España
Estoy alucinando, estoy en el simulador de societe generale y apuesto por ciertos valores de los cuales acierto la tendencia, es decir, acierto si es un call o es un put, aunke siempre mi warrant esta en numeros rojos ahun acertando la tendencia.
ejemplo: compre warrants put de bbva hace 2 dias, y he perdido 16% del capital invertido en estos warrants, ahun acertando ke su precio bajaria.
alguien me puede ayudar o decirme xke me pasa esto??? Graciasss!!
Supongo que el precio no oscilo lo suficiente para que entres en ganancias, pero sin mas datos es muy dificl contestar mas ampliamente
Desde mi punto de vista el problema no es la oscilacion, puesto ke kon una elasticidad relativamente interessante una pekeña oscilacion tendria que producir beneficios a mi favor. Creo ke el problema es la manipulacion que ahi se produce es increiblemente inmensa.
Sera mi opinion de novato...
datos de el mismo ranking del simulador este ke komentava:
55 personas de 250(aprox) solo entran en beneficios, de las kuales 55 solo 35 tinen un beneficio superior al 5%, que desde mi parecer, con las grandes maravillas que la elasticidad te proporciona es pokissimo.
Soy yo, o esto es una estafa?
Yo lo unico que se, es que el valor se tiene que mover, en tu caso descender, un minimo del diferencial de la horquilla de precios.
Para que al vencimiento una put con precio de ejercicio de mercado, tiene que bajar su precio mas que la prima que pagaste, si pagaste 0,50 euros, pues la accion tiene que bajar 0,50 euros.
En el contexto del mercado que estamos con una gran volatilidad, tienes que pagar una prima mucho mayor y por lo tanto para entrar en beneficios el valor de la accion se tiene que mover mucho mas. No se el simulador que tienes para calcularlo, pero tienes que mirar el precio de compra de ahora y restarselo al precio que pagaste por el mas las comisiones.
Bueno depende del warrants que hayas elegido si has elegido uno con un elesticidad alta y un delta baja aun acertando en el movimiento necesita un gran movimiento del warrant para que este mueva su precio
un saludo
Pero en principio elasticidad y delta representan lo mismo, pues uno sale de l'otro:
delta 30% representa k si una accion sube un euro el warrant lo hara 30 centimos, y elasticidad (ke es lo mismo segun mi entender ke sensibilidad) del 15% significa ke kuando la accion suba un 1% de su valor el warrant lo hará un 15%, no?
Entonces porke hay ke tener en kuenta tanto sensibilidad komo delta, pues son lo mismo (elasticidad sale de multiplikar delta x su apalankamiento kreo).
Estoy perdido en este mundillo...necesitaria una ayudita x vuestra parte pa decirme ke warrants valen la pena comprar, es decir, ademas de komprar put/call segun tu creas se movera el valor, ke mas tengo en kuenta? busco warrants in, at, o out of the money. ademas, opero kon ellos comprando un call a un plazo de una semana o lo compro para venderlo al dia siguiente?
estoy muy perdidooo y una ayudita de vuestra parte me vendria fenomenall!!! =P
Gracias otra vezzz