Valoración griegas de una estrategia - opciones
Tengo esta duda;
Una estrategia con Delta 0.6994, Theta 204.522 y Vega -2.521.251 (cono vendido diciembre 11.200)
Con Delta lo tengo claro: La subida del subyacente de 1 punto hace que esta estrategia suba 0.6994 puntos pero con theta y Vega no sé.
¿si ha pasado 1 día cuantos puntos sube la estrategia?
¿si la volatilidad sube un 1% cuantos puntos baja esta estrategia?