Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting (1/2)

#1

Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

02/09/19 20:30

IMPORTANTE: NO PREGUNTAR POR PRECIO NI POSIBILIDAD DE VENTA DEL PROGRAMA YA QUE NO ES MI IDEA VENDERLO, NI SIQUIERA ESTÁ COMPLETO.

Estoy creando un programa de backtesting sobre acciones, ya empieza a hacer simulaciones muy básicas, con el tiempo le voy metiendo mas cosas. Me decidí a empezar a hacerlo por que no existe un programa que pueda comprar que se adapte a mis necesidades.

Me gustaría que me pusieseis alguna simulación sencilla de opciones, mas que nada para ir implementando cosas, y para ver si lo que me pedís se puede hacer. Aunque mi idea no es venderlo si no para uso personal, en un futuro y si no funciona para mi, si que podría estar interesado en un futuro, por si alguien pudieses sacar algo en claro con el, pero no es la idea principal. Otro objetivo importante de hacer estos backtest, es aprender las necesidades que tiene la gente recien iniciada en opciones, que no serán las mismas que las mias.

Mi programa está pensado para las Opciones del SPY, si bien pudierá hacer backtest de casi cualquier cosa también acciones contra opciones, o opciones contra opciones (ejemplo SPY vs IWM)

El programa abre y cierra operaciones basándose en muy pocos parámetros está en fase muy temprana, los ire aumentando.

Ha dia de hoy puede abrir operaciones, por dia de la semana solamente, por ejemplo abrir lunes y cerrar miércoles, o también cerrar operaciones por los dias que queden de expiracion y se le puede especificar.

Dias de expiración de la opción que nos interesa comprar vender, call o puts

Cantidad de opciones compradas o vendidas por cada pata, hasta 10 patas, no creo que os interese mas, pero se puede ampliar muy fácil.

Comisiones que se cobran.

El programa contempla y desglosa los precios de apertura y de cierre y los precios de compra y venta contemplan el gap entre oferta y demanda.

No usa deltas en la selección del Strike, si no sola mente el strike en % mas cercano.

Por ejemplo si le decimos que queremos un Strike 101.5 en un call con vencimiento a 10 dias, y le decimos que sea abierto el lunes a precio de apertura de sesión, lo que hará el programa es buscar el precio del dia de apertura del SPY , imaginemos 237.5 y multiplica por 101.5 quedando el strike en 241,0625‬ como el mas cercano es 241 se selecionará ese.

Esto no es una obligación por mi parte de hacer backtesting a todo el mundo, solamente hacer los que mi programa realmente pueda ir haciendo, con los avances y el tiempo estrategias que colguéis hoy y no pueda hacer las podré hacer algún día.

Gracias de antemano

#2

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Top 25

Luis Angel Hernandez

09/09/19 09:46

Quizás le interese esto a los principales operadores con opciones del foro @wikthor @borgeby @miguel-n @jtorres

#3

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Top 100

wikthor

09/09/19 11:30

En este tema hay dos que le podriaqn ayudar mas, @monday y @oscar-cagigas, mas que nada por que le dan muchas vueltas a eso.
Yo suelo usar IbB para casi todo y con las herramientas que lleva, no necesito mas para volverme loco :)

Solo se que no se nada.

#4

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

13/09/19 14:19

Me Prometí a mi mismo que hoy terminaba una primera versión con la que realmente poder trabajar. Y despues de irme a la cama ayer a las 3.00am, ya me permite hacer unos backtest, por fin sale un backtest interesante. La criatura está viva. Ya solo queda ir mejorándola. Os pongo unas fotos para que veais algo, los que buscais deltas, std deviation, rsi y cosas de esas os decepcionara, por que no tengo añadido nada de eso. El programa al no estar hecho para venderlo, si no que realmente es para mi, solo contempla lo que yo busco y uso. Centrándome en cosas como El Optimal f (Evolucionado por mi mismo desde los conceptos de Ralph Vince, pero adaptado las opciones), y luego a parte con mis señales de entrada y salida.
Ahora mismo tiene 6 criterios, de apertura y cierre, que son combinables. Que iré aumentando. Según me surjan mis necesidades.

Estas fotos que os adjunto me dan ganacia en 20 años de backtesting en SPY, sin descontar impuestos.
Estan detrás de estas fotos hay mese de desarrollo, esta hecho en VBA Excel. Si bien lo importante son el conocimiento de las opciones adquirido de manera autodidacta en la teoría y tb en la practica.
Las horquillas de bid/ask de operación están contempladas. Esto es muy importante, por que la mayoría de los simuladores usan la formula B&Scholes o similares que no contemplas estas horquillas, ni sus precios son reales de mercado. Esto me obligo a desarollar durante mas de un mes una aproximación a una nueva manera de obtener el precio "Real" de las opciones que se pueden comprar.
El Backtester esta pensado para SPY, funcionaria con unas pocas modificaciones para el IWM o QQQ, pero usarlo con opciones del mercado europeo o con americanas sin mucha capitalización, no seria realista.
Desde aqui aprovecho aconsejar que no se os ocurra usar opciones fuera de los índices mencionados, por que la liquidez es insuficiente y las horquillas sumamente abusivas, lo mismo que en bolsa europea.

Aqui van las capturas de la simulación mas rentable que consegui ayer. Despues de unas cuantas que daban perdidas (la mayoría).

#5

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

21/10/19 09:39

#6

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

18/12/19 19:35

Hola,
Te paso una estrategia muy sencilla por si te sirve.
Venta Iron condor 4DTE
Entrada lunes 4DTE (vencimiento viernes de la misma semana)
Venta put 17 delta
Venta call 9 delta
Ancho spread 10 puntos (SPX)
Salidas: beneficio 10% / pérdida 12% sobre margen neto
Sin ajustes
Un saludo

#7

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

18/12/19 20:50

#8

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

18/12/19 21:00

Hola Erborsa

Mi backtester no se le puede pedir asi te digo:

Venta Iron condor 4DTE -SIN PROBLEMA
Entrada lunes 4DTE (vencimiento viernes de la misma semana) SINPROBLEMA
Venta put 17 delta NO TRABAJA CON DELTAS, POR QUE NO TENGO LOS DATOS DE LOS DELTAS, anunque te puedo calcular un aproximando, lo que yo uso es , venta puta en 98% del precio strike, osea si el SPY esta en 300, te vende el put en 294,
Venta call 9 delta MISMO PROBLEMA, HAY QUE PEDIRLE POR EJEMPLO UN 100,5 (SI EL SPY ESTA EN 300, TE VENDE UN CALL EN 301,5 STRIKE)
Ancho spread 10 puntos (SPX), MISMO PROBLEMA, HAY QUE DECIRLE %, SI TE HAGO UNA SIMULACION DESDE EL 1999, EL SPY COTIZABA A 150 , Y 10 PUNTOS NO ES LO MISMO ENTONCES QUE AHORA EN 300
Salidas: beneficio 10% / pérdida 12% sobre margen neto, MARGEN ME ESTAS HABLANDO, DE LO QUE TE PIDE EL BROKER ? O DEL CREDITO QUE RECIBES? SI ES DEL CREDITO QUE RECIBES SI TE LO CALCULA EL BACKTESTR¡ER
Sin ajustes

OTRA COSA MAS, ENTRADA ME TIENES QUE DECIR SI LA HACEMOS A APERTURA DE MERCADO O A CIERRE, Y POR OTRO LADO, EL CIERRE TIENE QUE SER COMO MUY TARDE EL JUEVES, POR QUE MI BACKTESTER NO CONTEMPLA EL CIERRE JUSTO A VENCIMIENTO.

Si me corrigues, esos detalles para que mi pobre backtester te lo pueda hacer , no hay problema.

De comisiones te pongo 1,2 usd por operación por ejemplo.
También me puedes decir que solo abra la operacion, si la volatilidad es mayor que 15 por ejemplo. Se pueden pedir mas cosas pero claro sin decíroslo pues, a ver si hago un manual

#9

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

18/12/19 22:10

Hola,
Pues no se me ocurre como convertir deltas en porcentaje. La delta varía su distancia a ATM dependiendo de la volatilidad, así que no sabría decirte. Igual con el ancho del spread.
El margen neto es la distancia entre strikes menos el crédito. Si para un IC de 10 puntos (SPX) consigo un crédito de 2.00, el margen neto será de $800. Es el margen que te pide el broker.
Hora de entrada una vez han pasado un par de horas del inicio de sesión. Pongamos las 17.30h hora española.
No hay problema en cerrar la estrategia el jueves a más tardar. Estas estrategias de tan corto plazo no deberían durar más de 2 días. Mucho riesgo delta.
Si se me ocurre algo, te lo digo aquí.
Un saludo

#10

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

19/12/19 09:38

Luego te miro a que % de desfase corresponden los deltas de un dia normal y te intendo hacer una simulación, que lo mismo te vale de algo aunque no sea con tus parámetros. Y a parte le corro un optimizador de las estrategia a ver que cambios me dice que son mejores que lo que tu propones, pero siguiendo con la misma idea.

Entiende que al ser un programa propio, y al no usar yo nunca los deltas, pues no lo tengo implementado. Tiene otras virtudes.

#11

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

19/12/19 16:58

Muy buenas, simplemente quería felicitarte por el trabajo y la molestia que te has tomado en algo así. Ya que los que pasamos horas en éste mundo, no lo publicamos ni en Facebook, Instagram, etc... Ole por dedicar tanto tiempo a algo que tanto nos gusta a unos pocos. Espero que con la ayuda de alguno de los foreros puedas perfeccionarlo y obtengas buenos resultados. Yo acabo de empezar en este mundillo, y me parece mucho más interesante que el de las acciones. Mucha suerte y espero que sigas escribiendo, un saludo!

#12

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

20/12/19 21:54

Bueno me sale perdedora siempre, esa estrategia, pero es mas si en vez de vender esa iron condor la compramos , me sale perdedora igualmente, las comisiones y los spreads hacen que no gane nunca. Estos dias la optimizo a ver que hay que cambiar para que de ganancias.

Si bien te digo que el tema del margen no lo tengo programado, el tema de los deltas menos y eso si que lo tengo que poner, no puedo poner el condicional de +10 sobre margen o -15 sobre margen, por que no estoy tratando las operaciones como conjunto en el programa y no me lo puede calcular sumando el conjunto, esto si que lo quería poner.

#13

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

22/12/19 14:39

Amigo ErBorsa !

Tu estrategia es ganadora si la abres el lunes en apertura y la cierras el jueves al cierre.

Ahora mismo estoy tocando los strikes, para ver que combinación da mas ganacia, luego te calculo además la fracción optima que debes usar para esa estrategia. Y los resultados que da de muchas otras cosas.
No veo como se pueden adjuntar archivos, pero bueno, si no ya te lo cuelgo en otro lado para que tu lo revises

#14

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

Optionexpert

22/12/19 18:18

Ya lo tengo hecho como no se puede copiar aqui el archivo pues a ver si luego lo cuelgo en algún lado, y te saco un par de capturas para ponerlas aqui.

#15

Re: Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

23/12/19 15:54

Gracias. Antes que te lies a optimizar la estrategia, te agradecería que me pasaras las operaciones con sus strikes para ver si cumplen (o se acercan) a los requisitos de delta y ancho del IC.