o sencilla es de controlar realmente. Por lo pronto voy a echar un vistazo a algún curso de opciones "gratuito" de internet que sea un poco más complejo que el básico (tampoco mucho) .

Un abrazo.