Vale. Lo que pasa es que para tener un sistema hay que tener una regla clara. Todas estas preguntas que hago son porque lo quiero simular. Es decir, no te lo tomes como un ataque a tu sistema ni nada parecido. Por eso pregunto cuándo consideras que es alcista. Pero parece que vas un poco por "sensaciones". A ver cómo meto eso en mi script :D
#77
Re: Inversión tendencial
Hola a todos !!! Espero hayais disfrutado del puente como os mereceis !!!
Al lio...
Cuento cómo voy haciendo una seleccion de fondos.
Uso el buscador avanzado de fondos de Inversis (que se basa en Morningstar)
El universo de fondos ronda los 13.000. Hay que filtrarlos, marcando las categorias que interesen, con el objetivo de reducirlos a menos de 500 (luego digo el por qué)
Selecciono en Euros, que esten abiertos y sean traspasables. Quedarán sobre 3.000 fondos. Aun son muchos. Hay que filtrar más, con criterios de rentabilidad, volatilidad, rating, estrellas, cuartiles...
Desplegamos 'Rentabilidad y Riesgo', y en un alarde de incongruencia con lo que he dicho antes, no seleccionamos nada de ahí
porque un poco más abajo, está el gran aliado 'Ratio de Sharpe', donde unicamente se selecciona a 1 año y mayor que 1.
La lista de fondos se reduce drasticamente a unos 300. Pinchamos abajo en 'Busqueda' , y se listarán los fondos. Ahora viene algo muy bueno: Se puede generar y descargar un excel, que admite un máximo de 508 filas de fondos. Da varias opciones para las columnas a exportar. Es preferible marcar todas, que para borrar luego hay tiempo.
Y con esto tenemos un excel para trastear, poniendole un filtro en la fila oportuna,para ordenar por la columna que interese (1 semana, 3 meses...). Ojo, que la rentabilidad a 1 año la da descolocada. Mejor cortar y pegar en la columna de Rentabilidad YTD. Con esto, ya se pueden probar los sistemas Tony Leblanc 1 y 2 o crear cada uno su propio PALETO.
Por mi parte, voy testeando el sistema Fendetestas:
Inserto 6 columnas, y con la función de excel 'JERARQUIA', los ordeno en cada uno de los periodos. Luego, para resumirlos en un unico ranking, pondero más los periodos intermedios de 1, 3, 6 meses, y le quito peso relativo a los extremos (1 semana, 1 año)
Un ultimo cribado seria descartar gestoras que nos resulten exóticas, o fondos demasiado pequeños o fondos solapados (mismo fondo de distinta clase o mismos sectores).
El sistema sigue en pruebas, con la dificultad de haber tenido un noviembre tan fuera de tono (siendo bueno por las ganancias, no lo es tanto para los cálculos)
PD: En post distinto, otro sistema tendencial... neuronal.
#78
Re: Inversión tendencial
Una tendencia es alcista si en base 100, en una semana o mes el precio es 105 o 110. en modo semanal o mensual. Si por ejemplo el precio pasara a 95 o 90 ........................
En mi sistemilla yo pido entre un 2 -3 % SEMANAL, para PROBAR en la Granja, pero cada uno debe coger el % con el que se sienta bien.
No hay sensaciones solo números.
#79
Re: Inversión tendencial
Saludos Thorn !!! Un placer leerte y saber que estás por aquí, pues eres de largo un punto muy bueno y positivo para estos menesteres, que lo sepas !!!
S2
#80
Re: Inversión tendencial
Hola veo interesante vuestro sistema , siempre
#81
Re: Inversión tendencial
buenas sabeis si hay alguna forma de ver la evolicion del fondo en un grsfico y poderle aladir unas medias moviles Saludos
#82
Re: Inversión tendencial
Seguro que es perfecto, pero a mi me da overflow.
Yo cojo Inversis y selecciono en Fondos-Rentabilidad a corto y ya selecciono el mas rentable, picando en 1 semana, o 1 mes o lo que sea, los ordena automáticamente el sistema de Inversis, evidentemente el sistemilla PALETO es mas light. pero a mi me funciona..
Saludos desde Tenerife
#83
Re: Inversión tendencial
Siguiendo los interesantes posts que han puesto más arriba, os comento el mío que es parecido al de Ghost aunque yo filtro primero en R4 los fondos que voy viendo interesantes por posición con respecto a su rentabilidad a 1 semana (inicio de tendencia), pasando por 1 mes (en tendencia) hasta 1 año (continuidad de tendencia). En base a esa selección descargo los valores liquidativos de los que voy seleccionando y los pego en una Excel donde ya hago los cálculos que quiero. Os pongo el resultado del pequeño backtesting que llevo hecho hasta ahora, así como los más interesantes que he seleccionado hasta ahora (en amarillo). En cada columna veréis marcado en verde oscuro el más rentable en ese periodo así como en verde claro los que tienen posición 2 y 3. Por lo poco que he podido ver del post de Ghost (lo miraré con más calma mañana), coincidimos en unos cuantos en los primeros puestos. Del de ghost me quedo con que es más sencillo de sacar datos de forma semiautomática, pero del mío me gusta ver la evolución semana a semana para ver posibles drawdowns que ha tenido en los últimos 3 meses.
Por cierto, que si alguien sabe cómo descargar VL históricos de fondos de inversión se lo agradecería. Por ahora lo hago desde R4 a mano, pero la idea es poder automatizar esa descargar y posterior carga en el Excel de seguimiento.
S2
#86
Re: Inversión tendencial
Usando datos de R4, a 6 de dic, sale tabla muy parecida a la tuya
S2
#87
Re: Inversión tendencial
Gracias por tus aportaciones Ghost, Saludos
#88
Re: Inversión tendencial
Hola : Gracias en general por todas las aportaciones. Esto se está poniendo muy interesante.
Se me ha ocurrido que en los fondos de renta fija tambien aparecen tendencias. Por ejemplo en el Evli Corporate Bond B hay una tendencia que empieza el 24 de marzo de 2020 y todavía está vigente, recortes de -0.8% el 18-5-2020, -0.7% el 15-6-2020, -0.6% el 27-9-2020 y -0.5% el 1-11-2020 y la tendencia sigue de momento.
Quizás podríamos plantearnos un sistema parecido para este tipo de fondos poniendo los stops en -3% para reducir a la mitad y -6% para salir totálmente. ¿ Qué os parece ?.
Saludos.
#89
Re: Inversión tendencial
Puede ser interesante, también se puede rascar algo de rentabilidad con renta fija, pero claro será mucho más lento el proceso que con la renta variable. Coincido en que el hilo se pone interesante con las aportaciones de todos. Ya hay 27 suscriptores y todo! La granja crece...
#90
Re: Inversión tendencial
Una duda. En base a qué columnas estableces el ranking? (Jerarquía)
