#1
¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
Buenos días!
¿Conocéis algún ETF sobre el Eurostoxx y otro sobre el S&P500 que tengan una correlación negativa? Es decir, si uno sube un 5% al mismo el otro baja un -5%?
Saludos
#2
Re: ¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
No termino de entender la pregunta. La respuesta tonta es que si replican los índices su correlación será la de los propios índices. Otra cosa sería si uno de ellos fuera inverso e intentaras apostar porque uno de los índices lo hará mejor que el otro. Con eso sí podrías ganar aunque baje el mercado. Pero ojo con los etf inversos que son para el intradía, a medio plazo pueden desviarse mucho de el índice cambiado de signo.
#3
Re: ¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
En Bankinter tienes el Bankinter Indice Europeo, y el Bankinter Eurostoxx Inverso, pero son fondos.
#4
Re: ¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
Buenos días Javier51,
Gracias, En realidad sería invertir por una parte en dos ETFs, uno directo y otro inverso, sobre el S&P500, y por otra, lo mismo pero sobre el Eurostoxx.
Un saludo
#5
Re: ¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
Gracias Fran49!
#6
Re: ¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
¿Pero que sentido tiene apostar a la vez al alza y a la baja? Si funcionaran perfectamente los etf inversos sería perdida segura igual a las comisiones. Con la fiscalidad anterior si podías soltar el que iba perdiendo justo antes de cumplir el año y el otro justo después y si tenías un tipo marginal en la pate del trabajo superior al tipo del ahorro ganabas algo por hacienda. Pero ni eso serviría ahora.
#7
Re: ¿ETF sobre el Eurostoxx y el S&P500 con correlación de -1%?
Rentabilidad Fondos de Bankinter sobre Eurostoxx, normal e inverso.
A un día, bien, el normal sube 3,26, y el inverso baja -3,31.
A una semana, el normal pierde -2,14, el inverso sube 0,93, ya pierde aceite..
A un mes, el normal pierde -6,65, y el inverso gana 5,19.
A tres meses, normal -10,67, inverso +8,06.
A seis meses, normal -6,90, inverso +2,24.
A un año, normal +4,76, inverso -11,84
Creo que los había mirado hace poco, y hasta el mes las rentabilidades iban bastante parejas, pero esta semana de alta volatilidad, hizo que ya solo estén bien correlacionados en diario.
Los inversos solo funcionan bien en caídas, y si estas son sostenidas, sin rebotes.
Imagina que el IBEX pasa de 10000 puntos a 8000 en una semana, un 20% de bajada, y a la semana siguiente recupera los 10000, 25% de subida. En el fondo normal estarías en el mismo sitio, el inverso subiría un 20%, y bajaría un 25%, con lo cual ya tendrías un 5% de pérdidas.
Saludos.