Opciones calls sobre acciones en cartera

Como me gusta el verde primavera. Y con sol.

Que no decaiga. Esta apertura que se avecina la firmo de cierre antes de empezar.

Luego estamos.

A ver, aunque los 2700SP parece que se atragantan. Veremos, pero para el vencimiento del Vie me voy a quedar sin vputs a este paso...y yo calculando liquidez jajaja

He cerrado un par de cosas con la prima aprovechada...

    BOT    3    ABX Jun15'18 15 CALL    0.11    USD    AMEX    16:44:25            2.36     Bº 64.26
    BOT    3    ABX Jun15'18 12 PUT    0.17    USD    ISE    18:21:35            2.36           Bº 85.26

Un poco raro, hoy anda por los 13,1x y que de vaya la de vput de 12 lo entiendo, pero es que tb la vcall ha bajado relativamente bte. Bueno beneficios a la saca, tengo 600Abx (media 13.5$) y solo vendidas 3calls a 14$ Jun.

Si la subida continua por los 14$ replantearia venderles calls a las 300restantes.

NO todo es bueno eh? que las Amzn y Tesla cputs estan en rojo no... lo siguiente jajajaja Si ha Junio no hay la correccion que espero me daran un buen corneado, pero bueno de momento Abril a ganar en las vputs (y si sigue subiendo todo en las ccalls, cortilargo)
 

TSLA

A las cuatro cuando estaba 6 dólares por debajo le he vendido una putt 200 a 8 días.

Sólo 0,32 pero ya está a 0,20.

ACIA de ayer bien y ACAD de la semana pasada.

Todo bien. Record de cartera.

Garantías en negativo, tenía un 5% antes de TSLA. Me vencen 9 el viernes que a no ser por una ecatombe están en la buchaca.

Otros días me daban más la tabarra con las garantías, se ve que hay muchas posiciones a favor. Sólo me ha avisado al hacer la operación y otras veces a cada rato, lo que obliga a liquidar algo.

Si flojea a soplar, de momento no parece hacerlo.

Me voy a tomar unos vinitos aprovechando la tarde.

La vola a corto plazo es más errática y porcentualmente se mueve más también si consideramos los mismos strikes con diferentes plazos de vencimiento.

Pero en términos absolutos la variación en la prima es mayor cuanto más lejano el vencimiento ya que vega es a su vez también mayor para esos strikes.

No obstante, el precio de la serie se forma en mercado con una determinada prima y de ahí se deriva una volatilidad implícita para esa serie. Y el precio lo ponen los creadores en forma de horquillas en un mercado eficiente.

Saludos

Si he entendido bien, modo arena, existe manipulación y a veces es ilógico la VI y por lo tanto la prima de las posiciones.

Hay veces que dices y esto de dónde sale?

Lo que está claro es que si hay un fuerte movimiente en tu contra con alta VI general, sumada a la del valor, te sacan hasta la entre tela.

Es el peor escenario para un vendedor de opciones.

Un saludo.

En realidad las primas las fijan los creadores y se extrapola una volatilidad implícita concreta para cada serie en base a la prima cotizada en cada momento en dicho strike. Los otros datos (tiempo a vencimiento, strike, precio del subyacente, tipo de interés) son conocidos y se aplican en la fórmula con la prima que cotiza.

Y la volatilidad puede caer a cero pero no se sabe hasta donde puede subir, igual que el precio del subyacente.

Saludos

Observando a la espera del vencimiento (y recalcular con posibles adjudicaciones)... muy poca decision y muchas incluso yendose a rojo (al menos hasta cierre EU)

La alegria del dia es que la Plata ha salido de ese canal que se estrechaba que le tenia marcado, rompiendo hoy con fuerza y volumen los 17$. Ya habiendo cerrado la vcall pues solo seria ganar con la ccall que tengo a Dic a 24$...

La compre a 0.1025$ (x5000$) y hoy ya cotiza x ahi (una pena no haber duplicado la posicion cuando cerre la otra, deje una orden pero los market makers no me la "regalaron"jjjj)

Aparentemente día de transición. Llevamos días subiendo,,,

Si hay respiro a ver dónde nos lleva,,

ADTN se me mete en dinero strike 15 agosto. Desde el principio siempre ha ido mal, había dado respiro y vuelta la burra al trigo tras resultados esta noche tras cierre. Pelea los 15.

Transicion pero tambien tenia que tomar un par de decisiones en Tesla y Amzn

Las puts compradas a Jun esta claro que fueron a una VI muy alta y han perdido muchisimooo valor. Habia que hacer algo.

En Amzn he optado por comprar la 2ªput, pro mierdar a la y dejar la media de lo comprado a 39,45$, muy lejos como veis de lo que se paga hoy:

    BOT    1    AMZN Jun15'18 1300 PUT    13.65    USD    NASDAQOM    17:00:46            0.79  

Y pelear con las semanales, ESO SI, asumiendo un riesgo ya que las voy a ir vendiendo un 10% OTM con lo que quedan por encima del strike de lo comprado.
+    SLD    2    AMZN Apr27'18 1375 PUT    5.80    USD    GEMINI    18:43:51    OptTrader        1.01    

Quedan 7 semanas, veremos si al menos las "defendemos" con un empate...jj

Igual jugada en Tesla, comprada una segunda, media comprado 16.71

    BOT    1    TSLA Jun15'18 250 PUT    10.05    USD    CBOE    18:51:24            1.09  

Y vendidas dos semanales sobre el 10% OTM...

    SLD    2    TSLA Apr27'18 270 PUT    2.43    USD    GEMINI    18:57:30    OptTrader        0.99    

Demasiado arriesgado para mi gusto, lo unico bueno es que estare bastante  pendiente de ellas, podre conectarme todos los dias hasta la 1ª de Mayo.

Eso es lo que hay jejeje

Estoy pensando en dejar a mi novia degiro por IB pero antes de hacerlo quiero saber si somos compatibles ;)
Por ejemplo, para hacerme una idea y como siempre decis que usa es otro mundo, todo el sp500 tiene opciones liquidas o me he pasado y son 50 o 100 valores los que tienen liquidez?

Saludos.

😁😁😁😁
A ver, yo tengo algún filtro en el scanner de VI para las de menor Capitalización.
Ya sabes q yo intento irme por bigs, pero la más pequeña q he andado es una Farmacia Academia, 2,5B de Cap y 125M de ingresos aprox.(podría estar en el Ibex) En esa si se nota una horquilla un poco más amplia y menos facilidad para cerrar.
Pero ojo como MT en Fta Amsterdam, no más...
En la horquilla se cierra sin problema a nada q fluctue el precio.

Las normales? Pues yo ya meto la orden en la parte mejor de lo horquilla y a nada q fluctue el precio se ejecutan.
Luego está tb un enrutado q tienen, el smart...busca la mejor ejecución en todos los mercados..imagino q join orders etc, q hay veces q consigue mejor precio incluso q el q pones (como un por lo mejor quizá)..

Yo muy contento

Ah y entre empresas y sus ADR (acciones de € q se replican en Usa en $) pues miles...
Por q sumas mercados NYSE, Amex,Cboe,Bats,Nasdaq...........

Gracias máquina, cuando eurex se me quede pequeño posiblemente pruebe con IB y sus opciones usa.

Aquí estamos...

Postee ahí atrás lo de MT, en Euronext.. Fta q es el de Amsterdam y su bolsa matriz, pues costaba un poco...había q ir a la horquilla..y un pokito para ellos.

En Usa no pasa eso, es likidez como acciones.

En eurex tengo un paquete de 25 o 30 enpresas que tienen horquillas muy ajustadas, hablamos de grandes como bmw, nestle, philips o vivendi.
De todos modos 30 enpresas son muy pocas y a veces cuesta encontrar alguna operación y al final entras en alguna casi por entrar, sin estar convencido al 100% y eso no me gusta.
En usa por lo que cuentas es al reves, tienes muchas operaciones disponibles para elegir y eso es lo que quiero.