El convenio es muy engorroso, pero me da la sensación de que no tributa en España.
Puedes realizar una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos con tu caso específico.
La gestora va a lo más fácil, que es retener, pues si no lo hace y sí tiene obligación, son ellos los que se meten en un lío. Con lo cual te pasan a ti la patata caliente.
Con independencia de que la gestora te retenga, si no tienes que pagar impuestos en España, puedes posteriormente presentar la declaración del IRNR para que te devuelvan lo retenido.
Y en Suecia probablemente puedas aplicar la deducción por doble imposición si finalmente te toca pagar en España.