Informe definitivo de un mes de operaciones Una cuenta de 30.000 USD, le he metido 2.705.30 USD brutos, comisiones de 495 USD (AQUI HAGO UN INCISO. Por metesaca son 2USD por operación, el doble de la comisión real que pago yo, para recoger posibles deslizamientos), dejan un equity de 32.210,86 USD (+7.37%), ¿cómo se ha llegado ahí?
En un total de 166 operaciones, media positiva de 16.30 USD por operación, siendo las positivas de casi 50 USD y las negativas de 34.55 USD (ratio 1.44), acertando un 56% de las veces. Muy buenos números, indudablemente. 15 operaciones día.... recuerdo que el sistema cuenta cada mete saca como operación, es decir, si compro dos contratos y hago una salida primero, y otra después, son dos operaciones. Realmente han sido unas 8 operaciones / día .... creo que es demasiado pese a este detalle.
La media de duración por operación ronda la media hora, (esto no es scalping puro), si bien el grueso de operaciones es de apenas 15 minutos. Para quien diga que es erróneo ser tan prematuro, la distribución de resultados no deja lugar a dudas. Mantener las posiciones más lejos de 1H no añade para nada resultados a la operativa, el fuerte está en las operaciones cortas, siendo las superiores a 30 minutos igual de rentables que las de menor duración. A partir de 1H las operaciones suelen cerrase a cero. Los resultados brutos son muy pero que muy similares (rango de +150 a -100, esto es porque yo busco recorridos de esos importes). La dristribucion es normal, con un ligero sesgo de cola a la derecha (cortar en seco las pérdidas), pero no aporta demasiado dejar abierto más lejos de media hora como decía. Creo que esto es la clave de este tipo de operativa, entrar con un objetivo y un stop, respetando el stop a conciencia, pero sabiendo "negociar" la salida para darle un recorrido mínimo de entre 60 y 150 USD. Y a partir de 30 minutos si no hay profit creciente apreciable se cierra y a otra cosa. Sólo ha habido una operación por encima de ese rango, una épica de 303 USD, pero era de 3 contratos del MES (unos 20 pipos de recorrido), mientras que no ha habido cagadas importantes (los stops máximos son estables en -100 USD).
Respecto a gestión de riesgo, he tomado posiciones de nominal equivalente a 2-3 veces la cuenta como norma /1 a 3 contratos del MES, 1 a 2 del micro DAX, y 1-2 del Micro NQ), excepcionalmente 4-6 veces, cuando se me ha ido la cabeza, prometo que ha sido exclusivamente en dos ocasiones.... la cuenta debería estar con dos stops adicionales de unos -200 USD totales. LA SUERTE quiso que cerrara a cero esas operaciones, pero martingalear nunca sale bien a la larga. Dicho queda. En mercado he estado apenas el 4% del tiempo de sesión.
Por tipo de operativa:
Compras (LARGOS) Ventas (CORTOS)
Los largos son más profitables.... pero la letra pequeña es importante.
Por activos, el MES es mi mundo con 113 operaciones, aquí es donde predominan los largos rentables. Y esto es lo más importante caballeros.... ESTE ENERO ES UN MES DE LOS MÁS NEGATIVOS QUE YO RECUERDE EN MI PUÑETERA VIDA en constancia de caídas, y aún así los largos aquí son mágicos.... este índice hay que operarlo en largos, no hay discusión. Estos resultados lo demuestran en parte, y desde luego, también influye mi absoluta falta de habilidad para plantar cortos tendenciales también. Pero vamos, creo que está claro.
El MNQ con 26 es mi mundo de los scalp de cortos rápidos, (sólo 7 son largos, eso sí, todos verdes) sin dejar los largos en rupturas .... media de 7 minutos de operación.... está todo dicho, este índice que he llegado a odiar y que no opero en real desde hace más de seis meses puede acabar y acaba con cualquiera si las operaciones se alargan, al menos yo lo he sufrido. Cualquiera lo diría con un 62% de aciertos operados, ¿verdad? Pues es lo que hay.
EL Micro DAX definitivamente es el más tranqui de los tres. Esos resultados se explican por haber operado las aperturas de contado europeas mal por mi parte, también muchos cortos aquí (14 de 18).... mucha efectividad y acierto.
El orete con 5 operaciones me ha sacado pasta, y el EUR USD con 4 operaciones ha sido testimonial, si bien ha aportado a la muestra la operación más larga (4h y 80 USD de beneficios). Son activos accesorios a mi operativa habitual como se observa.
RESUMEN, CURVA Y HORARIOS
Lo mejor es la la constancia: sólo he acabado en negativo tres días de 18 sesiones, una verdadera animalada.
Lo segundo mejor es la curva de equity, el crecimiento del capital es constante y sin apenas retrocesos (eso sí, la excursión máxima adversa en idas de pinza ha sido del 2.5% de la cuenta que yo recuerde... pero eso no se ve ahí, jejeje, quedo como un pro). La pérdida máxima de equity es un chiste, no llega ni al -0.65%, unos 190 USD.
Siendo las mejores horas de sesiones sin ninguna duda las de las 9H y 14H (horario USA, es la apertura contado USA y el pre-cierre), y las peores 2H y 8H (apertura europea y preapertura USA, jejejeje). Es relevante, muy relevante, son horarios de movimientos.... y también permite descartar horas para tener vida lejos de las pantallas y ser más eficiente. Porque si lo cruzamos con el número de operaciones, el segundo tramo de mayor número es el de las 8H (uno de los peores resultados, se descarta esa hora y se gana efectividad a cascoporro).
Lo peor de este sistema, el estrés y la verdadera dependencia del trader. Aquí sobran todos los indicadores, sólo sirve el precio, los volúmenes verticales y la cinta. Fin. No se puede automatizar, no se puede salir de las pantallas, no se puede evitar el estrés.
Como conclusión final, diría que ya me gustaría a mí tener estas cifras en real.... esto es un toreo de salón, una inversión de un mes de trabajo para explorar otra forma de negociar. No me imagino haciendo esto con una cuenta de 300K y 2-3 minis por banda, pero como siempre digo, ya veremos. Esto no acaba aquí.
¿A partir de ahora este hilo vuelve a la normalidad? No lo sé, vamos a ver si en febrero recupero la confianza, de momento, no quiero operar en real.... si bien tarde o temprano deberé volver. Me tomo esto como una inversión en confianza.... pero ya veremos. Lo que está claro es que no voy a operar 8-10 veces al día, y si lo hago, no haré este ritmo de entradas, es agotador, ha sido para auto auditarme, poco tiene que ver con nada más.
Como suelo decir, seguimos para bingo, un saludo a todos.
Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.
#620
Re: Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.
Vaya trabajazo. Menos suele ser mejor, y lo de mantener relativo, pero si es verdad que más tiempo no suele ser lo mejor. Busca puntos que consideres más potentes en esos igual más tiempo no va tan mal. Sufrir siempre vas a sufrir ; )
#621
Re: Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.
Usted lo comenta y yo se lo recalco.
Más allá de las métricas, tener una tasa de aciertos en posiciones largas sobre el SP500 en un mes donde el índice se ha marcado una buena bajada es lo importante.
Es lo mismo que "cazar" una buena posición larga en un día marcadamente negativo y viceversa
#622
Re: Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.
