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Estrategias con Conos. - opciones

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Estrategias con Conos. - opciones
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Estrategias con Conos. - opciones
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#121

Re: Estrategias con Conos. - opciones

felicidades , muy buen trabajo

#122

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Actualización

#123

Re: Estrategias con Conos. - opciones

BACKTEST
En los últimos 20 años de las 4x20 veces que hubiera realizado esta estrategia sólo en 7 ocasiones entre el máx. y el min hay más de 3.000 ptos de diferencia, cuando lo que le va bien a la estrategia es un mcdo. lateral

#124

Re: Estrategias con Conos. - opciones

La tendencia más acusada se dió entre marzo y septiembre 2.009 con unos 4.000 puntos entre el máx. y el mín.

#125

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Hola,

Voy a sugerir una posible cobertura inicial a la estrategia de cara a evitar cisnes negros.

Se trata de abrir inicialmente el cono pero además comprando strangle o cunas fuera de dinero en primer, segundo y tercer vencimiento.

Las garantías iniciales son menores, se ingresa algo menos de prima y en vez de ajustar quizás se pueda incluso salir con beneficios si el subyacente se acerca o supera al precio de ejercicio de alguna de las opciones compradas.

Para evitar que a vencimiento hubiera pérdidas porque el subyacente quedara a medio camino entre el cono vendido y las opciones compradas, desharía todo en cualquier momento que hubiera beneficios, por ejemplo en torno a un 10% también.

Saludos

#126

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Hombre Miguel _n alias "El Guadiana" 😉 Bienvenido de nuevo.

Yo soy de la opinión de cubrir sólo por el lado put ya que los crashes alcistas son mucho menos frecuentes y violentos. En cuanto a vencimiento me iría, como mucho, a dos meses vista para ser coherente con tu estrategia de toma de beneficios antes de tiempo.

De todas formas y a la vista de los backtest se ve que la estrategia es más robusta de lo que se podría pensar a primera vista.

Saludos.

#127

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Hola Solrac,

La estrategia tiene su momento óptimo (como todas lo tienen), y es tras un crash. Porque la volatilidad es alta y se ingresa más prima y porque se tarda un tiempo en formarse un suelo antes de empezar a subir.

En otros momentos, quizás sea mejor plantearse otro tipo de estrategias.

Saludos cordiales

#128

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Voy a probar qué hubiera pasado.
La estrategia va de marzo a sept. La cobertura con cunas en marzo, abril y mayo?

#129

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Por ejemplo. También hay que tener en cuenta que hay horquillas y mayores comisiones.

De todos modos yo no operaría sistemáticamente ni una operativa, ni la otra. Tan sólo que es más aconsejable siempre limitar las potenciales pérdidas.

Saludos

#130

Estrategias con Conos - opciones

Actualización.
En la estrategia de diciembre se ha llegado al strike para abrir los 2º conos. Como ha coincidido con vcto. voy a asegurar durante un par de días que sobrepasar 9.000 no ha sido sólo un espejismo debido al vcto. Esto mismo me hace barruntar las call abiertas de noviembre

 

 

 

#132

Re: Estrategias con Conos. - opciones

El jueves un leonazo abrió unos 20.000 contratos de la call 9.300 por 1 Mio.€, así da un poco más margen de subida

#133

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Sí, vaya tela. Fue un buen zarpazo, del miércoles.

#134

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Actualización
Sigo a la espera de dedidirme a vender ya los conos 9.000 DIC

#135

Re: Estrategias con Conos. - opciones

Actualización