Siguiendo a los leones - opciones
Comprobando en los ficheros que tiene MEFF, vengo observando que hay operaciones con un elevado número de opciones (más de 1.000 y hasta de 20.000, o sea unos 50 Mio. € en una sóla operación) del tipo CONO ATM.
Así que basicamente replicaré en paper este tipo de operaciones.
A base de darle vueltas a cómo ganar con cono atm he decidido hacer 2 estrategias con estas premisas:
Como el beneficio viene basicamente por el paso del tiempo abro los conos en el 4º vcto. TRIMESTRAL y la otra estrategia del 2º. En estos momentos son DICIEMBRE 15 y JUNIO16. (mayor caida de valor temporal el último mes)
La idea sería tener que ajustarla lo menos posible y hacerlo cuando el índice ha subido (o bajado) un 50% de las primas originales con un nuevo cono atm.
Como una volatilidad alta hace que las primas sean mayores abriré la estrategia cuando la volatilidad sea mayor de X%
ESTRATEGIA DE JUNIO
VENDER 1 CALL 10.800 810
VENDER 1 PUT 10.800 1005
VENDER 1 CALL 10.500 786
VENDER 1 PUT 10.500 1010
VENDER 1 CALL 11.500 750
VENDER 1 PUT 11.500 996
Empecé ajustando antes pero como la intención es que tenga que ajustar menos la me modificado
Las garantías son de unos 2.500 € por cono, subvencionadas 2/3 partes con las primas, JEJE