Re: Gestión cuantitativa de carteras: estrategias de baja volatilidad
Imarlo,
Muy buena pregunta. La herramienta de selección de carteras que uso está basada en técnicas de
optimización y de estadística. La herramienta selecciona, no solo la ponderación a invertir en
cada activo, sino el número de activos a considerar, de forma que la volatilidad de la cartera
sea baja.
Yo ejecuto la herramienta cada semana, por lo que el número de empresas que componen la
cartera cambia con el tiempo. En España, como solo considero las 35 del Ibex, el número de
empresas consideradas ahora está alrededor de 8. Antes de la crisis eran más de 10. En USA, al
considerar las 500 del S&P, el número de empresas consideradas ahora está alrededor de 20.
Aunque en el 2008 se quedaron en 5...
Por cierto, a partir de ahora comentaré en
https://www.rankia.com/blog/gestion-cuantitativa
las ideas básicas para crear y mantener este tipo de carteras.