España
Efectivamente no es una cantidad grande. De todos modos hay que tener un plan de ajuste y el primer dato a observar es que los futuros del Vix no pasen a backwardation.
Saludos
Bien, como decia en el punto anterior, el primer dato es observar que los futuros del Vix no pasen a backwardation. Mientras permanezcan en contango es improbable una subida abultada de este subyacente.
Por otro lado, depende también del tiempo que reste a vencimiento. Porque por ejemplo tengo también ahora mismo una call 60 Dic comprada y dos call 70 Dic vendidas. Aunque UVXY subiera, muy probablemente pueda comprar una call 80 Dic por menos de 2,5 y el call ratio spread se transforma en un butterfly comprado, algo que está exento de riesgo, de garantías y que pueda dar beneficios adicionales.
Respecto a las garantías, estoy operando esto por teléfono con Renta4 y están sólo cargando 450 euros por call vendida no compensada. Esto es un arma de doble filo, no van a subir las garantías, pero tampoco disminuyen. No sé porque lo hacen así, posiblemente se hagan un lío en backoffice y simplifican.
No es intromisión, de hecho tu estrategia seguramente es también ganadora a medio-largo plazo.
Saludos
Gracias por toda la información, iré mirando y haciéndolo en papel de momento.
Es difícil responder inmediatamente, pues es necesario pasar más de una semana o quizás un mes, con el fin de probar esta estrategia y sacar algunas conclusiones.
Debiera probarlo en demo más tiempo, mínimo tres meses.
Pero el resultado se me antoja incierto y el gran problema es que la call semanal se la pueden ejercer repetidas veces.
Saludos
Buenos días a todos,
A ver si podeis darme vuestra opinion, y perdón por si me desvío un poco del tema. He estado buscando etfs que caigan por su propio peso, ya que el vxx no me gusta porque no puedo cargar la burra "a tope" para aprovecharme de la caída por el contango. He encontrado un par que parecen interesantes y que caen por el efecto del interés compuesto, no por el contango. No me había percatado aun de que un etf "ultra ultra mega short" también estaba destinado a caer por el efecto del interés compuesto. La verdad es que el motivo por el que caiga me da igual, siempre y cuando sea un motivo de peso. Os adjunto el link del porque caen:
http://www.proshares.com/funds/performance/the_universal_effects_of_compounding.html
Los que he encontrado de momento, seguro que hay más, són los EEV (proshares ultrashort msci emerging markets) que comparado con el EEM (ishares msci emerging index fund) esta claro que no lo sigue, si no que cae por el efecto del interés compuesto y por el hecho de que el indice ha estado muy lateral los ultimos años.
El otro que encontrado es el BIS (proshares ultrashort nasdaq biotechnology) que comparado con el indice le pasa más de lo mismo. Aunque en este caso como el indice es muy alcista, cae mucho más. Además, en este caso se ve claro com el indice no ha llegado a máximos y el BIS ya rompe minimos.
https://es.investing.com/indices/nasdaq-biotechnology-chart
Lo que busco es cargar 3 medias simples más largas y más cortas al gráfico del BIS, y ponerme corto cuando este todo a favor y aprovechar el efecto de la caída por el interés compuesto a mi favor. Para mí, es lo mejor que se podria hacer en el vxx si no fuera porque piden muchas garantías y porque el vix se puede disparar a lo loco cuando le de la gana. En estos otros etfs que menciono no puede pasar creo.
¿Que os parece?
saludoooooooos!!
el sqqq, un short x3 del nasdaq tambien parece interesante...