Combinación 2 time frame largo plazo - Análisis técnico

Hola a todos;

En mi estrategia de largo plazo mediante análisis técnico, defino la entrada y salida en gráfico mensual.

Elijo la acción si cumple una serie de requisitos de entrada, y salgo cuando se ejecuta el stop de venta que voy subiendo (trailing- stop). Los requisitos de entada (entre otros) son los del método Stan Weistein- Javier Alfayate (MM, RSC Mansfield, Blai Konkorde, Volumen). En esta estrategia se trabaja en gráficos semanales, pero como he comentado, yo opero en mensual, con lo que configuro esos indicadores en gráfico mensual. Es decir para comprar una acción necesito que esos indicadores tengan unos determinados valores en mensual. Pero lo que no sé, es si es necesario que la acción cumplan los requisitos en semanal, y utilizar los 2 time-frames (mensual y semanal) para que la acciones cumplan los requisitos en ambos time-frame.

Pienso esto, porque como el time-frame mensual es tan grande (con poco zoom) es posible que no se vea lo que está “pasando por dentro del mercado”. Y que en mensual por ejemplo, la tendencia sea alcista, pero en semanal empiece a ser bajista. Puede que esa tendencia bajista en semanal sea un simple retroceso a la línea de tendecia en mensual, pero también puede que sea un cambio de tendencia que también afecte al gráfico mensual, pero que este gráfico mensual “todavía no se haya enterado”. Yo entiendo que si en mensual y en semanal la tendencia es alcista y buena, hay más probabilidad de “ganar” a largo plazo, que si la tendencia es alcista y buena sólo en mensual, y en semanal es regular o mala.

Evidentemente la única pega (en principio) es que hay que buscar durante más tiempo acciones, porque hay menos que cumplan los criterios en mensual y semanal , que sólo en mensual.

1-¿Veis bien, o innecesario, que las acciones tengan que cumplir los requisitos de entrada en los 2 time-frames?.

Entiendo que se podría hacer un backtesting y sacar conclusiones, pero eso sería complejo.

2-¿Alguna consideración adicional al respecto?.
3-¿Se hace esto en algún escenario de inversión?. ¿Hay alguna referencia?

Muchas gracias, un saludo.

¡Buenos dias Arrocal!

Realmente existen pequeñas diferencias entre elegir unos periodos de tiempo u otros, como pueden ser los huecos. Los huecos muestran un desajuste entre la oferta y la demanda y por lo tanto muestran que no han existido operaciones de compra-venta. Estos huecos en gráficos de horas, minutos estos huecos son figuras importantes, pero cuando se producen al principio de la sesión dejan de serlo. Lo que es lo mismo, la importancia de un hueco es la misma que en un gráfico diario, semanal o mensual. En el caso de que el hueco se produzca en la primera barra de la sesión su importancia disminuye ya que los mercados no abren en el punto exacto en el que cerraron el día anterior por lo que no es raro que exista una pequeña diferencia entre el rango de precios de los 5 últimos minutos de una sesión y los 5 primeros minutos de la siguiente, por ejemplo. 

El tema del backtesting yo lo veo recomendable, aunque si que necesitarías una plataforma. Con un backtest podrías poner como condición los requisitos de entrada que consideres. Que las acciones cumplan los requisitos de entradas en los 2 time-frames harán que estés más seguro sobre donde invertir, por lo que me parece genial que lo hagas, aunque tendrás que tener en cuenta que los requisitos de entrada se darán antes en un periodo semanal que mensual.

¡Un saludo!